銀行信貸資產證券化風險

⑴ 求答，信貸資產證券化的優點以及例子

一般來講，銀行信貸資產是指銀行發放的各種貸款以及應收賬款，通常包括住房抵押貸款、商用房抵押貸款、工商業貸款、汽車貸款以及應收賬款等。按資產質量劃分可分為高質量（根據北京大學金融與證券研究中心曹鳳歧教授的觀點：高質量資產是一種能在未來產生可預測的穩定現金流，有持續一定時期的較低比例的托欠違約率、低損失率的歷史記錄的資產）和低質量信貸資產（通常指的是銀行不良資產）。所謂銀行信貸資產證券化，是指銀行將其缺乏流動性但在未來能夠產生可預見的、穩定的現金流量的信貸資產，通過一定的結構安排，對資產中的風險和收益進行分離和重組形成資產池，進而轉換為在資本市場上出售和流通的證券，據以融資的過程。

銀行信貸資產證券化是一項復雜的系統工程，其發行過程涉及眾多參與者。主要有借款人、發起人（銀行）、特殊目的載體（SPV）、受託人、服務商、信用評級機構、擔保機構、投資銀行、投資者。一般來講，其基本運作流程如下：

銀行首先向央行提出申請，經批准後，一方面將其信貸資產出售給特殊目的載體，由特殊目的載體發行ABS（資產支持證券），經投資銀行承銷賣給投資者，然後投資銀行將發行收入轉讓給特殊目的載體，特殊目的載體按與銀行簽訂合同中的資產出售價格轉讓給銀行；另一方面，銀行委託服務商向借款人收回本息，經受託人將本息償還給投資者。

銀行信貸資產證券化主要有以下幾個優點：1、增強流動性，提高資產收益率。銀行的資金來源以短期存款為主，而資金的運用則很多投向長期貸款。這種「借短貸長」的資產/負債不匹配的風險會使銀行陷入流動性不足的困境。而銀行信貸資產證券化可將流動性不足的長期資產提前變現，可以加快信貸資產周轉的速度，提高資產的收益率。2、銀行可以利用結構金融工具來創建所需的投資結構，推進投資組合管理實踐，有效改善銀行財務管理，促進我國銀行業從過去的市場佔有率經營方式向風險管理方式轉變，建立一個高效的金融體系。3、可以盤活許多銀行不良資產，完成企業的低成本融資，加快處理不良資產的速度，提高資產處置效率。下面我從博弈論的角度通過分析銀行信貸資產證券化市場主體的經濟行為來探討它的效率問題。

⑵ 銀行信貸資產證券化是什麼意思

個人理解是：
商業銀行把住房抵押貸款或者其他的信貸資產作為證券化資產形成一個資產池，打包信託給受託機構，由受託機構對該資產進行結構性的安排和內外部的信用增級，向中國人民銀行申請發行資產支持證券。經中國人民銀行同意後，在全國銀行間債券市場上發行和交易。

