『壹』 简单实用的三条线趋势交易系统——5日线+20日线+60日线，初学者也能精通！
5日均线作为周线，代表股价短期趋势；20日均线作为月线，反映中期走势；60日均线作为中长期指标，是趋势判断的常用工具。
构建交易系统可利用这三条均线：
【5日均线】
5日均线计算为过去5个交易日的收盘价平均值，连接这些点形成趋势线。在多数交易软件中默认显示，反映一周交易的平均价格。通常，股价不跌破5日均线时，表示市场处于强势状态。5日均线对短线操作和波段交易至关重要，可帮助理解市场。
5日均线实战要点包括：
1. 股价远离5日均线，高于一定比例，即“5日乖离率”过大，预示可能回调，为卖出时机，一般为7%至15%。
2. 股价回调，不跌破5日均线，再次启动时适宜买入，慢牛股在上升途中多数不破5日均线。
3. 股价跌破5日均线，反抽未过，谨防被套，逢高卖出；股价升破5日均线，反抽不破，谨防杀跌踏空，逢低买回。
【20日均线】
20日均线是短期与中期趋势的分界线，其参数较10日均线长，注重趋势性变化。关键买入时机有：
1. 5日线上穿20日线买入：此方法谨慎，股价在20日均线上方，跌破20日线不主张操作；涨停或大阳线买入。
2. 股价突破20日均线：下跌后回调至20日线附近，站稳20日线，量能配合，为买入信号。
【60日均线】
60日均线代表中长期趋势，应用法则包括：
1. 前期强势上涨，回调至60日均线，获得支撑。
2. 60日线与120日线呈多头排列。
买入操作要点关注：
1. 60日均线低位走平开始上拐，股价站稳线上，确认反弹，中期趋势好转。
2. 量能温和放大，中线上升趋势。
3. 5日均线抬头，买入。
卖出操作要点：
1. 60日均线下行，股价收于线下，无法站稳，中期趋势转弱。
2. 缩量阴跌，反弹无量。
3. 破5日均线止赢卖出。
5日线、20日线在60日线之上，金叉、拒绝死叉，为买入信号。
建立交易系统需遵循理念、方法和心态，包括正确理念、完善交易系统和良好心态。
良好的心态标志为不追涨杀跌、严格执行交易系统、不以预测为决策依据。
总之，利用均线系统构建交易系统，结合理念、交易系统和心态，是提高交易成功率的关键。
『贰』 最知名的七大交易系统，做个笔记，时读时新
一、海龟交易系统
海龟交易系统，由理查德·丹尼斯在20世纪80年代开发，旨在培养出通过训练和系统化方法的优秀交易者。核心原则包括趋势跟踪、突破买入、止损退出、盈利加仓和风险管理等。系统适用于多市场，并强调纪律性。基本思想为在价格突破特定水平时入场，并在特定百分比下设置止损。海龟交易系统分两个版本，分别适用于短线和长线交易。
二、跳空交易系统
跳空交易系统由拉瑞·威廉姆斯创立，能实现一年内从1万美元到100万美元的收益。系统原理基于测量价格突变，主要在下跌趋势中，价格在特定区间波动后大幅低开，随后反弹至昨日最低价时，表明市场能量反转。买入规则包括收盘价低于五日均价、开盘价低于昨日最低价1%、收盘反弹至昨日最低价以上。
三、123法则交易系统
维克多·斯波朗迪根据道氏理论提出123法则，用于判断趋势反转。系统包括趋势线被突破、上升过程不再创新高或下跌过程不再创新低、下跌趋势中价格向上突破前期反弹高点或上升趋势中价格向下跌破先前的短期回撤低点。一旦满足以上条件，确认趋势反转，交易者可在逢低买入、逢高做空的原则下制定交易策略。
四、TD价格区间交易系统
由汤姆·狄马克开发，该系统侧重于使用特定技术指标识别买卖机会。关键在于准确度量供给和需求水平，通过序列指标预测价格转折点。系统包括狄马克序列、TD组合、TD趋势因子和TD价格区间等关键组成部分。交易信号通过特定指标达到关键水平时生成，需要严格风险管理规则。
五、波动性交易系统
劳伦斯·麦克米兰通过计算历史波动性来预测市场变化速度，采用标准差公式，比较不同时间长度的历史波动性。买入规则为历史波动性呈空头排列，连续5天ac、ao指标下降。
六、摆荡交易系统
马丁·普林格提出当价格处于极端震荡价位时，反转即将发生。系统机械买入规则为当日收盘价与28日移动平均线的比值小于-10。
七、衍生振荡指标交易系统
康斯坦丝·布朗提出对RSI相对强弱指标进行三重平滑，计算步骤包括计算14日RSI、14日RSI的5日平均、3日平均，最后计算两步计算结果的差额以柱状图标示。
『叁』 日内交易系统如何过滤
一、掌握交易系统的定义及构建前提
二、了解交易系统所包含的环节
三、掌握交易系统的验证方法
系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点，在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。
因此，《完美的日内交易策略》指出对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息：
1、所分析的年数：在考虑检验的时间长度时，必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。
2、所分析的交易次数：如果你的系统能够产生足够数量的历史交易，那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中，当你发现数据并不十分支持你的系统时，你总会倾向于检验更少的交易。
3、最大浮亏额：这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素，因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易，你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现，这总比你经历一连串损失要好。
4、最大连续损失次数：该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。
5、最大单笔损失额：该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验，来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。
6、最大单笔盈利额：这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得，那么你的系统很值得怀疑。
7、盈利交易百分比：很少有系统赢利交易占到65％以上，统计的交易次数越多，该比例越低。有些赢利交易次数只有30％的交易系统也可以是好的交易系统，有些赢利交易次数达到了80％的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显，即使赢利交易次数百分比很高，如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小，那么这很显然是一个不好的系统。
8、交易平均盈利：该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时，你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时，你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。
四、如何让交易系统发挥作用
五、追随交易系统的障碍是什么
六、对交易系统的再思考
七、汲取大师思想
只讲解了第三条，详细内容请点击：
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114