期貨中如何判斷震盪何時結束

Ⅰ 如何判斷趨勢和震盪行情

投資股票、期貨、匯率……賺取差價。價格漲跌的實質就是一定周期內的波動效應，這一點類似於數學中的數字變化規律，總是有函數能夠表示。最常見的就是線性回歸模型。

不過，金融投資中的波動不同於純數學理論中的波動。區別在於，純數學的波動沒有上下界的限制，上限可以無限大，下限可以無限小；但是金融投資中的波動，有上限和下限的限制，這個上限就是需求者所能接受的最高價格，下限就是供應者所能承受的最低成本。價格和成本，是由地區性的平均性的物價水平、可支配收入和剛性需求等經濟因素甚至是政治因素決定。當股價、期價或者匯率的價格變動超過一方的承受力時，行情將發生逆轉，這就是波動。在市場化的地區中，經濟因素的影響要大於政治因素。

波動區間如何確定？除了基本面上的分析，在技術面上也有不少衡量指標，典型的指標有KD/Stochastics，RSI，這類指標在波動區間的指示效果非常顯著。同時，價格的變動和觀察的周期是緊密相連的。價格在較短的周期內，可以呈現出連續上漲或者連續下跌的單邊走勢，導致這種考察波動程度的指標達到100%或者0%以後出現鈍化現象，這是由於，價格持續走高導致指標的分子=分母（分子/分母=100%），或者由於價格持續走低後分子為0（分子/分母=0），這就要使用不同的周期來確定價格的走勢。在一個短周期內呈現單邊行情，但是在一個更長的周期內呈現的仍然是波動行情。例如，在2008年，中國股票價格和期貨價格，以及2009年後半年紐約的白糖，先後出現連續大幅下跌的行情，使很多做多的人被套後不知所措，結果是不斷地抄底，不斷地被套。原因就在於這些人只看了短期內的走勢，卻沒有看到長期的波動趨勢。在較短的時期內比如周線或者月線，2008年之前的股價和期價呈現出持續上漲的走勢，導致短期內的波動性指標維持在90%附近震盪，出現頭部鈍化現象，導致看不清波動方向。但是，2008年後中國股市和期市持續半年的單邊下跌行情，以及2009年後半年紐約的白糖，可以事先從更長的周期，例如半年線或者年線中明顯看出。從更長的周期上看，比如季線、半年線或者年線，呈現出明顯的區間波動走勢。當價格的波動觸及到上限或者下限，就將出現反轉行情。

花無百日紅，沒有隻漲不跌或者只跌不漲的票子，也許在一個較短周期內是單邊行情，比如5分鍾、15分鍾、……、日線。但是在一個更長的周期內呈現的就是波動走勢，比如月線、季線、年線。行情的上漲或者下跌，往往是通過「進二退一」的方式來實現的。在一定的周期內，如果指標掉頭超過三分之一或者50%位置，就說明在更短的時期內出現行情反轉；從更長的周期內看可能只是回調。這就需要根據個人的喜好和承受力來決定投資策略的方向，是繼續持倉還是反向開倉。從實戰的角度來說，例如KD/Stochastics指標，如果是月線反向回調或者反彈越過50%線，或者季線或者半年線出現反向超過30%，可以認為在更短的周期內，比如日線或者周線范圍內出現行情反轉走勢。在50%的位置，一般都會遇到支撐或者阻力，因此價格會再次轉向為最初的方向。比如2009年後，中國股市和期市反轉上漲一樣。

波動周期的長短是一個相對的概念，例如，日線或者周線，針對半年線或者年線來說，就是一個較短的周期。但是對於15分鍾或者30分鍾線來說，它們就是較長的周期。當在一個較短周期內看不清行情走勢的時候，可以通過觀察更長周期的波動指標得到明確的答案。相反，在一個較長周期內，如果價格走勢呈現窄幅波動整理的形態，我們仍可以利用短周期內明確的單邊走勢特點賺取差價。

總之，價格的變動，不論何種金融產品，都是圍繞供需在一定周期內的波動行情，或者震盪上行，或者震盪下行，或者橫盤整理。只要是震盪波動，就可以通過波動指標考察出在某個周期內的運行上限或者運行下限。波動類的指標，是通過比較不同周期內價格的平均變化率，客觀的反映價格的變化趨勢。運用這種波動模型的最有利之處就在於，可以有效地克服莊家使用單根放量K線「騙線」的陷阱，把握真正的趨勢方向。

