美咖啡期貨c價

㈠ 期貨知識

目前我國的期貨品種中，玉米、小麥較便宜，約2000元可以做一手（10噸），價值20000元左右，買賣手續費為3-5元（各期貨公司（客戶）不同），當天買賣收單邊，買賣同樣數量的股票約需80元手續費。具體可看下面：期貨知識

期貨是一把雙刃劍，即可以讓您發財，也可以使您破產。
有人說：
如果你愛一個人，就讓他做期貨，那是天堂;
如果你恨一個人，就讓他做期貨，那是地獄。

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

附期貨開戶：

先到期貨經紀公司(到網上搜一搜,最好是規模大的,信譽好的,排名靠前的),或當地營業部辦理開戶手續。

A、自然人開戶須出示本人身份證並提交復印件，並在期貨經紀公司指定的銀行開戶,原則需存入5萬元(也有的公司沒有要求),填寫《開戶信息登記表》，留下影像資料及身份證掃描件,簽署《期貨經紀合同》及所有附件。
B、法人開戶須提交：①營業執照復印件；②稅務登記證復印件；③開戶銀行名稱及帳號；④法定代表人身份證復印件；⑤被授權人身份證復印件。填寫《法人開戶信息登記表》，由法定代表人親自簽署或授權簽署《期貨經紀合同》及所有附件，並加蓋單位公章。
C、戶須在《期貨經紀合同》文件中指定1至2人為其資金調撥人，指定1至2人為交易指令下達人（指令下單人被視為結算單簽認人）。被指定的資金調撥人和交易指令下達人須親自簽字，提供身份證及其復印件，並預留印簽。

開戶注意事項：
1.入市前請仔細閱讀"風險說明書"、"客戶須知"、"合同文本"等相關文本。
2.提供的開戶材料（營業執照、身份證等）必須在有效期內。
3.合同中所涉及的簽字必須由相關人員本人簽署，不得代簽。
4.開戶免費,可以就手續費的多少,與營業部討價還價.
5.如果是網上交易，下載所屬期貨經紀公司的網上交易軟體（帶行情分析軟體）在電腦安裝.
進入網上交易系統，就可以在網上交易期貨了。

期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。
一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，只能買一萬元的股票，而投資期貨按10%的保證金計算，就可以簽訂（買賣）10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大，節省了資金。
二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易，熊市也可以賺錢。
三、期貨交易的一般是大宗商品，基本面較透明，簽訂（買賣）的合約數量理論上是無限的，走勢較平穩，不易操縱。股票的數量是有限的，基本面不透明，容易受到惡莊家操縱。
四、期貨的漲跌幅較小，一般是3%-6%，單方向連續三個停板時，交易所可以安排想止損的客戶平倉。股票的漲跌停板的幅度是10%，有連續10幾個跌停板出不來的時候。
五、 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高收益、高風險的特點。如果滿倉操作，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間賠光（爆倉），所以風險很大，但是可以控制（持倉量），投資者要慎重投資，切記不能滿倉操作。做股票基本沒有賠光的。
六.期貨是T+0交易,每天可以交易數個來回,建倉後，馬上就可以平倉。手續費比股票低(約萬分之一至萬分之五).股票是T+1交易，當天買入的只能第二個交易日拋出，手續費約為千分之四。

期貨可以賺錢. 但它賺的錢是別人賠的,還得負擔交易費用,所以期貨賺錢並不容易(但比股市熊市下跌時容易).

期貨有風險,入市須謹慎!
參考資料：http://ke..com/view/2348.html?wtp=tt

㈡ 美國期貨交易時間疑問

美國期貨品種
CBOT市場 美國芝加哥期貨交易所(cbot)

CBOT期貨交易合約 冬令時
品種/代碼 合約規模 交易月份 交易時間(北京) 最小變動 漲跌幅
大豆 5000蒲式耳 1、3、5 場內:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳 ±50美分/蒲
(S/ZS) 7、8、9 電子:08:30-20:00 =12.5美元
11
豆粕 100噸 1、3、5 場內:23:30-03:15 0.1美元/噸 =10美元 ±20美元/噸
(SM/ZM) 7、8、9 電子:08:30-20:00
10、12
豆油 60000磅 1、3、5 場內:23:30-03:15 0.01美分/磅=6美元 ±2美分/磅
(BO/ZL) 7、8、9 電子:08:30-20:00
10、12
玉米 5000蒲式耳 3、5、7 場內:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳 ±20美分/蒲
(C/ZC) 9、12 電子:08:30-20:00 =12.5美元
小麥 5000蒲式耳 3、5、7 場內:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳 ±30美分/蒲
(W/ZW) 9、12 電子:08:30-20:00 =12.5美元
燕麥 5000蒲式耳 3、5、7 場內:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳 ±20美分/蒲
(O/ZO) 9、12 電子:08:30-20:00 =12.5美元
糙米 2000擔 1、3、5 場內:23:30-03:15 0.5美分=10美元 ±20美分/擔
（RR/ZR） 7、9、11 電子:08:30-20:00
南美大豆 5000蒲式耳 1、3、5 場內:23:30-03:15 0.25美分/蒲式耳 ±50美分/蒲
(BS/ZK) 7、8、9 電子:08:30-20:00 =12.5美元
11
道瓊工業指數 指數X10美元 3、6、9 場內:21:20-05:15 1點=10美元
（DJ) 12 電子:08:15-21:00
Mini道瓊（YM） 指數X5美元 3、6、9 電子:08:15A-06:00A 1點=5美元
12

COMEX市場 美國紐約商品期貨交易所(COMEX)

COMEX期貨交易合約 冬令時
品種/代碼 合約規模 交易月份 交易時間(北京) 最小變動 漲跌幅
銅(HG) 25000 磅 3、5、7 場內:21:10-02:00 0.05美元/磅 ±20美分/磅
9、12 電子:07:00-06:15 =12.5美元
白銀(SI) 5000 盎司 3、5、7 場內:21:25-02:25 0.005美元/盎司 ±1.5美元/盎司
9、12 電子:07:00-06:15 =25美元
黃金(GC) 100 盎司 2、4、6 場內:21:20-02:30 0.10美元/盎司 ±75美元/盎司
8、10、12 電子:07:00-06:15 =10美元
鈀金(PA) 100 盎司 3、6、9 場內:21:30-02:00 0.05美元/盎司
12 電子:07:00-06:15 =5美元
白金(PL) 50 盎司 1、4、7 場內:21:20--02:05 0.1美元/盎司 ±50美元/盎司
10 電子:07:00-06:15 =5美元

NYMEX市場 紐約商業期貨交易所(NYMEX)

NYMEX期貨交易合約 冬令時
品種/代碼 合約規模 交易月份 交易時間(北京) 最小變動 漲跌幅
原油（CL） 1000桶 連續30個月 場內:23:00--03:30 0.01美元/桶 ±10美元/桶
電子:07:00-06:15 =10美元
小原油（QM） 500桶 後兩月 電子:20:00--03:30 0.025美元/桶 ±1.5美元/盎司
電子:07:00-06:15 =12.5美元
汽油（HU） 42000加侖 連續12個月 場內:23:05--03:30 0.01美分/加侖 ±0.25美元/加侖
電子:07:00-06:15 =4.2美元
取曖油（HO） 42000加侖 連續18個月 場內:23:05--03:30 0.01美分/加侖 ±0.25美元/加侖
電子:07:00-06:15 ＝4.2美元
天然氣（NG） 10000百萬 連續72個月 場內:23:00--03:30 0.1美分/MMB ±3美元/MMB
MMB 電子:07:00-06:15 =10美元

NYBOT市場 紐約商品交易所(NYBOT)

