Ⅰ 請問程序化交易系統是如何實現的用的是什麼編程語言怎麼測試適用范圍是什麼謝謝！
1、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF A0901<=3000 THEN SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但資料庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。
Ⅱ 什麼是高頻交易系統
「高頻交易」是一個挺差勁的名字。按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。
不過，按照現在市面上的主流認知，我想大多數人概念里的高頻交易系統是這樣的：
交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。
系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。
系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到專門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
如果對我上面給出的描述仍有疑問，那麼事實上還有一個非常官方的定義，來自美國證券交易委員會（SEC）。SEC 也很難給出明確的定義，最終的描述是基於5個特性：
使用超高速的復雜計算機系統下單
使用 co-location 和直連交易所的數據通道
平均每次持倉時間極短
大量發送和取消委託訂單
收盤時基本保持平倉（不持倉過夜）
Ⅲ 證券與計算機交易系統學什麼
《證券與計算機交易系統》主要研究和解決證券的無紙化交易如何在現代的計算機網路上加以實現問題。本教材從證券的基礎知識入手,將證券的交易的概念、法則、法規展開在讀者面前。特別是介紹證券的無紙化交易如何在計算機上得以實現。本書集中介紹了證券的無紙化交易法則,證券交易計算機網路系統。證券交易的櫃台管理系統,證券行情的計算機揭示系統。證券交易的清算與交割系統,證券網路的安全系統等方面的知識,並舉出了大量的實際應用例子。對證券交易信息進行了全面的介紹。
Ⅳ 如何建立自己的交易系統
用錢買。。最快，最直接最有效的方法。但很明白的告訴你一個好的交易系統能不能賺錢，在於交易員的整體素質，不在於系統本身。因此你有可能有個好系統，可還是沒賺錢。
長期在市場里摸爬滾打，總結出一套自己的盈利模式即大概率獲利的操作法，再通過一定的數學量化方法對操作進行量化，然後通過計算機編程的方式，把經過量化的系統形象的顯示在你的看盤軟體里，以便長期方便的跟蹤操作。
學習市場上著名的交易系統，比如海豚交易系統，海龜交易系統等。。這些系統已經被市場和無數交易者證明掌握了以後是可以穩定獲利的。具體你懂的不多說了。
我想說的是交易這個東西是靠不斷的實踐，不斷的訓練總結出來的。。如果你是個新手，還是先練好技術。聖杯只在懂得用它的人手上是聖杯，在新手面前啥都是浮雲。。學費該交還得交。
Ⅳ 我電腦的證券交易系統會突然閃一下
老大我無語了，你不裝殺毒軟體裝個防火牆也是應該的吧
別人裸奔是沒有重要的資料再加上稍微懂點電腦中毒了也沒什麼，話點時間就OK了，你電腦有股票交易你怎麼不裝呢？
跟你解釋一下，即使別人知道你的賬號和密碼也是不可以把你的錢調走的，他唯一的只能是把你的賬號亂買亂賣，這樣你就血本無歸了。
證券公司是不負責的，因為是你自己保管不善。
我建議你還是裝一個防火牆也可以啊 最好是用天網的，至少國內是最好的
也不會佔用你多少內存，再加一個金山保密就OK了 沒事就把補丁打好，這樣即使有人攻擊你，也不用太擔心，至少自己給自己一點安慰
Ⅵ 計算機外匯交易系統11月4日的收益如何
11月四號做的交易？？你做的是哪個品種？我在AHM的平台上看，當天也沒什麼波動，黃金才20個點左右，你看的是哪個交易產品？
Ⅶ 誰會編EA系統--計算機自動交易系統語言（期貨用）
你這是典型的「新手沒事找事綜合症」。期貨交易的成功，不在於你的系統或者交易軟體，而在於你的分析和交易策略。
我見過編指標、玩模型、高頻交易的，多了去了。結果均沒有成功。歸根結底，這些都需要人的操作，離了人本身的經驗和市場積淀，基本上都是白搭。
小李飛刀，依靠最普通的一把飛刀，卻縱橫江湖，獲得那麼多人的尊重和美女的青睞，主要是人家特別專業「小李飛刀，例無虛發」。
我可能答非所問，不過是想提醒你，別走入期貨交易的誤區。因為我見的走彎路的人太多了。數浪數得能打起來，為了搞高頻交易投資達五六十萬，遍地找公式編寫指標。以為單憑一個指標就能戰勝市場。歇歇吧。
如果你真想把期貨做好，我的建議,用最簡單的交易軟體，只要熟練就行。把時間花到學習技術分析和基本面分析上去，練習制定投資計劃。
投資計劃要考慮：在哪進場，做多還是做空？止損設置在哪裡？用多少倉位，大概的目標位（近期的支撐和壓力）在哪裡？
把這幾個問題弄明白了，不需要復雜的系統，即使打電話報單，照樣能夠賺錢。我說得不好聽，全是實話，我在EA系統上幫不了你。
Ⅷ 期貨中撮合交易是什麼意思是計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程嘛 中間還包括什麼
撮合成交價，股指期貨常用術語。
撮合成交的前提是買入價必須大於或等於賣出價。當買入價等於賣出價時，成交價就是買入價或賣出價，這一點大家是不會有疑義的。問題是當買入價大於賣出價時成交價應該如何確定？
計算機在撮合時實際上是依據前一筆成交價而定出最新成交價的。如果前一筆成交價低於或等於賣出價，則最新成交價就是賣出價；如果前一筆成交價高於或等於買入價，則最新成交價就是買入價；如果前一筆成交價在賣出價與買入價之間，則最新成交價就是前一筆的成交價。下面不妨以例明之。
買方出價1399點，賣方出價是1397點。如果前一筆成交價為1397或1397點以下，最新成交價就是1397點；如果前一筆成交價為1399或1399點以上，則最新成交價就是1399點；如果前一筆成交價是1398點，則最新成交價就是1398點。
這種撮合方法的好處是既顯示了公平性，又使成交價格具有相對連續性，避免了不必要的無規律跳躍。
中金所計算機交易系統在撮合成交時，基本原則按價格優先、時間優先的原則進行（有的情況下為了控制風險的需要，會採取在價格相同情況下，平倉單優先）。
該原則的完整解釋是：買家出價高的優先，賣家出價低的優先，如果出價相同則掛單時間最早的優先。
舉例說明：
例如，某交易者賣出3月滬深300指數期貨10手，掛出價格為1400點，交易者甲掛出10手買單，報價為1398點；隨後，交易者乙也想買10手，掛價為1399點，由於乙的價格比甲高，按照價格優先原則，乙的單子排在甲的前面；後來，丙也掛出10手買單，價格同樣為1399點，由於掛價與乙相同，按照時間優先原則，只能排在乙的後面，但仍在甲之前。假如這時有一個交易者以1397點賣出10手，買方優先成交者就是乙。