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外汇远期价格斜杠

发布时间:2022-11-29 04:29:17

❶ 远期汇率的计算。

远期汇率的计算:
(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310

远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572
瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)
远期点数2.1/2.3
因为差距很小,所以计算保留了小数点后四位)
(2)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/1.6040)/(1/1.6030)=0.6234/0.6238
远期汇率:
美元/瑞士法郎=(1.6030-0.0140)/(1.6040-0.0135)=1.5890/1.5905
瑞士法郎/美元=(1/1.5905)/(1/1.5890)=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6287-0.6234)/(0.6293-0.6238)
即为:53/55点
远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率可以发现:A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系,远期汇率贴水(低于即期汇率)并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌,只是表明A货币的利率高于B货币的利率;同样,远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升,只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有用。
A货币和B货币的远期计算公式是:

远期汇率=即期汇率+即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360

❷ 关于汇率的问题

采用交叉相除法,用人民币汇率的买入价(斜杠左边的数)除以港币的卖出价(斜杠右边的数)作为港元兑人民币的买入价,用人民币汇率的卖出价(斜杠右边的数)除以港币的买入价(斜杠左边的数)作为港元兑人民币的卖出价。即:(6.8320÷7.7595)/(6.8350÷7.7583)=0.8805/0.8810

❸ 外汇即期汇率 这种写法是什么意思 谁能用白话给我解释一下 中间的斜杠是除号吗

远期外汇买卖的约定汇率为即期汇率加(减)一定的掉期点数,不存在期权费、手续费等交易费用,为客户节约了交易成本,能够帮助客户提前确定未来日期的外汇买卖汇率,锁定汇率风险,规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。

❹ 请各位给解释一下这个汇率是怎么表示的吧,表示看不懂呢。

1.5180/90。这是一种简写,分别表示银行的买入和卖出价。斜杠前的数字1.5180就是银行买入英镑时的美元价格(客户卖出英镑时的美元价格)。斜杠后的数字需要替换,它有几位,就替换前面数字的后几位,如本例1.5180/90,后面的/90有2位,将前面数字的80替换为90,变为1.5190,这是银行卖出英镑时的美元价格(客户的买入英镑时的美元价格)。两者的差价0.0010为银行收益。其他类同。

❺ 关于远期汇率的报价方法

1.USD1=HKD7.8520/25是银行的一个汇率报价,在报价中,同时报出两个价格,一个买入价,一个是卖出价.数字小的在前,是银行(确切地说应该是报价方,因为银行也可能作为询价方向另外的经纪人买卖外汇)买入单位基准货币应付的报价货币数(该例中是银行买入1英镑付7.8520港币);数字大的则为银行卖出单位报价货币(英镑)应该收进的报价货币数,收进多,支出少,差额为银行费用加利润.
2.在汇率表示中,如果基准货币为1,一般都为小数点后四位,如果基准货币为100(如我国以100外币作为外币基准单位)小数后为二位,日元/里拉等除外,这样小数点后第四位变动一个数,称为变动一点.一个月远期差价50/55,是指远期价格上升50/55点.
3.作为一种报价惯例,远期贴水时,即基准货币贬值,在远期点数报价时大数在前,小数在后,因此在即期与远期的换算时,前大后小往下减.反之,则为加.加或减后的结果是远期汇率买入价与卖出价的差价比即期有所扩大,因为银行在远期交易中,将风险管理和货币的时间价值考虑在内,获得较高的差价是除了费用加利润外,还要取得风险管理费和货币的时间价值补偿.

