㈠ 证券投资组合的预期收益与风险取决于哪些因素
预期收益有：股息收益，红利收益，价差收益。
风险有：公司经营不善带来的收益下降甚至亏损风险。
宏观经济改变带来的政策性风险。
政治风险
自然灾害风险。
价格下跌带来的价差损失风险。
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㈢ 求助有关证券组合投资分析的题目（送分数高）
1.实际股票没有,(eview没有...)公式是这样的:
如果是用单因素模型来估计的话是这样:
Rit=arfa+beta*Rmt+sigema(符号打不出来)
Rit为证券i在t时刻的实际收益率
Rmt为市场指数在t时刻的收益率
sigema为随机误差项,期望为0
arfa为截距项
beta为收益率变化对市场指数收益率变化的敏感值
2.风险(方差)=0.3(是非系统风险吧?) 比例是一定的,各占1/N,你说的系数是相关系数么?如果是1的话单个证券的风险和组合的风险就是一样的了
如果把相关系数看成0的话
方差=∑∑CovijXiXj=∑wi^2*方差i^2+2∑wiwjCovij=∑(1/N)^2*方差i^2
当N=4的时候风险为0.075 N=10的时候是0.03(非系统风险,系统风险的话再加上0.04)
证券组合风险取决于各种证券的比例,各自的风险和相关系数
在前两者一定和相关系数小于1的情况下,证券品种越多风险越小,但边际下降率是递减的,当组合趋向于无穷大时风险等于证券市场的系统风险,应该就是市场的风险0.04吧...
不知道对不对......题目给的条件有点不理解......
㈣ 简述证券组合的风险。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。
㈤ 衡量证券组合的风险要考虑哪些因素
衡量证券组合的风险要考虑组合中两两证券未来收益率变动之间的相互关系和各证券
在证券组合中的比重。
㈥ 证券组合的风险相关性
这个相关系数，是根据股票的收益率求出来的，具体为：
分别计算两支股票过去三年或五年的月度收益率，放在excel表格中，然后在excel中使用corr这个函数，计算两支股票的相关系数(correlation)。如果是多支股票，就需要计算两两的相关系数，形成相关系数矩阵(correlation matrix)。
㈦ 证券组合风险报酬影响因素有哪些请说明它们是如何影响的
参考马科维兹的资产组合理论。
单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了。
㈧ 简述证券投资组合的风险分散原理
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。
㈨ 证券组合的两类风险及这两类风险的含义
是系统风险跟非系统风险；系统风险就是对所有标的都有影响的因素，非系统就是对个别标的有影响的。放在股票上，一个简单的例子，如货币收紧，那就对所有股票都有不同程度影响，那就是系统风险，如某个企业项目失败，只对该公司或者关联公司有影响，那就是非系统风险。
风险，就是生产目的与劳动成果之间的不确定性，大致有两层含义：一种定义强调了风险表现为收益不确定性；而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性，若风险表现为收益或者代价的不确定性，说明风险产生的结果可能带来损失、获利或是无损失也无获利，属于广义风险，所有人行使所有权的活动，应被视为管理风险，金融风险属于此类。
而风险表现为损失的不确定性，说明风险只能表现出损失，没有从风险中获利的可能性，属于狭义风险。风险和收益成正比，所以一般积极进取的投资者偏向于高风险是为了获得更高的利润，而稳健型的投资者则着重于安全性的考虑。
㈩ 证券组合的风险可分为哪两种
以组合的投资对象为标准，世界上美国的种类比较“齐全”。在美国，证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等。比较重要的是前面3种。
收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。能够带来基本收益的证券有：附息债券、优先股及一些避税债券。
增长型证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。增长型组合往往选择相对于市场而言属于低风险高收益，或收益与风险成正比的证券。符合增长型证券组合标准的证券一般具有以下特征：①收入和股息稳步增长；②收入增长率非常稳定；③低派息；④高预期收益；⑤总收益高，风险低。此外，还需对企业做深入细致的分析，如产品需求、竞争对手的情况、经营特点、公司管理状况等。
收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，因此也称为均衡组合。二者的均衡可以通过两种组合方式获得，一种是使组合中的收入型证券和增长型证券达到均衡，另一种是选择那些既能带来收益，又具有增长潜力。
货币市场型证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性极强。
国际型证券组合投资于海外不同国家，是组合管理的时代潮流，实证研究结果表明，这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。
指数化证券组合模拟某种市场指数，以求获得市场平均的收益水平。
避税型证券组合通常投资于市政债券，这种债券免联邦税，也常常免州税和地方税。