Ⅰ 如何做股指期货之套利技术
1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。
不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。
那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法：
例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。
（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。
（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。
Ⅱ 为什么沪深300股指期货期现套利都要100 180etf拟合现货指数，而不直接用市场上应有的300etf呢求大神帮
楼主您好，用沪深300ETF是可以的，用100和180ETF拟合也可以的。要看具体的基金怎么选择了，两者差不多，都不可能完全拟合，而100ETF和180ETF拟合的自由度更高。希望帮到楼主。
Ⅲ 沪深300ETF和股指期货是怎么实现期现套利的
非常简单，首先是需要有个可以实现此功能的平台。
要摘掉股指期货是以沪深300为现货基础的，所以他们的走势一致，价差会有波动。
当，由于各种原因，价差异常波动，导致沪深300etf点数高于股指期货点数，此时套利机会出现。
当是时，需要同时按照权重买入300etf，同时卖出股指期货一手，此时，套利操作完成。盈利平仓。
利润，就是价差减去手续费。
如果有兴趣，可以看我空间详细交流
Ⅳ 华泰沪深300etf如何套利
套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。
套利交易模式总结为4大类型，分别为：股指期货套利、商品期货套利、统计和期权套利。
股指期货：
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利。
商品期货：
与股指期货对冲类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现套利、跨期对套利、跨市场套利和跨品种套利4种
统计：
有别于无风险套利，统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。
期权：
期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、套利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率
Ⅳ 沪深300股指期货无风险套利的原理和操作方法，就单赚基差的钱，紧急啊，求高人指点
原理：同物同价。到股指期货交割日交割时，股指期货的价格一定和沪深300指数相等。
以正向套利为例：在交割日之前股指期货价格大幅高于沪深300指数时，做空股指期货，同时做多沪深300指数，那么基差对应的利润就被锁定，到交割日或交割日之前基差为0或者很小时，平掉期指的空单和指数的多单，就能无风险赚到相应利润了。
做多沪深300指数，通常可以用沪深300ETF（159919），有的公司也会从沪深300成分股中选择一篮子股票进行操作。
举个实例：如果交割日前当月合约的股指期货盘中价格为2350点，而当时沪深300指数为2320点，那么就产生了30点的基差。如果这时候判断基差较高值得套利单进场，那么做空期指做多沪深300指数，就锁定了30个点的基差。平仓条件出现时，将多空持仓都平掉，不考虑交易成本的话，就实现了30点*300元/点=9000元的无风险利润。
Ⅵ 股指期货和沪深300指数在交割期的套利
利用现货与期货的价差，进行对冲套利。
Ⅶ 嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF T+0如何套利请高手解答
沪深300ETF的套利机会主要是结合股指期货的期现套利，如果你没有200万资金没办法玩期现套利，另外华泰柏瑞宣传+0的ETF套利的机会已经非常少，实际操作性很差
关于期现套利
当期货的价格高于现货价格时，投资者可以在卖空期货时买入现货，当期货价格和现货价格趋于收敛时通过对冲平仓或者交割获得差额利润。反之当期货价格低于现货价格时，买入期货时卖出现货，当期货价格及现货价格趋于收敛时进行冲平仓或者交割赚取差额利润。
Ⅷ 如何利用沪深300股指期货进行期现套利
一、 模拟误差问题：（1） 按沪深300购买所有权重股，短期买入这么多股票难度大，交易成本较高；（2） 指数股是以流通市值来构造的，买入的比例与期货总值难以完全对应; 二、 成本问题：（1） 购买所有权重股的资金成本未作考虑;期货的保证金成本需作考虑;（2） 购买股票、期货的交易成本、市场冲击成本需作考虑; 三、 基差风险问题：如基差未按投资者的预期方向发展，则会亏损。
Ⅸ 沪深300股指期货期现套利分析表图示 要哪里查找数据，求各位大神指导一下，本科论文数据需要，谢谢
好像比较专业了！一般人不会回答