㈠ 伦敦外汇市场：即期汇率为1英镑=1.8934，3个月美元远期外汇升水0.51美分，求3个月
三个月远期:1英镑=(1.8934-0.051)=1.8424
㈡ 1、某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965美元，3个月远期点数是60/50点，求3个月远期汇率
3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小。
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
㈢ 假设伦敦外汇市场上的即期汇率为一英镑等于1.3235美元三个月的远期外汇升水为
即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
㈣ 12 .某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元，三个月远
你这问题不严谨，要分直接标价还是间接标价，如果是直接标价：即期汇率上减去贴水-1.6565/1.6555。间接标价反之加上贴水。
㈤ 伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于108955/108984美元,3个月远期贴水
该题目应该是1英镑的即期汇率等于1.8955/1.8984，
远期贴水50/90，既然是贴水，贴水点就应该是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期点才会是50/90。
重新定义一下题目，即期市场GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期点为90/50(左大右小表示贴水)，远期汇率GBP/USD=1.8865/1.8934。客户买入3个月远期英镑，需要用银行卖出价1.8934，100*1.8934=189.34万美元。
客户需要支付189.34万美元。
㈥ 如果伦敦外汇市场上的即期汇率为1=1.52
（B）美元贴水0.76美分
利率高的货币美元贴水，1.52*2%/4=0.0076
㈦ 在伦敦外汇市场上,即期汇率gbp=cny9.0735
1.某日,伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555,
6个月后,美元发生升水,升水幅度为170/165,通用公司卖出六个月期远期美元200万,
问：
(1)六个月远期汇率是多少?
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少?（保留整数）
（1）左高右低可下减,就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万
㈧ 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元
1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110
㈨ 伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天的远期汇率为1英镑兑换1.6382，
升水
在直接标价法下(外国货币为单位1），小数在前，大数在后，即为升水；在间接标价法下（本国货币为单位1），若是小数在后，大数在前，即为升水。
GBPUSD在考虑USD的情况下是一个直接标价，因为美元是本国货币.
㈩ 某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于1.6955/1.6965，三个月远期贴水50/60点，求三个月的远期汇率
3个月远期汇率，1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。