NYBOT期貨交易合約 冬令時
品種/代碼 合約規模 交易月份 交易時間(北京) 最小變動 漲跌幅
棉花（CT） 50000磅 3、5、7 人工:23:30--03:15 0.01美分/磅 ±3美分/磅
10、12 ＝5美元
咖啡（KC） 37500磅 3、5、7 人工:22:15--01:30 0.05美分/磅
9、12 ＝18.75美元
可可（CC） 10噸 3、5、7 人工:21:00--00:50 1美元/噸
9、12 ＝10美元
白糖（SB） 112000磅 3、5、7 人工:22:00--01:00 0.01美分/磅＝11.20美元
10

THE END

更新時間：2008-5-13 9:51:12

合約乘數決定了股指期貨合約的規模。本次中金所推出的滬深300期貨模擬交易，其合約乘數原定為200元，現在改為300元。如果滬深300指數點位在1375點，按照「滬深300指數期貨合約規模＝滬深300指數點×300元」的計算公式，合約規模在41.25萬，保證金比例為8%-10%，投資者可以用大約3.3-4.1萬元資金買進或賣出一張滬深300指數期貨合約。

以上並非全復制的,經本人精心編輯過自己用的

㈢ 期貨是什麼

期貨
網路名片
期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。

目錄

期貨歷史
基本術語
期貨合約主要特點
組成要素
合約內容
期貨合約條款內容
合約作用
期貨的作用
期貨交易分類
特徵
功能
概念對比期貨與股票
期貨與期權
期貨與現貨
期貨交易與現貨交易
期貨市場基本制度
作用
期貨套期保值
期貨套利方法（1）跨交割月份套利（跨月套利）
（2）跨市場套利（跨市套利）
（3）跨商品套利
中國的期貨品種
相關書籍
全球主要期貨交易所一覽表
投資者可以選擇的期貨交易平台
考試用書
預測期貨的工具期貨歷史
基本術語
期貨合約 主要特點
組成要素
合約內容
期貨合約條款內容
合約作用
期貨的作用
期貨交易 分類
特徵
功能
概念對比 期貨與股票
期貨與期權
期貨與現貨
期貨交易與現貨交易
期貨市場 基本制度
作用
期貨套期保值
期貨套利方法
（1）跨交割月份套利（跨月套利） （2）跨市場套利（跨市套利） （3）跨商品套利中國的期貨品種相關書籍全球主要期貨交易所一覽表投資者可以選擇的期貨交易平台考試用書預測期貨的工具展開 編輯本段期貨歷史
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。 最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時期貨大會
間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT），目的是改進運輸與儲存條件，為會員提供信息；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。 中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、流通和消費的調節作用越來越大，農產品價格的大起大落和現貨價格的不公開以及失真現象，農業生產的忽上忽下和糧食企業缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注，能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產經營活動的價格信號，又可以防範價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。1988年2月，國務院領導指示有關部門研究國外的期貨市場制度，解決國內農產品價格波動問題，1988年3月，七屆人大一次會議的《政府工作報告》提出：積極發展各類批發貿易市場，探索期貨交易。拉開了中國期貨市場研究和建設的序幕。 1990年10月12日鄭州糧食批發市場經國務院批准成立，以現貨交易為基礎，引入期貨交易機制，邁出了中國期貨市場發展的第一步； 1991年5月28日上海金屬商品交易所開業； 1991年6月10日深圳有色金屬交易所成立； 1992年9月第一家期貨經紀公司---廣東萬通期貨經紀公司成立，標志中國期貨市場中斷了40多年後重新在中國恢復。 1993年2月28日大連商品交易所成立； 2006年9月8日中國金融交易所成立。 2010年4月16日中國推出國內第一個股指期貨——滬深300股指期貨合約。
編輯本段基本術語
期貨合約：為由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。 保證金：是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。 結算：是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。 交割：是指期貨合約到期時，根據期貨[1]交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。 開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」或「建立交易部位」。 平倉：是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。 持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。 倉單：是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。期貨K線圖
撮合成交：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。包括做市商方式和競價方式。 漲跌停板：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。 強行平倉制度：是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。 套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。 開倉、持倉和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。 由於開倉和平倉的含義不同，交易者在買賣期貨合約時必須指明是開倉還是平倉。 例：某一投資者在12月30日買進3月滬深300指數期貨10手（張），成交價格為1450點，這時，他就有了10手多頭持倉。到明年1月10日，該投資者見期貨價格上漲到1500點，於是按此價格賣出平倉5手3月股指期貨，成交之後，該投資者實際持倉還剩5手多單。如果當日該投資者在報單時報的是賣出開倉5手3月股指期貨，成交之後，該投資者的實際持倉就應該是15手，10手多頭持倉和5手空頭持倉。 爆倉：是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由於期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下，如在行情發生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。 發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。 多頭和空頭：期貨交易實行雙向交易機制，既有買方又有賣方。在期貨交易中，買方稱為多頭，賣方稱為空頭。雖然股票市場交易中也將買方稱為多頭，賣方稱為空頭。但股票交易中的賣方必須是持有股票的人，沒有股票的人是不能賣的。 結算價格：是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。 成交量：是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。 持倉量：是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數量。 總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。 總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
換手交易：換手交易有「多頭換手」和「空頭換手」，當原來持有多頭的交易者賣出平倉，但新的多頭又開倉買進時稱為「多頭換手」；而「空頭換手」是指原來持有空頭的交易者在買進平倉，但新的空頭在開倉賣出。 交易指令：股指期貨交易有三種指令：市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效，在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。 第一、市價指令：指不限定價格的買賣申報，盡可能以市場最好價格成交的指令。 第二、限價指令：指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令。它的特點是如果成交，一定是客戶預期或更好的價格。 第三、取消指令：指客戶將之前下達的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前，前一指令已經成交，則稱為取消不及，客戶必須接受成交結果。如果部分成交，則可將剩餘部分還未成交的撤消。 套期保值：買進（賣出）與現貨市場上經營的商品數量相當，期限相近，但交易方向相反的相應的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出（買進）同樣的期貨合約來抵補這一商品或金融工具因市場價格變動所帶來的實際價格風險。 保證金：保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保，是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽，交存在其帳戶上的一筆資金。按照性質不同，保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金；結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所佔用的交易保證金後剩餘部分。追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小於持倉保證金，意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。 強制平倉：如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。 頭寸限制：即交易部位限制。指交易所對投資者規定的所能持有某一期貨合約數量的最大限度，是從市場份額分配方面對市場風險進行管理。 競價方式：計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式，具有準確、連續、速度快、容量大等優點。 期貨交易早期，由於沒有計算機，故在交易時都採用公開喊價方式。公開喊價方式通常有兩種形式：一是連續競價制(動盤)，是指場內交易者在交易所交易池內面對面地公開喊價，表達各自買進或賣出合約的要求。