⑶ 企業資產證券化與信貸資產證券化的區別是什麼

基礎資產不同，監管機構不同，轉讓、交易場所不同，投資者不同。

⑷ 銀行資產證券化的有助防範不良銀行貸款

不良銀行貸款余額上升和不良銀行貸款風險的問題已然成為了人民所關注的焦點。我國銀行雖然還處於不良貸款風險還處於較低的水平。
但這並不能讓我們放鬆對銀行不良貸款風險上升的警惕，尤其是在當前經濟存在下滑壓力的背景下，特別需要能夠有效識別和防範各種隱性不良貸款風險，及時化解出現的不良貸款。
當前我國不良銀行貸款存在著許多方面因素。最主要體現在我國融資格局和投資模式存在著雙重失衡，以及銀行過度依賴擔保機製成為不良貸款產生的重要制度性誘因。
首先，間接融資佔比過重，融資格局失衡。我國間接融資在社會融資總量中的佔比過重，一方面，使我國貸款具有巨大的存量規模，使不良貸款的發生具有巨大的基數基礎；另一方面，間接融資占絕對主導的融資格局，大多數企業、尤其是廣大中小企業正規融資渠道只能選擇去銀行貸款，大多數風險被集中到銀行，增加了不良銀行貸款發生的概率。
其次，在失衡的融資格局下，投資模式的失衡，加劇了不良貸款形成。當前我國社會總投資主要由地方政府主導，民間投資不足，投資模式存在著失衡。在融資格局和投資模式雙重失衡的情況下，地方政府幹預銀行信貸投放，一方面導致了各地重復建設現象嚴重，投資效率偏低，為投資行業和企業的未來發展埋下了隱患，造成隱性不良貸款的風險；另一方面，行政干預信貸投放，不僅容易造成信貸規模的巨大波動，同時逆周期的過度信貸投放會造成信貸質量下降，加劇不良銀行貸款形成。
第三，銀行過度依賴存在缺陷的擔保抵押機制，不能有效防範不良銀行貸款。在當前間接融資佔主導的融資格局下，銀行缺乏足夠的風險定價和風險管理能力，因此銀行信貸過度依賴擔保抵押機制，而當前的擔保抵押機制存在很大缺陷，難以有效發揮作用。
針對這些導致不良貸款產生的制度性誘因，資產證券化在我國的重啟與發展，為破解這些制度性因素，有效地化解銀行不良貸款風險提供了重要契機。
資產證券化能夠直接降低不良貸款存量和減少不良貸款增量。一方面，銀行將信貸資產證券化能夠直接降低不良貸款的存量，同時，還能夠提升資本充足率，改善資產負債表，鍛煉中間業務，增強業務運營能力、風險管理能力和核心競爭力，從而進一步增強抵禦不良貸款風險的能力。
另一方面，企業通過資產證券化融資，可以降低對間接融資的依賴，同時增加這些企業償付銀行貸款的資金來源，有效減少不良貸款的增量。

⑸ 怎麼理解信貸資產證券化

資產證券化只要是面向全國三線以上城市，具有穩定現金流的實業或者物業，一般都是3億起的大項目，以特定資產組合或特定現金流為支持，發行可交易證券的一種融資形式。

⑹ 高分 商業銀行信貸資產證券化的問題

給個郵件地址，我有幾個關於近年銀行的業務分析資料，會對你有些參考價值。其中一些是純英文的。

另外，你找資產證券化的東西，不妨看看前人的論文，對你會有幫助。

⑺ 銀行通過資產證券化降低風險！這句話怎麼理解

第一、銀行可以通過資產證券化降低銀行風險資產比例。銀行通過主動降低風險資產釋放出更多的資本，從而達到提高資本充足率，解決當前我國銀行資本充足率不足的問題。
第二、銀行可通過調整風險資產結構，解決資金期限錯配問題，將缺乏流動性的長期資產變得流動起來，從而提高銀行資金的流動性。
第三、銀行可以通過資產證券化把部分資產轉移出去，客觀上分散和轉移了自身的經營風險。
第四、可以提高銀行的收入水平。銀行將信貸資產證券化，然後通過提供服務，增加中間業務收入。因此，可以預料，信貸資產證券化將成為商業銀行進行自我調節的一項重要工具。

⑻ 什麼是商業銀行不良信貸資產證券化

一、商業銀行不良信貸資產證券化定義：
在紛繁復雜的現代金融產品市場 上,資產證券回化已經成為一答種比較成熟的融資手段,其相關金融產品也成功的應用到了各個領域,並隨著經濟技術的發展而日趨復雜化。
二、商業銀行不良信貸資產證券化的意義：
不良資產證券化是提高資產流動性和 使用效率的手段,資產證券化不僅能解決流動性,更能通過組合分離部分風險。不良資產證券化使其成為解決我國商業銀行不良信貸資產的有效手 段,成為解決部分呆壞賬問題的一個突破口,可以幫助商業銀行走出呆壞賬困境,減少呆壞賬帶來的風險,從而整體提高銀行的抗風險能力和業績水平。
三、商業銀行不良信貸資產證券化實際運作中的風險性：
不良信貸資 產證券化,業務程序復雜,環節連接緊密,眾多參與者利益交錯,任何一環出現問題都有可能影響全局。而這項經濟活動的任一個環節又都離不開會計,因此資產證 券化業務的會計規范,自然是此項業務正常開展的必要保障,尤其因為會計操作要貫穿於資產證券化業務的整個過程,所以資產證券化業務的會計制度和規范便是值 得探討的領域。