❻ 怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价

就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455

一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456

❼ 如何看懂外汇远期报价

一般来讲,国际外汇市场上,日本和瑞士是采用直接标出远期外汇的实际汇率(如日本银行标出三个月期美元对日元的远期汇率为USDI=JPYll3.OS/25),其他国家的银行一般是用升水、贴水和平价来标出远期汇率和即期汇率的差额。即银行在报出远期外汇交易价格时,只报出升水和贴水的“点数”。运用升水和贴水来报出远期外汇交易价格,其原因主要是远期汇率是以即期汇率为基础而制定的。在正常情况下,一种货币兑换另一种货币的即期汇率发生变动,则其远期汇率也会随之发生变动,但即期汇率与远期汇率之间的差额是相对稳定的。由此,银行在远期交易中以即期汇率与远期汇率的差额来报价,就比较方便,客户也比较容易接受。(源-通-汇-国-际)

❽ 外汇市场中即期和远期是什么意思

即期外汇交易业务是指交易双方按照交易日当天交易时点外汇市场的即期汇率成交,并在交割日进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发起即期外汇交易指令,通过书面委托形式确定即期外汇交易的细节,交易达成后,由中国银行向申请者出具交易证实,并在交易日以后二个工作日内(T+2)进行实际交割。
远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。

如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP咨询、办理相关业务。


以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。

❾ 远期外汇是什么意思

楼下已经简单的介绍了远期外汇的定义,这里AIOFX金狮汇为您在补充一些远期外汇的作用。如下
1、进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。
汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30天~90天,有的更长),因此,有可能因汇率变动而遭受损失。进出口商为避免汇率波动所带来的风险,就想尽办法在收取或支付款项时,按成交时的汇率办理交割。
2、外汇银行为了平衡其远期外汇持有额而交易。
远期外汇持有额就是外汇头寸(foreign exchange position)。进出口商为避免外汇风险而进行期汇交易,实质上就是把汇率变动的风险转嫁给外汇银行。外汇银行之所以有风险,是因为它在与客户进行了多种交易以后,会产生一天的外汇"综合持有额"或总头寸(overall position),在这当中难免会出现期汇和现汇的超买或超卖现象。这样,外汇银行就处于汇率变动的风险之中。为此,外汇银行就设法把它的外汇头寸予以平衡,即要对不同期限不同货币头寸的余缺进行抛售或补进,由此求得期汇头寸的平衡。
在出现期汇头寸不平衡时,外汇银行应先买入或卖出同类同额现汇,再抛补这笔期汇。也就是说用买卖同类同额的现汇来掩护这笔期汇头寸平衡前的外汇风险。其次,银行在平衡期汇头寸时,还必须着眼于即期汇率的变动和即期汇率与远期汇率差额的大小。
3、短期投资者或定期债务投资者预约买卖期汇以规避风险。
在没有外汇管制的情况下,如果一国的利率低于他国,该国的资金就会流往他国以谋求高息。假设在汇率不变的情况下纽约投资市场利率比伦敦高,两者分别为 9.8%和7.2%,则英国的投资者为追求高息,就会用英镑现款购买美元现汇,然后将其投资于3个月期的美国国库券,待该国库券到期后将美元本利兑换成英镑汇回国内。这样,投资者可多获得2.6%的利息,但如果3个月后,美元汇率下跌,投资者就得花更多的美元去兑换英镑,因此就有可能换不回投资的英镑数量而遭致损失。为此,英国投资者可以在买进美元现汇的同时,卖出3个月的美元期汇,这样,只要美元远期汇率贴水不超过两地的利差(2.6%),投资者的汇率风险就可以消除。当然如果超过这个利差,投资者就无利可图而且还会遭到损失。这是就在国外投资而言的,如果在国外有定期外汇债务的人,则就要购进期汇以防债务到期时多付出本国货币。

❿ 外汇远期和掉期是什么意思

远期外汇买卖业务是指买卖双方按外汇合同约定的汇率,在约定的期限进行交割的外汇交易。由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。
外汇利率掉期又称利率互换,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令,通过申请书形式确定交易细节,成交后,银行向申请客户出具交易证实,并从起息日开始计息,在利息互换日依照约定的利率条件进行互换实现收付。可根据需要,在交易期中向银行申请对该交易进行平盘或重组。

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