這種競價方式是期貨交易的主流，歐美期貨市場都採用這種方式。這種方式的好處是場內氣氛活躍，但缺陷是人員規模受場地限制。眾多的交易者擁擠在交易池內，人聲鼎沸，以致於交易者不得不用手勢來幫助傳遞交易信息。這種方式另一個缺陷是場內交易員比場外交易者有更多的信息和時間優勢。搶帽子交易往往成了場內交易員的專利。 公開喊價另一種形式是日本的一節一價制。一節一價制把每個交易日分為若干節，每節交易中一種合約只有一個價格。每節交易先由主持人叫價，場內交易員根據其叫價申報買賣數量，如果買量比賣量多，則主持人另報一個更高的價；反之，則報一個更低的價，直至在某一價格上買賣雙方的交易數量相等時為止。計算機技術普及後，世界各國交易所紛紛採用計算機來代替原先的公開喊價方式。 頭寸：是一種市場約定，既未進行對沖處理的買或賣期貨合約數量。對買進者，稱處於多頭頭寸；對賣出者，稱處於空頭頭寸。 持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。 內盤、外盤：等同於股票軟體中的內外盤。如：委託以賣方成交的納入「外盤」，委託以買方成交的納入「內盤」。「外盤」和「內盤」相加為成交量。 總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。 委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100% 倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。 多開：是多頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動買盤。 空開：是空頭開倉的簡稱，指持倉量增加，但持倉量的增加值小於現量，且為主動賣盤；例如：將上例中的賣出、買入反過來即可。 雙開：指某筆成交中，開倉量等於現量，平倉量為零，持倉量增加，差值等於現量，表明多空雙方均增倉。 雙平：指某筆成交中，開倉量等於零，平倉量為現量，持倉量減少，差值等於現量，表明多空雙方均減倉。原有多頭賣出平倉，原有空頭買入平倉，持倉量減少。 多換、空換：是多頭換手、空頭換手的簡稱，若在某筆成交中，開倉和平倉量均等於現成交量的一半，持倉量不變，則表明多頭倉位和空頭倉位都未發生變化，只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移，結合內外盤的狀態，我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手，內盤時為空換手。 多平、空平：是多頭平倉、空頭平倉的簡稱，多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的減少絕對值小於現量，且為主動賣盤；空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的減少絕對值小於現量，且為主動買盤。 例如：假設以三個人作為交易對手，其中甲有多頭持倉5手，乙有空頭持倉5手，丙沒有持倉；若甲想平倉了結部分持倉，則掛出賣出平倉3手，丙認為大盤會跌，則掛出賣出開倉2手，在此時乙也想平倉了結，則以現價（賣出價）掛出買入平倉5手成交，盤面會顯示：空平（空頭平倉），現手成交量10手，倉差為－6。如果是多頭平倉則是把乙作為主動掛出平倉單，甲隨後再平倉即可。 期貨貼水與期貨升水：在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。 正向市場：在正常情況下，期貨價格高於現貨價格。 反向市場：在特殊情況下，期貨價格低於現貨價格。 斬倉：在交易中，所持頭寸與價格走勢相反，為防止虧損過多而採取的平倉措施。 撮合成交 ：是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。 強制減倉：是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非經紀會員)按持倉比例自動撮合成交。
編輯本段期貨合約
主要特點
A.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。 B.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。 C.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。 D.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
組成要素
A.交易品種 B.交易數量和單位 C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數 D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。 E.合約月份 F.交易時間 G.最後交易日:最後交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日 H.交割時間:指該合約規定進行實物交割的時間 I.交割標准和等級 J.交割地點 K.保證金 L.交易手續費
合約內容
合約名稱、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。
期貨合約條款內容
最小變動價位：指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。 每日價格最大波動限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。 期貨合約交割月份：是指該合約規定進行交割的月份。 最後交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。 期貨合約交易單位「手」：期貨交易必須以「一手」的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。 期貨合約的交易價格：是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。 期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。）當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
合約作用
一是吸引套期保值者利用期貨市場買賣合約，鎖定成本，規避因現貨市場的商品價格波動風險而可能造成損失。 二是吸引投機者進行風險投資交易，增加市場流動性。
編輯本段期貨的作用
期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的，通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。如果將進行期貨投資的人進行分類的話，大致可分為兩類———套期保值者和投機者。套期保值就是對現貨保值。看漲時買入（即進行多頭），在看跌時賣期貨
出（即空頭），簡單地說，就是在現貨市場買進(或賣出)商品的同時，在期貨市場賣出(或買入)相同數量的同種商品，進而無論現貨供應市場價格怎麼波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。投機者則是以獲取價差為最終目的，其收益直接來源於價差。投機者根據自己對期貨價格走勢的判斷，做出買進或賣出的決定，如果這種判斷與市場價格走勢相同，則投機者平倉出局後可獲取投機利潤；如果判斷與價格走勢相反，則投機者平倉出局後承擔投機損失。投機者主動承擔風險，他的出現促進了市場的流動性，保障了價格發現功能的實現；對市場而言，投機者的出現緩解了市場價格可能產生的過大波動。在期貨交易中套期保值者和投機者缺一不可！投機者提供套期保值者所需要的風險資金。投機者用其資金參與期貨交易，承擔了套期保值者所希望轉嫁的價格風險。投機者的參與，使相關市場或商品的價格變化步調趨於一致，增加了市場交易量，從而增加了市場流動性，便於套期保值者對沖其合約，自由進出市場。期貨的產生使投資者找到了一個相對有效的規避市場價格風險的渠道，有助於穩定國民經濟，也有助於市場經濟體系的建立與完善!
編輯本段期貨交易
分類
商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。 商品期貨 農產品期貨：如棉花、大豆、小麥、玉米、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。 金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀。 能源期貨：如原油、汽油、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。 金融期貨 股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數 利率期貨 外匯期貨
特徵
期貨交易的對象是標准化合約。期貨合約是指由期貨交易所制定的在交易所內進行交易的標准化的、受法律約束並規定在未來某一特定時間和地點交收某一商品或金融資產的合約。 期貨交易是一種標准化交易。標准化指的是在期貨交易過程中除合約價格外，期貨合約所有條款都是預先規定好的。 期貨交易實行多空雙向交易制度。 期貨交易實行T+0交易制度。 期貨交易是一種差額保證金交易。 期貨交易實行逐日盯市，每日無負債結算制度。指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。期貨經紀公司根據期貨交易所的結算結果對客戶進行結算並將結算結果及時通知客戶。 期貨市場實行保證金制度和逐日盯市、每日無負債結算制度是控制市場風險的特有制度。 1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區別就是期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。價錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。 【在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然】 2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。 【低廉的費用是成功的一個保證】 3、期貨交易的杠桿作用： 杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易有可以流通，其保險費則要根據交易商品或期貨合約市場價格的變化而變化。在期貨交易中，買賣雙 （六）套期保值的作用與效果不同 期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。 操作上國內沒有期貨期權，可以參照一下權證，他是一種簡單的股票期權。期貨的操作就像目前國內3個交易多是品種一樣，世界上各個交易所的交易規則沒有完全相同，但原理是一樣的，你要看你做什麼品種，然後具體學習這個交易的所的規則。
期貨與現

