證券組合可行域的有效邊界是指

① 證券投資分析無差異曲線和有效邊界的區別是什麼

在馬柯威茨均值方差模型中，每一種證券或證券組合可由均值方差坐標系中的點來表示，那麼所有存在的證券和合法的證券組合在平面上構成一個區域，這個區域被稱為可行區域。可行域的左邊界的頂部稱為有效邊界，有效邊界上的點所對應的證券組合稱為有效組合。

對一個特定的投資者而言，任意給定一個證券組合，根據他對期望收益率和風險的偏好態度，按照期望收益率對風險補償的要求，可以得到一系列滿意程度相同的（無差異）證券組合。所有這些組合在均值方差（或標准差）坐標系中形成一條曲線，這條曲線就稱為該投資者的一條無差異曲線。
同一條無差異曲線上的組合滿意程度相同；無差異曲線位置越高，該曲線上的組合的滿意程度越高。無差異曲線滿足下列特徵：
1、無差異曲線向右上方傾斜；
2、無差異曲線隨著風險水平增加越來越陡；
3、無差異曲線之間互不相交。
有效邊界上位於最靠上的無差異曲線上的證券組合便是所有有效組合中該投資者認為最滿意的組合，即在該投資者看來最優的組合，這一組合事實上就是無差異曲線族與有效邊界相切的切點所對應的組合。

其實簡單來說，有效邊界就是指所有可能實現的投資組合，即多少錢能做多少的投資，有多少的收益。而無差異曲線則是根據自身的風險偏好或是投資能力來得到的，即你有多少錢或是打算承受什麼樣的風險，然後兩者的切點，就是預期收益率最大化和收益率不確定性（風險）的最小化之間的某種平衡。

② 馬克維茨有效邊界

因為存在B 在標准差15%小於D的標准差21%的情況下，期望12%大於D的9%。

③ 馬科維茨的有效邊界需要的數據有哪些

需要知道方差和期望收益率。

馬科維茨在均值——方差分析框架下，推導出證券組合的上凸的有效邊界，也就是決策所需的機會集。有了有效邊界，結合效用分析中下凸的無差異曲線，即決策所需的偏好函數，最優組合就被確定在兩條曲線的切點處。

④ 什麼是資產組合中的有效組合邊界

就是所有投資組合中，相同風險下，收益最高的那些組合（相同標准差，最高期望報酬率）,或者說是收益相同時
,風險最低的組合（相同期望值下，最低的標准差）.即所有投資組合機會集左上方邊界。

⑤ 有效邊界、資本配置線、資本市場線

說到資產配置，幾乎所有人都聽過「國外著名學者指出，投資收益的91.5%由資產配置決定，擇時只佔1.8％！」

所謂客戶的資產配置，就是根據客戶的實際情況，如想賺多少錢，能虧多少，土豪還是屌絲，年輕人還是老年人，多久要用錢等，在「有效邊界」上找出最適合客戶的配置比例。

（資料來自博道投資官微）

⑥ 有效證券組合和有效邊界的關系

理論上說不屬於有效組合
因為馬柯維茨的『證券組合理論'「中說了可能被選擇的投資組合點必須是最小方差集合線上，而且應當是位於方差最小點以上的曲線部分。
但實際是可以實現的
因為市場是不可預測的。而且任何投資分析都只是分析，不是預測。
看你用在什麼地方。

⑦ 證券投資分析中什麼叫有效邊界

在馬柯威茨均值方差模型中,每一種證券或證券組合可由均值方差坐標系中的點來表示,那麼所有存在的證券和合法的證券組合在平面上構成一個區域,這個區域被稱為可行區域,可行區域的左邊界的頂部稱為有效邊界,有效邊界上的點所對應的證券組合稱為有效組合。

⑧ 多選題：風險資產的有效邊界代表（）

b、最 高收益/方差比的投資機會
D、最大預期收益率的投資機會