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Ⅱ 期貨怎麼過慮震盪行情策略

一、人工交易-震盪行情的應對策略；
其實震盪行情中想要大幅獲利是不現實的，人們都是當震盪行情出現後才意識到近期橫盤整理了，沒有較大的單邊行情又如何獲利！但是我們可以通過調整交易策略或調整倉位達到小幅盈利是可以的。如前所述你必須注意商品價格運行的位置，如上漲到前期波段的頂點或下跌到前期波段的底部你需要做對橫盤行情的預防工作，可以將隔夜交易調整為日內交易，這樣避免反轉行情跳空帶來的損失。一但上一交易日在頂部拉出長上影線或在底部收出長下影線，則表明短期行情反轉了，可能為橫盤震盪。但是一但行情有效的突破了前期的高點或底部則將會發生較大的趨勢行情。
二、程序化交易中對期貨震盪行情的應對策略；
量化交易則完全不同於人工操作方式，對於如何防震盪是一個系統交易者必生研究的課題。智冠豐銀在對橫盤趨勢量化交易應對時主要採用三種方式，供大家學習研究。
1、因為從波浪原理來講一段趨勢行情接下來則是一段橫盤整理，在量化交易中程序化可以讓這段震盪行情不交易或是少交易，或是減少倉位交易來規避震盪風險。
2、提高程序化的自身對行情的適應能力，既程序中加入防震盪策略，如交易模型不僅對價格變化進行分析，再加之持倉量等資金流向的分析，從而達到防止震盪行情所帶來的止損或不必要的開平倉操作。
3、選用較長周期的K線進行分析。在價格運行波動規律上來講，短期價格的變動是隨機的、是一個混沌體並沒有趨勢而言，這樣一來則更容易發生震盪行情。如智冠豐銀研發的日內交易模型TB-30系統，則採用30分鍾日內交易，但信號為指令價，這樣既達到了信號及時的目的由達到了一定的防震盪策略，因為模型選擇周期的屬性30分鍾，一天只有8根K線，所以一般最多每日交易兩次，那麼這種策略在日內震盪行情中則有效的避免了反復開倉及止損還來的風險，也合理的控制了交易次數。

Ⅲ 期貨震盪行情怎麼操作

這個要有一個時間周期的轉換 在日線無趨勢 但在半小時K線中就有趨勢 在一小時K線中無趨勢 在5分鍾K線種就有趨勢 就提方法 思維 需要有一定技術分析知識和實盤經驗 才能理解

Ⅳ 做期貨，如何判斷今日是否是「震盪行情」

沒有，如果有也不值得參考，如果有這樣的軟體，還要分析師做什麼，直接根據系統來做哪還有賠錢的？只看K線，漲不言頂，跌不言低，不預測行情，順勢而為跟著趨勢走。不知道那片雲彩會下雨，無論行情多麼明朗，不論圖形多麼完美也要嚴格設好止盈止損。

Ⅳ 在期貨中，趨勢走出來後，如何判斷中途的回調或反轉

判斷回調是忽略回調，判斷反轉就是抓住反轉。一個是無視一個是控制自己不做，一個是驅動自己，畢竟，一切行為都是有動力的。 我不知道這個動機，它符合我的想法嗎？ 也就是說判斷回調就是忽略回調； 判斷反轉就是抓住反轉，一個是無視一個去追，一個是控制自己不做，一個是自己去做，做的時候就做，不說怎麼判斷，畢竟，你根本就無法判斷，這其實就涉及到對市場的認知。

有些人認為可以提前判斷，但我傾向於知道它，不能提前判斷，原因包括：趨勢不說頂部和底部，市場價格是一個生成的過程，所有參與者一步一步，一步一看，沒有預設的結局，市場是一個復雜的系統，可預測性很低，基於這種理解，專注於如何判斷，我認為這是錯誤的方向，我們都知道，投資市場非黑即白，不升不降的道理。

以上的問題，是我個人的想法，如果各位還有其他的想法，都可以在下方評論或者討論。

Ⅵ 期貨交易中的震盪市是怎麼判斷的

主要看均線是否形成了有續的排列，如果還是交錯的穿插，那期價的走勢基本都還只能定義為是在震盪的。

Ⅶ 期貨交易如何處理震盪行情走勢

既然是震盪行情，建議觀望為主，向上向下都不太好把握！

Ⅷ 期貨交易中，怎樣立即判斷波動市場行情

震盪行情中的最佳交易策略就是不交易，空倉不僅可以規避無序振盪導致的虧損風險，保證了賬戶資金不受到大的損失。也保證了當真正的趨勢性機會來臨的時候，有足夠的資金實力參與其中。同時，在振盪市中空倉觀望，也有利於保持清晰的思路，不至於迷失於震盪行情，更不會在振盪結束走出方向的時候還渾然不知而錯失良機。
雖然我們強調在震盪行情中要盡量減少交易或者空倉不交易，但也並非意味著在震盪行情中無事可做。投資者反而更應該打起精神，但不可一廂情願地巴望著自己的賬戶在振盪市中還持續增長。投資者首先要嚴密監控自己，不要陷入震盪市中頻繁交易；其次是要耐心觀察市場的運行狀況，留意振盪完成後的方向性選擇。一般來說，振盪的時間越長，離真正機會出現的時間就越近。
事實上，振盪意味著下一個機會的到來。如果我們在機會到來之前輕舉妄動，即使它最後來了，那我們也會錯過它。

Ⅸ 期貨交易中震盪行情應該怎麼操作

你做期貨的過程無非是2種。
第一是盈利 第二是虧損。
我看你這的提問，應該是做長線的，怕震盪的時候虧損？
如果是震盪的話，就應該少操作，多觀察。