㈣ 國內可以交易的期貨有哪些種

國內期貨交易所商品代碼表
交易所名稱 商品 財訊代碼 月份 備注
大連 大豆 S** 01 03 05 07 09 11 含有數字的商品代碼表示偶數年合約，如2000年、2002年等合約；含有英文字母的商品代碼表示奇數年合約，如2001年、2003年等合約。
豆粕 M** 01 03 05 07 09 11
黃大豆 A** 01 03 05 07 09 11
0F 0H 0K 0N 0U 0X
上海 銅 CU** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
鋁 AL** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
橡膠 NR** 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
燃油 3*FU 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
鄭州 硬冬麥 AA** 01 03 05 07 09 11
0F 0H 0K 0N 0U 0X
強筋麥 WS** 01 03 05 07 09 11
0F 0H 0K 0N 0U 0X
棉花CF 2*CF 01 02 03 04 05 06
07 08 09 0A 0B 0C
棉花CS 2*CS 01 02 03 04 05 06
07 08 09 0A 0B 0C

國際期貨交易所商品代碼表
國 際 市 場
芝加哥期貨交易所（CBOT） 現貨外國市場（FOREX）
燕麥 OTC_ 玉米 CRC_ #歐元 EC $歐元 EU
小麥 WHC_ 黃豆 SBC_ 歐元日圓 EUJY 歐元英鎊 EUBP
豆粉 SMC_ 豆油 SOC_ 歐元瑞郎 EUCF $日圓 JY
十債 TTC_ 五債 TFC_ #日圓 YN 日圓英鎊 JYBP
二債 TWC_ 利率 TIC_ 日圓瑞郎 JYCF 日圓歐元 JYEU
市債 MUC_ 債券Ch TBC_ 日圓瑞郎 YNCF 日圓英鎊 YNBP
債券Us TBR_ 道瓊Av DJN_ $英鎊 BP #英鎊 UK
道瓊Us DJR_ 英鎊瑞郎 BPCF 英鎊歐元 BPEU
芝加哥商業交易所（CME） 英鎊日圓 UKJY 英鎊瑞郎 UKCF
日經Ch NIC_ 科技Ch $瑞郎 #瑞郎 SF 瑞郎日圓 CFJY
科技Us NQR_ 科技en NQE_ 瑞郎英鎊 CFBP 瑞郎歐元 CFEU
國券Ch TRC_ 歐元Ch EDC_ 瑞郎英鎊 SFBP 瑞郎日圓 SFJY
折款Ch EMC_ 活牛 LCC_ 黃金台幣 AUNT #台幣 NT
育牛 FCC_ 豬腩 PBC_ 日圓台幣 YNNT 英鎊台幣 UKNT
活豬 HGC_ 木材 LBC_ 瑞郎台幣 SFNT #法幣 FF
S&P500 SPC_ S&P_Us SPR_ #加幣 CD #比利 BF
Spes SPE_ 法郎Ch FRC_ #西幣 SP #丹麥 DK
歐元Ch ECC_ 歐元Us ECR_ #荷蘭 DF #瑞典 SK
日圓Ch YNC_ 日圓Us YNR_ #挪威 NK #奧幣 AS
英鎊Ch UKC_ 英鎊Us UKR_ #里拉 IL #港幣 HK
瑞郎Ch SFC_ 瑞郎Us SFR_ #澳幣 AD #紐幣 NZ
加幣Ch CDC_ 澳幣Ch AOC_ #星幣 SD #馬幣 MR
紐約商品交易所（COMEX） #泰銖 TB #印尼 ID
倫敦石油交易所（IPE）
精銅 CHC_ 白銀 SLN_ 布油 OIL_ 制油 PTL_
黃金 GLN_ 柴油 GUL_
紐約咖啡、糖、可可交易所（CSCE） 倫敦期貨交易所（LCE）
咖啡 CFN_ 可可 CCN_ 可可 CCL_ 咖啡 CFL_
糖11 SGN_ 糖14 SFN_ 白糖 SWL_
美國外匯信用交易所（FINEX） 倫敦期貨外匯交易所（LIFFE）
美指 DXN_ 倫敦 INL_ 德債 GBL_
香港期貨交易所（HKFE） 義債 IBL_ 英債 GTL_
恆生 HSK_ 英鎊 STL_ 歐元 EDL_
現貨指數市場（INDEX） 東京工業交易所（TOCOM）
加權股價 TWSI 台股指數 TAXI 橡膠 RBT_ 黃金 GLT_
加權指數 FITI 電子指數 FETI 白金 PLT_ 鈀金 PAT_
金融指數 FFTI 日經指數 NIXI 白銀 SLT_ 高鋁 ALT_
東證指數 PITI 恆生指數 HSKI 東京股市交易所（TSE）
倫敦指數 FTLI 巴黎證商 MCAI 東證 PIT_
法蘭克福 DAXI s&p指數 S5CI 紐約股市交易所（NYSE）
美元指數 DINI CRB_指數 CRNI
那斯達克 NSDI 波羅地海 BFLI 綜合Ny CIN_
科技指數 NQCI 羅素2000 RTNI 新加坡國際金融交易所（SIMEX）
主要市場 MMCI #道瓊 INDI
道瓊工業 DJII 道瓊公共 UTLI 日經Sp NIX_ 日經At NIT_
道瓊運輸 TRAI 道瓊綜合 COMI 台指Sp TAX_ 台指At TAC_
道瓊平均 DJNI 日圓S3 EYX_ 歐元S3 EDX_
倫敦金屬交易所（LME） 原油Si COX_
倫敦銅 LCP_ 倫敦鎳 LNK_ 台灣期貨交易所（TAIMEX）
倫敦鋅 LZN_ 倫敦鉛 LLD_ 加權Tw FIT_ 電子Tw
倫敦鋁 LAL_ 倫敦錫 LTN_ 金融Tw FFT_
混合鋁 LAA_ #倫敦銅 CPRC 東京穀物交易所（TGE）
#倫敦鎳 NKRC #倫敦鋅 ZHRC 咖啡Ac ACT_ 咖啡Rc RCT_
#倫敦鉛 LDRC #倫敦鋁 ALRC 粗糖 SUT_ 東京粗糖 SUTI
#倫敦錫 TNRC #混合鋁 AARC 美豆 SBT_ 進口美豆 SBTI
倫敦鋅 LZN_ 倫敦鉛 LLD_ 生絲 SKT_ 橫濱生絲 SKTI
倫敦鋁 LAL_ 倫敦錫 LTN_ 干繭 CNT_ 前橋干繭 CNTI
現貨金屬市場（MTLS） 紅豆 RDT_ 東京紅豆 RDTI
#黃金 AU #白銀 AG 玉米 COT_ 東京玉米 COTI
#白金 PT #鈀金 PA 美豆Jp SBJ_ 玉米Jp COJ_
#港金 GT 粗糖Jp SUJ_
紐約棉花交易所（NYCE） 紐約期貨交易所（NYFE）
棉花 CTN_ 橙汁 OJN_ CRB CRN_
紐約商業交易所（NYMEX）
白金 PLN_ 鈀金 PAN_
原油 CON_ 汽油 GUN_
燃油 HON_ 瓦斯 NGN_
丙烷 PGN_

㈤ 期權的類型是什麼

根據不同的標准可以分為不同類型的期權。

按權利劃分

按期權的權利劃分，有看漲期權和看跌期權兩種類型。

按期權的種類劃分，有歐式期權和美式期權兩種類型。

按行權時間劃分，有歐式期權、美式期權、百慕大期權三種類型。

按交割時間劃分

按期權的交割時間劃分，有美式期權和歐式期權兩種類型。美式期權是指在期權合約規定的有效期內任何時候都可以行使權利。

歐式期權是指在期權合約規定的到期日方可行使權利，期權的買方在合約到期日之前不能行使權利，過了期限，合約則自動作廢。

中國新興的外匯期權業務，類似於歐式期權，但又有所不同，我們將在中國外匯期權業務一講中詳細講解。

按合約上的標的劃分

按期權合約上的標的劃分，有股票期權、股指期權、利率期權、商品期權以及外匯期權等種類。

特殊類型

標准歐式期權的最終收益只依賴於到期日當天的原生資產價格。而路徑相關期權(path-dependent option)則是最終收益與整個期權有效期內原生資產價格的變化都有關的一種特殊期權。按照其最終收益對原生資產價格路徑的依賴程度可將路徑相關期權分為兩大類：

一類是其最終收益與在有效期內原生資產價格是否達到某個或幾個約定水平有關，稱為弱路徑相關期權；

另一類期權的最終收益依賴於原生資產的價格在整個期權有效期內的信息，稱為強路徑相關期權。弱路徑相關期權中最典型的一種是關卡期權(barrier option)。嚴格意義上講，美式期權也是一種弱路徑相關期權。

強路徑相關期權主要有兩種：亞式期權(Asian option)和回望期權(lookback option)。亞式期權在到期日的收益依賴於整個期權有效期內原生資產經歷的價格的平均值。

又因平均值意義不同分為算數平均亞式期權和幾何平均亞式期權；回望期權的最終收益則依賴與有效期內原生資產價格的最大（小）值，持有人可以「回望」整個價格演變過程，選取其最大（小）值作為敲定價格。

