證券風險預警系統

❶ 風險預警系統的介紹

風險預警系統是根據所研究對象的特點，通過收集相關的資料信息，監控風險因素的變動趨勢，並評價各種風險狀態偏離預警線的強弱程度，向決策層發出預警信號並提前採取預控對策的系統。因此，要構建預警系統必須先構建評價指標體系，並對指標類別加以分析處理；其次，依據預警模型，對評價指標體系進行綜合評判；最後，依據評判結果設置預警區間，並採取相應對策。

❷ 風險預警系統的系統構建

在風險預警子系統中，根據研究對象的實際情況及風險管理者的經驗，合理劃分風險預警區間，判斷風險量處於正常狀態、警戒狀態還是危險狀態。
（一）劃定預警區間
劃分預警區間包括劃分警區和確定警限。風險預警可分為五個預警區，即I區（低風險區）、II區（較低風險區）、III區（中等風險區）、IV區（較高風險區）、V區（高風險區）。對於風險評判等級一般採用5分制，即：「很好」，「好」，「一般」，「差」，「很差」，評判得分為5，4，3，2，1。於是得到評判向量C=[5，4，3，2，1]T。因此，若4<C≤5，則項目風險處於低風險區；若3<C≤4，則處於較低風險區；若2<C≤3，則處於中等風險區，需要關注；若1<C≤2，則處於較高風險區，需要監控；若0<C≤1，則處於高風險區，考慮到採取相關措施。
（二）設計燈號顯示系統
預警系統可採取類似交通管制信號燈的燈號顯示法。因本系統有五個預警區間，故可設計五燈顯示系統，即「藍燈」、「綠燈」、「黃燈」、「橙燈」、「紅燈」五種標識進行單項預警。針對不同的預警區間，燈號顯示所表現的警情也會有所不同（見表1）。
綜上所述，企業風險預警系統是一項非常復雜的系統項目，涉及因素眾多，可以運用的方法較多。文章對預警系統的基本構架進行了探討，以期為企業構建風險預警系統提供借鑒。而對於採用或考慮該風險管理方式的企業所涉及的組織變革、系統實現方式等還需作進一步研究。
為了獲得客觀的評價結果，可選擇模糊綜合評價法。在進行評價時，既可將研究對象的整體作為評判對象，也可將部分作為評判對象。首先，結合所評判對象的特點，構建評判指標體系；其次，在建立風險指標體系時，應結合現有項目資料及相關專家、學者的研究成果，並遵循完全性、客觀性、簡潔性、相對獨立性、層次性以及可操作性六項基本原則進行科學分析、合理統籌；再次，聘請相關專家對這些指標因素逐個給出評語，在統計分析的基礎上，得到評價對象的模糊綜合評判矩陣R；接著，根據對各因素的認識程度和側重程度不同，分別賦予相應的權重A，最後得到綜合評價值C，即R與A之積。
如某施工企業WN項目預警系統經分析構建出經濟方面、社會方面、自然方面、經營方面、技術方面共計5個指標體系及各自特徵。其中，經濟方面可分解為承包方式及報價（定量）、物價及工資差異（定量）、通貨膨脹及利率（定量）、項目款支付情況（定性）四個二級指標；社會方面可分解為政治環境（定性）、公共關系（定性）、市場約束機制（定性）、其他（指標類型依項目實際待定）；自然方面可分解為項目所在地環境（定性）、不可抗力（定性）、其他（指標類型依項目實際待定）；經營方面可分解為分包商違約（定量）、項目管理（定性）、成本管理（定量）；技術方面可分解為復雜程度（定性）、施工方法及工藝（定性）、施工質量要求（定性）。
在實際應用中，該企業根據構建的評價指標評價，設定風險因素集為U，其中包含5個因素，U1=經濟方面，U2=社會方面，U3=自然方面，U4=經營方面，U5=技術方面，則評價的指標體系U={經濟方面U1，社會方面U2，自然方面U3，經營方面U4，技術方面U5}，然後邀請相關專家對這些因素逐個給出評語，確立評判評語集合為V={V1，V2，V3，V4，V5}=（很大、大、一般、小、很小），由此可得到評價對象的模糊綜合評判矩陣R。根據對影響評判對象的各影響因素的認識程度和側重程度不同，分別賦予相應的權重，可以得到A={a1，a2，…，am}，且要求ai=1，ai≥0，即各指標的權值應滿足歸一化的要求。綜合評判B=AR=（b1，b2，b3……bm）。
其中，權重值A的推求和評判矩陣R可採用如下方法。權重值A通常採用Delphi法與層次分析法相結合的方法，大致分為以下三步：將各項指標列出調查表，並附上有關資料和項目有關情況說明等，請有關專家根據各自的專業知識和個人經驗給出各指標權重；對回收的調查表進行一致性檢驗；計算各層次因素的相對重要性，即權重向量A。對於評判矩陣R的確定，由於研究對象的復雜性和模糊性，單純依靠精確的數學模型來確定評判矩陣是不現實的。因此比較好的解決途徑是根據指標的自身特點將指標劃分為定量指標和定性指標。定量指標的隸屬度可根據已有的項目資料和檢測到的信息量化處理獲得；定性指標的隸屬度則採用Delphi法與模糊統計法相結合來確定。

❸ 如何建立證券投資基金的風險預警體系

您好，以國際上比較流行的衡量市場風險的風險價值為例，來說明如何對證券投資基金進行風險預警。其過程是通過數據檢驗確定風險問題的存在性；在眾多風險指標中選擇了VaR方法；根據監管職責設置了合理的置信度參數；根據風險監管要求選定計算一種風險價值方法——歷史模擬法；如果計算結果能夠通過事後檢驗，則開始監控風險價值VaR；根據風險防範要求預先設定的臨界值水平；一旦風險價值VaR超過了臨界值，系統就發出風險預警。這樣，基於風險價值VaR就構建了一套完整的風險預警體系。

❹ 如何建立一套詳細完善的股票投資風險預警體系

去設計一個能明確提示股票投資風險系統指標就能建立以套詳細完善的股票投資風險預警體系了。這系統社會上有，但人家不告訴你。

❺ 風險監測預警系統的原理是什麼

風險監測預警系統基於智能視頻分析，對危化品行業「物的不安全狀態」、「人的不安全行為」實時進行監測，當監測到異常行為時，立即觸發報警，真正做到事前預警，事中常態檢測，事後規范管理，將安防操作人員從繁雜而枯燥的「盯屏幕」任務中解脫出來。