国际金精编版融外汇风险管理ppt

Ⅰ 国际金融外汇风险管理分析题

根据上述案例：
如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是usd1=sf1.3240,也就是说
在6个月后的汇率将是:usd1=sf1.257
并以这个价格与银行成交
这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万sf
(贴水用减法)
如果用bis的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot
rate
transaction
抛售525万美元,根据市场即期汇率usd1=sf1.3240
得到662万的sf
第三步:investment
做稳健投资
将662万存入瑞士国内的银行6个月
6个月后可以得到收入:
662万sf*（1+9.5%*（6/12））=693.45万sf
第四步:
这样的结果说明
花费$525万得到收入693.45万sf
换算下得到:usd1=sf1.32086
从上面的计算可以知道:
用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币sf来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避
虽然有所下降
但是还是亏损不多的
所以比较之下,还是bis方法来的好.
以上分析希望能够帮到你:)

Ⅱ 国际金融外汇风险管理分析题

(1)借美元,即期兑换成英镑,进行英镑投资,三个月后取出投资本利用于支付.
(2)借X美元,即期兑换成X/1.5英镑,进行投资,本利收回值:100万英镑=X/1.5*(1+0.25%)^3,X=100万*1.5/(1+0.25%)^3
借X美元三个月后需要支付的本利为:X*(1+0.3%)^3
共支付美元数:100万*1.5/(1+0.25%)^3*(1+0.3%)^3=150.2246万
如果不进行保值,需要支付美元:155万美元
通过风险防范少支付:
155万-150.2246万=47754美元

Ⅲ 我想要有关外汇保证金交易的资料（ppt）

关键是你先说清楚要那方面的资料？基础的还是深入的，不然资料N多，不知道给你那方面的~如果真是需要的话可以加我，有不明白的可以问我！

Ⅳ 国际金融外汇风险管理练习题。

一年期泰铢贴水20%，即泰铢贬值，一年期远期为Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为Ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰铢（R，到期归还4800000），R=4800000/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。

Ⅳ 国际金融学课后习题详解的目录

第一部分陈雨露《国际金融》（第2版）课后习题详解
第一篇国际金融市场
第1章外汇与外汇汇率
第2章外汇市场
第3章外汇衍生产品市场
第4章离岸金融市场
第5章国际资产组合投资
第6章国际银行业
第二篇跨国公司财务管理
第7章外汇风险管理
第8章国际直接投资
第9章跨国公司短期资产负债管理
第三篇内外均衡理论与政策
第11章国际收支概论
第12章 国际收支与宏观经济均衡
第13章开放经济的宏观经济政策
第14章汇率制度选择
第15章 国际资本流动与金融危机
第16章金融危机的防范与管理
第二部分姜波克《国际金融学》（第2版）课后习题详解
第1章 开放经济下的国民收入账户与国际收支账户
第2章 开放经济下的国际金融活动
第3章 开放经济下的商品市场、货币市场与经常账户
第4章 国际资金流动下的经济运行
第5章 汇率决定理论（上）
第6章 汇率决定理论（中）
第7章 汇率决定理论（下）
第8章 开放经济下的政策目标与工具
第9章 开放经济下的财政、货币政策
第10章 开放经济下的汇率政策
第11章 开放经济下的直接管制政策
第12章 开放经济下的其他政策
第13章 政策的国际协调
第14章 国际协调的制度安排：国际货币体系
第15章 国际协调的区域实践：欧洲货币一体化
第三部分 杨胜刚《国际金融》课后习题详解
第1章 国际收支
第2章 外汇、汇率与外汇市场
第3章 汇率制度和外汇管制
第4章 国际储备
第5章 国际金融市场
第6章 国际金融风险管理
第7章 国际资本流动与国际金融危机
第8章 国际货币体系
第9章 国际金融机构及协调
第10章 国际金融理论简介
第四部分 马君潞《国际金融》课后习题详解
第一篇 国际金融基础
第1章 国际收支
第2章 外汇与汇率
第二篇 汇率理论
第3章 固定汇率制下的汇率理论——国际收支理论
第4章 浮动汇率制下的汇率理论
第三篇 国际金融市场与国际资本流动
第5章 国际金融市场
第6章 国际资本流动与国际金融危机
第7章 跨国财务管理
第四篇 开放经济条件下的宏观经济政策及国际协调
第8章 开放经济下的宏观经济政策
第9章 宏观经济政策的国际协调
第五部分 裴平《国际金融学》（第3版）课后习题详解
第1章 国际收支
第2章 外汇与外汇交易
第3章 汇率的决定与变动
第4章 汇率政策
第5章 国际储备
第6章 国际金融市场
第7章 国际资本流动
第8章 国际金融创新
第9章 国家风险与金融危机
第10章 国际货币体系
第11章 最优通货区与货币联盟
第12章中国涉外金融
附录：国内外金融学经典教材简评

Ⅵ 国际金融外汇风险分析题

根据上述案例：

如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是USD1=SF1.3240,也就是说 在6个月后的汇率将是:USD1=SF1.257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万SF (贴水用减法)

如果用BIS的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot rate transaction 抛售525万美元,根据市场即期汇率USD1=SF1.3240 得到662万的SF
第三步:investment 做稳健投资 将662万存入瑞士国内的银行6个月 6个月后可以得到收入:
662万SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45万SF
第四步: 这样的结果说明 花费$525万得到收入693.45万SF 换算下得到:USD1=SF1.32086

从上面的计算可以知道: 用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币SF来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避 虽然有所下降 但是还是亏损不多的

所以比较之下,还是BIS方法来的好.

以上分析希望能够帮到你:)