(5)美咖啡期貨c價擴展閱讀：

結算類型

1、股票結算方式

在股票交易中，如果投資者希望買入一定數量的股票，其就必須立即支付全部費用才能獲得股票，一旦買入股票後出現股票價格上漲，那麼投資者也必須賣出股票才能獲得價差利潤。

因此，其結算要求是：交易要立即以現金支付才能達成，而損益必須在交易結束後不再持有標的物時才能實現。在期權市場上，股票類結算方法與此非常類似。

股票類結算方法的基本要求是：期權費必須立即以現金支付，並且只要不對沖部位，就無法實現盈虧。這種結算方法主要用在股票期權和股票指數期權交易中，期權合約的結算與標的資產的結算程序大致相同。

2、期貨類結算方法

期貨類結算方法與期貨市場的結算方法十分相似，也採用每日結算制度。期貨市場通常採用這樣的結算方式。

不過，由於採用期貨類結算方法的風險較大，因此許多交易所只是在期貨期權交易中採用了期貨類結算方法。

而在股票期權和股指期權交易中仍採用股票類結算方法。這樣，期權交易的結算程序可以因期權及其標的資產的結算程序相同而大大簡化。

㈥ 期貨有哪些種類

期貨目前主要分為兩 大版塊， 分別是商品期貨和金融期貨，與此同時這兩大版塊又內可以分別細化出容不同的種類，商品期貨又可細分為金屬商品、能源商品、農產品等。金融期貨主要指傳統的金融商品或工具，如股指、國債、利率、匯率等。 商品期貨 農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、小麥、玉米、棉花、菜籽油、棕櫚油等。 金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼等。 能源期貨：如原油、PTA、燃料油、瀝青、天然橡膠等。 金融期貨 股指期貨：是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，目前主要滬深300、中證500、上證50三大產品。 國債期貨：是一種高級的金融衍生工具，2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易，目前主要產品有2年期國債、5年期國債、10年期國債。 利率期貨：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨。 外匯期貨：又稱為貨幣期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。

㈦ 中國有沒有咖啡期貨

明確回答：中國現在還沒有咖啡期貨。

一般說的咖啡期貨，是美國C型咖啡

能成為期貨交易標的的商品，一般都具有這些特點：價格波動大、供需量大、易於分級和標准化、易於儲存、運輸。作為經濟作物的咖啡，也具備這些屬性。
咖啡豆是全球交易量僅次於原油的大宗物資，投機屬性較強，1882年紐約咖啡交易所就開始咖啡豆期貨交易。英為財情上的價格顯示，國際大宗商品領域，咖啡是價格波動較為劇烈的品種，不僅是因它是農產品，也因為產地主要集中在熱帶氣候區，異常氣候高發。

從國際大宗商品市場來看，咖啡期貨一直是全球最投機的商品之一。此外，咖啡豆作為重要的一部分，價格漲跌甚至會直接關乎其生產國的經濟情況。據悉，雲南出產的咖啡在品質上接近哥倫比亞咖啡和藍山咖啡，但因在國際貿易方面缺乏定價權，只能被動接受國際市場價格變化。

國內咖啡期貨最新進展：

值得欣慰的是，我國有望迎來本土的咖啡期貨。2017年11月，鄭商所舉辦了咖啡期貨可行性論證會。2018年2月6日，鄭商所相關負責人表示，2018年將穩步推進紅棗、咖啡等涉農期貨品種上市工作。國內咖啡期貨的上市，除了豐富期貨交易品種，還被業內人士賦予了更深層的含義——精準扶貧。

雲南是我國的咖啡生產大省，而且咖啡種植又主要集中在雲南貧困縣域，是當地農戶的重要收入來源之一。因此，上市咖啡期貨不僅有利於咖農防範價格波動帶來的風險，穩定收入，還有望在「精準扶貧」方面發揮重要作用。

㈧ 什麼是美國期貨業協會

美國期貨業協會(Futures Instry Association)簡稱FIA。
美國期貨業協會近年來的影響力已漸漸超出了美國國界，成為一個國際性的期貨協會組織。它吸引了來自國內外期貨市場的參與者，目前FIA有200多個公司會員，包括正式會員和聯合會員。FIA的正式會員一般是期貨經紀商，其正式會員的期貨業務差不多佔了美國期貨交易所交易的業務的80%；FIA的聯合會員包括國際交易所、銀行、法律和會計事務所、介紹經紀人、商品交易顧問、商品合資基金經理、其他市場用戶以及總部設在美國的信息和設備供應商。作為一個法人會員，會員的雇員有資格加入FIA分部，並獲得FIA出版物，使用FIA法律、統計和信息資源，參加FIA舉辦活動。FIA在紐約、芝加哥、倫敦和日本都設立了分支機構。

FIA每年都舉辦各種類型的大型會議或活動，為期貨業提供討論業內焦點問題和發展機遇的機會和場所。這些會議主要是：國際期貨業會議--由 FIA每年春天在佛羅里達的Boca Raton舉辦這一年度會議，吸引了來自世界各地的業內領導人聚集在一起討論業內流行問題和交易所意見。公共政策領導包括參議員、眾議員、監管部門官員和國會工作人員等都將參加這一會議。
法律和執行研討會--FIA法律和執行分部每年春天舉辦由執法官員、律師和監管者參加的研討會，討論影響衍生品行業的法律和監管框架問題。紐約運營和技術會議--由FIA紐約運營分部每年4月份在紐約舉辦，主要參加者為運營和技術專業人士，會議內容涉及結算、下單、電子化交易、交易技術、標准和後台辦公系統。
國際衍生品會議--由FIA和FOA於每年春天聯合舉辦的國際性會議，會議主要強調國際范圍的期貨業務、運作和法律問題。
Expo期貨和期權博覽會--每年秋天在芝加哥舉行，是世界上最盛大的期貨業活動，會議展出最新的產品和服務，其研討會部分強調經紀業務、交易系統和策略及用戶需求等問題。FIA期貨業學院(FII)成立於1989年，是一所由FIA董事會組建的非營利性教育基地。學院的任務是提供期貨、期權和其他衍生品教育和高質量信息來源。所有FII培訓活動和銷售教育材料的收入將通過出版新材料和安排新活動返還給期貨業。
FIA還定期出版刊物，向會員介紹當前期貨業的最新信息。其主要出版物有：每周報告--每周出版的有關期貨業的新聞報告，包括行業和政府關鍵官員的演講、FIA評論、特別報告、CFTC和聯邦注冊通知及有關業內活動的信息。時事通訊--出版一份名為《市場沖擊(MarketBeat)》的涵蓋FIA和業內新聞的時事通訊月刊。主要內容包括CFTC和立法機關採取的影響期貨行業的最新行動和建議、交易量數據、FII新聞和FIA、FII活動日程表。
雜志--《期貨業雜志》是一份由FIA出版的面向經紀公司管理者、期貨專業人士、交易者、國會官員、監管者、國內外新聞界的雙月刊雜志。其內容全面覆蓋衍生品市場的焦點問題和發展趨勢，涉及國內外政府行為、市場、研究、技術、資金管理、監管和經紀等方方面面。
美國期貨業協會50年歷程
發展、完善、創新是永恆的基調——美國期貨業協會50年風雨歷程
至2004年年底，期貨與期權市場已經成為了真正意義上的全球市場，全球20多個國家、60多個交易所提供相應的期貨期 權產品。來自美國期貨業協會的統計數據顯示，2004年全球交易的衍生品總量已經超過了88億張，其中不足1/3的成交份額來自於美國。而在20世紀70年代和80年代分別推出的利率期貨與股票指數期貨成為了期貨產業的中流砥柱，占據了全球期貨總量68％的份額。在期貨與期權市場上，有一個專業機構起著舉足輕重的作用——總部位於美國芝加哥的期貨業協會（FIA）。2005年3月16日美國期貨業協會迎來了它50歲的生日。
美國50年的期貨歷程，也是期貨發展不斷推進的50年。在國際市場上，美國也曾出現過競爭無序的局面，也經歷了從逼倉、品種交易中斷重新再來以及制度不斷完善的過程。其實，期貨市場是一個良好的避險通道。美國市場發展百年，期貨市場長盛不衰，他們就是在推動市場不斷發展，出現問題不斷快速解決問題，而不是去抱怨期貨市場如何如何。我國的期貨市場發展時間較短，如何更快地推動市場發展，如何讓我國的期貨市場更快地跟上國際期貨市場發展的步伐，不斷創新品種，推動行業發展，需要我們從國際市場的發展中，從FIA50年的發展歷程中去攫取一些營養。
1955年5月，美國期貨業協會的前身 ——商品交易公司協會在紐約成立，在隨後的7月會議中確定了協會的宗旨：與交易所一道，代表公眾客戶的利益，研究降低成本的方法，消除信譽譴責，通過教育的方式展開合作。泰斯勒當選為主席，約翰·派皮翁當選為執行副總裁，每個會員的年費為50美元。當時，美國活躍著15家期貨交易所，所有的期貨交易都是基於現貨商品基礎上，比如土豆、洋蔥、羊毛、粗麻布和絲綢。多數交易所，並不是所有的市場都受到商品交易當局的監管，商品交易當局是歸口農業部。
來自商品交易公司協會（ACEF）的統計數據顯示，1955年的總成交量為410萬張，同1954年相比出現了小幅下降。美國國內當時最大的期貨交易所 ——芝加哥期貨交易所1955年的總成交量為240萬張，芝加哥商業交易所成交量當年為54萬張，排在第二位。雞蛋期貨當年的成交量占總量的2/3強。當年紐約最大的交易所——紐約棉花交易所成交量為37萬張，棉花期貨成為主打產品。金屬領域里，鋅的成交量最大。
美國1955年—2005年間的期貨成交量變化(單位為百萬張)
美國期貨交易所歷史變遷

