1. 利用基差进行期现货套利是怎么一回事
基差套利交易的概念：套利也就是在买进一个期货合约的同时卖出另外一个合约。可以是同一商品不同月份之间的套利，也可以是不同商品之间的套利。或者是同一商品在两个不同交易所之间的套利。套利者同时做多一个合约并做空一个合约。套利交易有两部分组成：一部分是多头头寸，另外一部分是空头头寸。
同一商品不同月份之间的套利称之为跨月套利；不同商品之间的套利称为跨商品套利。投资者通过套取两个合约之间的价差来获取利益。套利者关注的是两个合约之间的价格关系，而非商品的绝对价格。
大商业机构套利交易做得很大。他们分析并利用商品者之间的基差，采取多种多样的方式来进行套利交易。大的投机机构（基金）也进行套利。然而小的投机客，主要是个人投资者，却很少涉足套利交易。这是因为有些基差跟踪和分析起来十分复杂。不过，有一些简单的套利交易技巧适合个人投资者去学习运用。
据说，多数套利交易者主要依靠基本面分析来决定他们的交易，而多数直接进行期货交易的投机者则主要依靠技术分析来做出交易决断。
正如我在开篇讲到的，套利交易较之于直接的期货交易风险要小一些。可贮存的商品有其额外费用，而对于资深的套利交易者来说，基差很少超越某种历史水平。这就是说，一个交易者在进行套利交易时，心中能确定其风险程度。有些套利在交易过程中震荡比较剧烈，例如跨商品套利。由于风险较低，经纪公司对于套利交易者所要求的保证金较直接进行期货交易的投资者来说要低一些。
跨月套利分为“牛市基差”和“熊市基差”。牛市基差套利指的是交易者买进同一商品近月合约，抛空远期合约。交易者这样做套利原因是他认为近月较远期合约更为强劲（价格涨幅更快）。相反，如果价格下跌，牛市套利者认为近期合约较远期合约跌幅要小。而且永远存在这样的可能性，即近期合约蠢蠢欲涨，而远期合约则时时待跌。熊市基差正好同牛市基差相反。针对同一商品，投资者抛空近期合约而做多远期合约。熊市套利者认为远期合约将较近期合约上涨空间大，或者说近期合约较远期合约下跌幅度要快。在市场中，牛市套利或者熊市套利都可以作为直接交易的替代品。其优势是震荡较小，保证金成本偏低。不利的一面就是当你对市场走势判断准确的时候，基差套利所获取的利润不若单纯直接做某个合约的空间大。
跨商品套利的一种特殊方式就是在一个商品和它的附属产品之间做。常见的一种套利方式就是在大豆和它的产品豆饼、豆油之间做，叫“大豆提油套利”。这种套利是一种相对较为复杂的交易。大豆很少直接被消费。几乎所有的大豆要生产成两种产品：豆饼和豆油。大豆生产商从买进大豆的成本及其豆制品中的差价来获取利润。这种交易被称为“大豆提油套利”。
对于那些单纯从事期货交易的投资者来说，商品基差套利是一种很有价值的投资工具。举个例子，假如近月玉米价格涨势较远期强劲，这往往意味着市场已经出现供不应求的局面。这是基本面显牛的一个信号，价格有可能进一步上涨。相反，如果在上涨过程中近月玉米涨幅不若远期合约，投资者可以大致得出这样的结论，近期价格的上扬主要是基于技术性买盘的推动，而基本面仍无实质利好，应随时做好抛空的准备。
通过观察基差，投资者可以发现哪个合约走势最为强劲，从而买进该合约，而抛出那些走势可能乏力的合约。
2. 豆粕现货与期货基差是什么
豆粕现货是指现实中的豆粕，就是实实在在的豆粕，可以买卖也可以使用。期货基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。简单的说就是基差=现货价格-期货价格
3. 什么是大豆期货
跨市场套利,几乎就不可能是个人可以实现的,这中间的影响因素太多,你完全没办法一一分析到位.
4. 某大豆加工商为避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为-30元/吨，卖
答案是：盈利3000元。
以下是详细解释：
首先，基差的定义：现货价格-期货价格。
其次，在分析一下，在正向市场与反向市场中，基差走强与基差走弱的情况下，买入保值与卖出保值的盈亏情况，如下：
1、基差走强。
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近；
反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；
或者由正向市场变为反向市场。
2、基差走弱。
正向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越近。
反向市场，现货价格-期货价格的绝对值，相对于零值的距离变得越来越远；
或者由反向市场变为正向市场。
基差走强、走弱与套期保值盈亏的关系,表现为以下十二种情形：
正向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），买入套保（+），盈利（+）；
正向市场（+），基差走弱（+），卖出套保（-），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），买入套保（+），亏损（-）；
正向市场变为反向市场（+），基差走强（-），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走强（+），买入套保（+），亏损（-）；
反向市场（-），基差走强（+），卖出套保（-），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），买入套保（+），盈利（+）；
反向市场变为正向市场（-），基差走弱（-），卖出套保（-），亏损（-）。
由此，我们总结出如下规律：
在正向市场中，基差走强=基差趋小；基差走弱=基差趋大；
在反向市场中，基差走强=基差趋大；基差走弱=基差趋小；
在正向市场变为反向市场中，基差走强=基差趋小；
在反向市场变为正向市场中，基差走弱=基差趋小。
上面的分析中，用到了基差的绝对值比较。为了方便理解，在此引入，基差的相对值比较。比如，基差为10大于基差为-50，这意味着基差走强；基差为-50小于基差为基差为10，这意味着基差走弱。如此，可将上面规律简化为：无论正向市场还是反向市场，当基差走强时，买入套保亏损，卖出套保盈利；当基差走弱时，买入套保盈利，卖出套保亏损。
盈利或者亏损的具体金额计算为基差的差值（后基差减去前基差）的绝对值，乘以合约数量，再乘以合约乘数。上面的例子|-60-（-30）|=30元/吨。10手大豆是100吨。所以盈利或者亏损3000元。再参考上面，基差走弱，买入套保是盈利，所以答案是盈利3000元。
5. 请结合大豆期货合约说明进口商如何利用基差交易销售其出口商品
以大豆为例，进口大豆大概是九千万吨，几乎所有的大豆的定价通过这种模式，大豆主要来自于美国、巴西、阿根廷，这三个地方都会根据它的港口，它的内陆没有基差，港口到中国肯定有基差的，这两个基差是不一样的。在巴西内陆有一个做法，是很散的，几十吨、几百吨，你去购买之后，再购买保险，那边会有这样一个变化，大概一个交易流程是这样的，我会询问升贴水，然后买方向卖方升贴水，确定FOB，敲定船费，合同签订与保证金，然后升贴水和一口价，我要买9月份的大豆，可能通过芝加哥7月份的期货合约来定价，这个定价可能分两个，一个是可以延期定价，也可以非延期定价。延期定价是什么概念呢？我们接触的情况是，最延期的可以到30天延期，从巴西到美国拉到中国之后30天大豆卖完之后延期定价。还有非延期定价，最后把大豆的期货价格和你的定的FOB的价格还有船费的价格，最后合在一起，就是这个价格。
6. 基差大小与期货的关系
基差越大意味着期货价格有回归现货价格水平的需求，但是期货风险大，不绝对。
7. 巴西大豆玉米 基差坚挺，什么是期货中所讲的基差
基差
是指某一特定商品在某一特定时间和地点的
现货价格
与该商品在
期货市场
的
期货价格
之差，即：基差=现货价格一期货价格。