证券组合可行域的有效边界是指

① 证券投资分析无差异曲线和有效边界的区别是什么

在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示，那么所有存在的证券和合法的证券组合在平面上构成一个区域，这个区域被称为可行区域。可行域的左边界的顶部称为有效边界，有效边界上的点所对应的证券组合称为有效组合。

对一个特定的投资者而言，任意给定一个证券组合，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，可以得到一系列满意程度相同的（无差异）证券组合。所有这些组合在均值方差（或标准差）坐标系中形成一条曲线，这条曲线就称为该投资者的一条无差异曲线。
同一条无差异曲线上的组合满意程度相同；无差异曲线位置越高，该曲线上的组合的满意程度越高。无差异曲线满足下列特征：
1、无差异曲线向右上方倾斜；
2、无差异曲线随着风险水平增加越来越陡；
3、无差异曲线之间互不相交。
有效边界上位于最靠上的无差异曲线上的证券组合便是所有有效组合中该投资者认为最满意的组合，即在该投资者看来最优的组合，这一组合事实上就是无差异曲线族与有效边界相切的切点所对应的组合。

其实简单来说，有效边界就是指所有可能实现的投资组合，即多少钱能做多少的投资，有多少的收益。而无差异曲线则是根据自身的风险偏好或是投资能力来得到的，即你有多少钱或是打算承受什么样的风险，然后两者的切点，就是预期收益率最大化和收益率不确定性（风险）的最小化之间的某种平衡。

② 马克维茨有效边界

因为存在B 在标准差15%小于D的标准差21%的情况下，期望12%大于D的9%。

③ 马科维茨的有效边界需要的数据有哪些

需要知道方差和期望收益率。

马科维茨在均值——方差分析框架下，推导出证券组合的上凸的有效边界，也就是决策所需的机会集。有了有效边界，结合效用分析中下凸的无差异曲线，即决策所需的偏好函数，最优组合就被确定在两条曲线的切点处。

④ 什么是资产组合中的有效组合边界

就是所有投资组合中，相同风险下，收益最高的那些组合（相同标准差，最高期望报酬率）,或者说是收益相同时
,风险最低的组合（相同期望值下，最低的标准差）.即所有投资组合机会集左上方边界。

⑤ 有效边界、资本配置线、资本市场线

说到资产配置，几乎所有人都听过“国外著名学者指出，投资收益的91.5%由资产配置决定，择时只占1.8％！”

所谓客户的资产配置，就是根据客户的实际情况，如想赚多少钱，能亏多少，土豪还是屌丝，年轻人还是老年人，多久要用钱等，在“有效边界”上找出最适合客户的配置比例。

（资料来自博道投资官微）

⑥ 有效证券组合和有效边界的关系

理论上说不属于有效组合
因为马柯维茨的‘证券组合理论'“中说了可能被选择的投资组合点必须是最小方差集合线上，而且应当是位于方差最小点以上的曲线部分。
但实际是可以实现的
因为市场是不可预测的。而且任何投资分析都只是分析，不是预测。
看你用在什么地方。

⑦ 证券投资分析中什么叫有效边界

在马柯威茨均值方差模型中,每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示,那么所有存在的证券和合法的证券组合在平面上构成一个区域,这个区域被称为可行区域,可行区域的左边界的顶部称为有效边界,有效边界上的点所对应的证券组合称为有效组合。

⑧ 多选题：风险资产的有效边界代表（）

b、最 高收益/方差比的投资机会
D、最大预期收益率的投资机会