美國商品交易所 1978年—1980年
芝加哥期貨交易所 1955年—
芝加哥商業交易所 1955年—1969年，1975年—
芝加哥商業交易所＆IMM 1970年—1974年
芝加哥公開交易所 1955年—1969年
芝加哥大米棉花交易所 1983年—1987年
咖啡、糖、可可交易所 1975年—1998年
商品交易所有限公司 1955年—1992年
棉花/紡織品/柑橘交易所 1963年—1967年
國際商業交易所 1970年—1973年
堪薩斯期貨交易所 1955年—
孟菲斯交易所結算協會 1955年—1967年
中美商品交易所 1970年—2003年
密爾沃基穀物交易所 1955年—1965年
明尼阿波利斯穀物交易所 1955年—
新奧爾良商品交易所 1981年—1982年
新奧爾良棉花交易所 1955年—1965年
紐約期貨交易所 1998年—
紐約可可交易所 1955年—1974年
紐約咖啡糖交易所 1955年—1974年
紐約棉花交易所 1983年—1998年
紐約棉花交易所＆准會員 1970年—1974年
紐約棉花交易所＆紡織品＆柑橘 1968年—1969年
紐約棉花交易所＆紡織品部 1955年—1962年
紐約棉花交易所＆柑橘＆石油 1975年—1982年
紐約期貨交易所 1980年—1992年
紐約商業交易所 1955年—1992年
紐約商業交易所－COMEX 1993年—
紐約商業交易所－NYMEX 1993年—
紐約物產交易所 1955年—1969年
太平洋商品交易所 1972年—1976年
費城期貨交易所 1991年—1999年
西雅圖穀物交易所 1955年—1961年
西海岸商品交易所 1970年—1974年

1955年，ACEF會員年繳納會費每個交易所50美元。
1956年，紐約金屬交易所引進了白金期貨，當時，白金是唯一一種不受政府價格控制的貴金屬。
1957年，ACEF率先作出努力要修改商品交易法案，這樣，在購買預期需求商品作為根本目的的行為就可以被認為是套期保值，不受投機限制的束縛。
1958年，由於洋蔥種植商抱怨CME的洋蔥期貨交易投機過度，國會停止了洋蔥交易。
1960年，ACEF成員討論期望能夠在紐約實現共同清算，許多共同結算的問題開始討論。
1963年，COMEX白銀期貨交易在經過1934年白銀國有化的29年間段之後重新交易。
在20世紀50年代和60年代初期，安東尼·蒂安格里斯通過欺騙行為炮製了色拉油欺詐案，蒂安格里斯以基本上裝滿了水的所謂的色拉油作為抵押，借來了上百萬美元，從事了豆油和棉籽油的投機交易。該丑聞導致了兩家經紀代理公司小威爾斯頓·比恩和伊拉哈普特破產，在處理該丑聞的時候，ACEF沖鋒在前，顯示了這樣一種觀念——商品交易所應當承擔職責，捍衛法規。
1966年，紐約棉花交易所引進了該交易所第一個非傳統農產品品種——冰凍橙汁。
1967年，CBOT安裝了新的電子價格展示板，將報價時間縮短為用秒計算。
1969年，CBOT允許兩名婦女成為該交易所的會員。
1971年，布雷頓森林體系瓦解，美國政府放棄了黃金標准，該舉動終結了自二戰以來的固定匯率制，為金融期貨的上市鋪平了道路。
ACEF組建了運作部，斯蒂威根為第一任總裁，運作部的職能包括鞏固交易所結算功能、流水程序審計、保證金的和諧統一。
1972年，芝加哥商業交易所創建了國際貨幣市場，把基於七種外匯的金融期貨合約推向世界。
1973年，CBOT會員創建芝加哥期權交易所CBOE。同年，費謝爾·布萊克和麥爾容·斯戈里斯推出了他們的定價期權模型。
迪瑞塞勒·布倫漢姆公司的佛瑞德烏赫曼以及芝加哥期貨交易所主席成為了第一個非紐約董事，邀請芝加哥公司加入協會。
1974年，美國上院創建了商品期貨交易委員會，監管期貨交易，取代了商品交易當局在農業部管轄下操作的模式。在隨後一年，威廉姆拜戈雷成為商品期貨交易委員會的首任主席，國會給了這個代理機構額外的商品司法監管權利。
1974年，美國政府放開了對黃金所有權的管制，4家交易所在當年的12月31日上市黃金期貨。中美商品交易所在上午12：01開始了特別小節交易，目的就是為了成為第一家交易黃金的期貨交易所。
1974年，法律執行部門創建，其第一件任務就是幫助構建商品期貨交易委員會。
1974年—1975年，ACEF更名，首先更名為商品產業協會，並很快從商品產業協會CIA轉換為期貨產業協會FIA。
1975年，芝加哥期貨交易所推出了第一張抵押證券期貨合約（MortgagetackedCertifiCates－GNMA），這是期貨產業的第一張利率期貨合約。
1975年，期權結算公司成立。
1976年，期貨業協會舉辦了首次期貨產業會議，會議吸引100多人參加，很快成為了最大最負盛名的美國期貨產業專業人士的集會。
1977年，經過ACEF的不斷鼓勵，Comex、Nymex、咖啡糖交易所和紐約棉花交易所重新搬回新的世界貿易中心。
1977年，芝加哥期貨交易所CBOT推出了30年長期國債期貨交易。
1978年6月1日，商品期貨交易委員會暫停了所有在美國的期權銷售，這是由於在商品期權市場出現了「欺詐欺騙銷售策略」，特別是在與所謂的倫敦期權市場銜接方面。隨後1978年出台的期貨交易法案禁止多數商品的期權交易。商品期貨交易委員會也同樣在1978年修改了期貨產業范圍內的客戶保護條款。
1978年，紐約商業交易所引進了取暖油期貨，這是首個獲得成功上市的能源期貨合約。
1978年，管理期貨基金隨著期貨產業的發展開始萌動，截至1978年年底，其管理下的資產規模達到了5億美金。
1978年，期貨業協會搬遷到華盛頓，確立了真正的全國性的概念，在國會和商品期貨交易委員會面前代表著期貨產業。
1979年，紐約咖啡白糖交易所與紐約可可交易所合並，組建了咖啡白糖可可交易所。紐約股票交易所創建了紐約期貨交易所。

1979年，商品交易法案觸角觸及國際市場，商品期貨交易委員會要求瑞士一家公司——Wiscope提供其法規所要求的一切資料。商品期貨交易委員會擁有對任何侵犯商品交易法案的人擁有交易監管司法權，而不考慮這個人的國籍和所處的地理位置，只要交易活動與商品期貨交易委員會規定的活動之間存在聯系。
1979年8月－1980年3月，白銀市場出現了空前的價格漲跌，這是由於當時亨特兄弟通過在現貨市場與期貨市場的采購，囤積了大量的現貨白銀，從而引發了白銀逼倉事件。
1980年，美國為回應蘇聯入侵阿富汗，禁運糧食1700萬噸，商品期貨交易委員會召開緊急周末會議，投票表決暫停芝加哥期貨交易所、中美洲交易所、堪薩斯期貨交易所和明尼阿波利斯穀物交易所的小麥、玉米、燕麥和豆油期貨交易兩天。
1980年，SFE首次引入了第一個現金結算的期貨合約——美元期貨。
1980年，瑞士商品產業協會舉辦了第一屆bURGENSTOCK會議。
1981年，國會簡化了期貨稅收問題。
1981年，百慕大國際期貨交易所吸引了全球的目光，因為其承諾將成為第一個衍生品電子化交易所。
1981年，芝加哥商業交易所引進了第一個現金結算的美國期貨合約——歐洲美元期貨。
1981年，聯邦儲備委員會董事局批准JP摩根創建JP摩根期貨公司，使其成為了第一個商業銀行授權的全權結算會員FCM。
1981年，期貨業協會向勞工部遞交申請，允許全權結算會員持有初始保證金和不同的保證金。
1981年，商品期貨交易委員會修改了法規，允許部分期權在期貨交易所上市交易，同時該委員會開始要求交易所規定投機商與投機機構在期貨合約上的持倉限制。一年後，商品期貨交易委員會授權咖啡、糖、棉花交易所交易白糖期權，COMEX交易黃金期權。
1982年，倫敦國際金融期貨交易所開始交易，股票指數期貨誕生。CME上市標准普爾500期貨，紐約期貨交易所上市紐約股票交易所綜合指數期貨。
1982年，沙德約翰遜授權證券交易委員對股票期權的司法監管，允許商品期貨交易委員會轉向股票指數期貨的監管。
1982年，約翰戴姆伽德取代約翰卡拉蓋特成為期貨業協會主席，哥倫比亞大學期貨市場研究中心主任弗蘭克林愛德華成為了第一位公共董事。
1982年，國家期貨協會成立。
1983年，紐約商業交易所上市了原油期貨，並成為了最活躍的現貨商品期貨。
1983年，商品期貨交易委員會接受了有關破產規定，創建了在全權結算會員或者結算機構疏怠職責情況下的優先權。
1984年，芝加哥商業交易所與新加坡國際商品交易所創建了第一個對沖機制的國際交易所聯接。
1984年，商品期貨交易委員會允許國內商品期貨合約期權先導項目啟動。
1984年，證券交易委員會和商品期貨交易委員會允許美國交易第一個國外股票指數期貨合約——多倫多期貨交易所的TSE300綜合指數期貨。
1984年，奧羅夫斯坦海姆瑪創建了斯德哥爾摩交易所，在瑞典引進了衍生品，該交易所成為電子交易的先驅，成為了第一個公開上市的歐洲交易所。
1984年，商品期貨交易委員會公開了內部交易研究，描述了期貨市場和證券市場的差異，認為適用於證券形式的內部交易並不適用於期貨市場參與者。
1984年，財政部、聯邦儲備委員會、商品期貨交易委員會和證券交易委員會進行了一項部門間的研究，確定突飛猛進的國債期貨市場對現貨市場帶來潛在的經濟影響。研究結果表明，金融期貨是帶有可行的金融目的，能夠提供降低經濟風險的有效手段。這項研究結果實際上就是為金融期貨與期權交易打開了綠色通道，引起全球的共鳴。
1985年，期貨業協會努力恢復期貨產業形象，以消除亨特兄弟壟斷白銀價格所帶來的政治上的不利影響。期貨產業協會在華盛頓地位上升的一個重要信號就是，總統吉姆·卡特和美聯儲主席保羅·沃勒克接見了期貨業協會主席霍華德·斯圖特勒。
1985年，期貨業協會在芝加哥舉辦了第一屆期貨產業交易展，展示了技術方面的創新成果。
1987年，商品期貨交易委員會執行30條款，這個條款從1988年開始生效，該條款主要監管美國境內的國外期貨和期權合約的提供與銷售。
1987年，芝加哥期貨交易所開創了三個小時的利率期貨與期權晚節時間公開喊價交易。
1987年，期貨業協會在倫敦舉辦了首次國際會議。
1988年，芝加哥商業交易所開發了SPAN系統，標准組合風險系統分析，該系統隨後被大量的世界交易所和結算組織採納，成為期貨產業標准風險評估工具。SPAN軟體模仿變化市場狀況，運用標准期權定價模式，確定綜合投資組合的全部風險，在一個特定的歷史時間段，基本上涵蓋了95％的價格變化。
1988年，商品期貨交易委員會批准了第一個國外期權在美國上市和銷售。
1988年，期貨業協會組建了期貨業協會教育和訓練學院，這是一個非營利性的組織，致力於發展和改善教育產品。
1988年，商品期貨交易委員會邀請公眾對提議簡化監管框架發表評論。
1988年，期貨業協會宣布成立期貨業協會日本分部。
1989年，期貨產業的名聲受到了影響，四名聯邦特工人員扮作交易員出現在芝加哥市場，聯邦特工的舉動導致45名交易商和1名工作人員受到了指控，被控有22項罪名，定罪13項。隨後商品期貨交易委員會提議嚴格限制雙重交易，在1992年，國會頒布一系列法案保護多數投資者，包括更嚴格的審計跟蹤標准、禁止雙重交易、交易監管要求、場內交易員注冊登記要求以及職業道德培訓要求。
1989年，芝加哥期貨交易所採取緊急措施，阻止大豆市場逼倉事件，強迫Ferruzzi finanziaria S.P.A平倉。
1990年，商品期貨交易委員會的研究報告分析了原油期貨市場，認為期貨市場在幫助零售原油市場消化海灣戰爭引起供應庫存方面具有積極意義。
1991年，商品期貨交易委員會允許CME－OCC保證金交叉使用。
1992年，CBOT應用project－A電子交易系統。
1992年，期貨交易通用法案為商品期貨交易委員會提供授權，將交換交易的有關要求從商品交易法案的監管之中豁免出來，降低了交換合約的法律不確定性，商品期貨交易委員會隨後把豁免權付諸實施，但是依然堅持反欺詐和反壟斷的有關法律條文。
1993年，世貿中心發生爆炸，紐約期貨交易所被迫關閉。
1993年，紐約商業交易所推出了ACCESS第一個交易能源期貨的電子系統。
1993年，英國期貨交易所和經紀機構組建了期貨期權協會。
1993年，商品期貨交易委員會和法國期貨監管當局達成協議，同意CME和Matif同時在Globex電子平台上交易正常交易時間之後的產品交易。
1993年，全球的期貨和期權成交量首次突破10億張，非美國期貨交易所的期貨期權成交量首次超過美國交易所。
1994年，紐約商業交易所Nymex和Comex合並，這是截止到當時最大的美國交易所並購案例。
1994年，衍生品市場丑聞「PROCTER GAMBLE GIBSON GREETING」，引起了人們對櫃台衍生品交易市場處理慣例的擔憂。商品期貨交易委員會和證券交易委員會採取了史無前例的聯合行動，反對銀行家信託。會計總署的統計結果顯示，在過去一年，櫃台衍生品交易的損失超過了70億美元，隨後發布的報告號召對衍生品市場進行司法監管，這個報告在市場上引起了軒然大波，要求證券交易委員會對這個市場進行監管的呼聲漸起。期貨業協會與其他金融交易協會聯合反對這個提議，並且在國會面前舉證這樣的舉動會損害市場。為了回應國會的要求，商品期貨交易委員會發布了一份櫃台交易市場以及司法監管的綜合性報告。
1994年，期貨業協會法律執行部門創新了一種被會員應用的放棄協議，幫助會員避免由於時間上的推移而造成的時過境遷問題。商品期貨交易委員會和期貨業協會法律執行部門批准了適用於在美國本土和海外市場進行交易的長達2頁的普通風險揭示聲明。
1995年，住友公司解僱了銅交易首席交易員濱中泰南，該交易員的交易行為導致公司在銅交易上損失大約26億美元。對銅價格波動的擔憂導致了多方司法機構入駐調查，包括英國和美國的監管機構。
1995年，巴林銀行由於新加坡分支期貨部經理尼克·李森帶來的交易損失而倒閉，該事件主要是由於該公司缺少對適當交易的內控機制。商品期貨交易委員會與英國及其他國外監管機構、交易所一道阻止這種由於機制問題而給期貨產業帶來不利影響的擴散，包括對美國客戶、公司、交易所所帶來的影響。在3月份，期貨業協會組建了由17個地區的交易所、結算公司、經紀行、中介機構和客戶代表組成的全球金融完整工作組。6月份，該工作組發布了60家推薦交易所、結算行、全權會員和客戶名單，這些被推薦的機構將確保客戶資金受到保護，維護市場的完整性。
1996年，在博卡瑞頓舉行的期貨業協會會議上，14個國際期貨監管機構簽署了「CFTC/SIB國際期貨交易所與結算機構合作監管聲明」，來自18個國家、49個交易所簽訂了諒解備忘錄，為國際信息互動交流掃清了障礙。
1996年，商品期貨交易委員會發布無訴訟信函，允許DTB在美國安裝交易終端。
1997年，CME引進了e－mini sp 500期貨。
1997年，SFE宣布關閉公開喊價交易池，全面轉向電子化交易。
1998年，CBOT創建了公開喊價與電子交易並行的方式，允許在常規交易時間在PROJECT－A上進行交易。
1998年，Matif引進了新的NSC電子交易系統，與公開喊價方式同時使用，在這段時間里，場內交易量下降到只有總成交量30％的份額，到了9月份，該交易所完全實行電子化交易。
1998年，聯邦儲備董事局啟動了一項救助長期資產管理公司的工程，該對沖基金擁有48億美元債券，從銀行和證券公司借貸超過1250億美元，介入的衍生品合約總量理論價值大約達到1.25萬億美元。
1998年，商品期貨交易委員會以長期試圖操縱全球銅價格為由處罰了住友公司1.5億美元。
1998年，DTB與瑞士期權和金融期貨交易所合並組建了歐洲期貨交易所EUREX。
1998年，期貨業協會在博卡舉辦會議，在經過三天的廣泛協商之後，芝加哥期貨交易所與芝加哥商業交易所簽署共同結算意向。但9月份芝加哥期貨交易所董事投票表決，對共同結算持反對意見。期貨業協會對雙方未能就共同結算達成一致表示失望，並且認為交易所政治利益成為了客戶驅動需求的最大障礙。
1998年，期貨業協會英國分部在信息分享與將交易衍生品兌換為單一貨幣合作上起到了表率作用。
1999年，總部位於達拉斯的電子交易系統公司，目前為wanger專利的持有者，起訴多家機構侵權，該法律問題引起了Espeed的注意。
2000年，商品期貨交易委員會允許CME、Nymex公司化，並且成為自律性組織。
2000年，期貨產業在產業內進行大范圍的測試，成功解決千年蟲問題。
2000年，國際證券交易所在5月26日成立，這是第一個全部電子化交易的美國期權交易所。國際證券交易所的成立，推動了多數流通期權等級的多重上市，帶來了新的競爭，並促使產業手續費降低。
2000年，CBOT推出了運用歐洲期貨交易所EUREX技術的A/C/E電子交易平台。
2000年，商品期貨交易委員會發布了建議性批文，允許大單交易提供選擇的執行或者交易程序。
2000年，商品期貨交易委員會批准成立了第一個以互聯網為基礎的期貨交易所FUTURECOM，在該交易所每個會員自身就是結算會員。
2000年，商品期貨現代法案出台，使得現存交易所交易和櫃台衍生品交易監管框架、單一股票期貨交易以及股票指數的授權更加具有現代化色彩，為交換期貨和混雜手段的運用提供了法律確定性，從而填補了由於商品期貨交易委員會對零售櫃台外匯交易合約監管權力有限的空白。期貨業協會多次提議，以確保包含法律確定性部分在內的司法監管問題，同時減輕了交易所、全權結算會員、商品交易顧問以及CPO的監管重擔。
2000年，期貨業協會放鬆了對客戶基金投資的限制，商品期貨交易委員會接受了修改的條例，允許公司和結算機構投資客戶基金。
2001年，洲際交易所，一個在線的能源產品櫃台交易市場進入期貨領域。
2001年9月11日，恐怖分子襲擊了紐約和華盛頓，一度導致美國金融市場停止交易。
2001年，安然事件爆發，該事件是美國歷史上最大的破產案件，迫使能源市場參與者重新考慮它們的信用風險。隨後一年，ICE和NYMEX開始提供能源產品櫃台合約的結算服務。
2001年，商品期貨交易委員會批准一批新的市場組建，新的交易所在CFMA新條規下開始萌生，包括Brokertec Nasdaq Liffe。
2002年12月6日，芝加哥商業交易所在紐約股票交易所上市，這是美國第一個金融市場公開上市交易。
2002年，商品期貨交易委員會宣布對安然和其他能源公司進行大量的交易調查，調查的主要問題涉及壟斷、虛假報告和欺詐。
2002年，單一股票期貨開始在美國交易。
2002年，國會在農業法案中授權商品期貨交易委員會，該委員會可以匹配任何類型的由任何美國金融監管機構提供的補償金或利益。

2003年，CBOT決定運用LIFFE CONNECT技術來取代A/C/E作為其電子交易平台，服務於合作夥伴，從而奠定了其後一年直接對抗歐洲交易所的基礎。
2003年，倫敦結算行與結算網路公司合並，並在美國注冊登記，作為指定的結算機構，倫敦結算行是第一個被允許從事美國交易所結算的境外機構。
2003年，CME、CBOT簽署了歷史性協議，由CME結算行提供CBOT所有產品的結算服務，兩家交易所估算，2004年1月開始運營的共同結算聯盟將為會員公司和客戶節省成本18億美元。
2004年，歐洲期貨交易所與芝加哥期貨市場在利率產品的成交量和產品開發上齊頭並進，共同為期貨期權市場的活躍而努力。