阿尔法贝塔指标公式

① 财务中的beta和alpha指标是指什么用公式如何表示

alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，该指标是经风险调整后的收益指标，正(负)值表明基金的投资收益表现要高(低)于基金资产风险(用beta值衡量)所对应的收益水平。当基金资产组合的收益与市场指数收益高度相关时，Alpha和beta是非常有效的投资绩效衡量指标。Alpha值一般都是年利率化的。
beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标。
两指标基于CAPM模型

② 关于三角函数有如下的公式：sin（阿尔法+贝塔）=sin阿尔法cos贝塔+cos阿尔法sin贝塔

sin75=sin(30+45)
=sin30cos45+cos30sin45
=1/2*√2/2+√3/2*√2/2
=√2/4*(1+√3)

③ 阿尔法系数与贝塔系数

阿尔法系数（ α ）

阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）

贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方

R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

④ 贝塔的公式

阿尔法系数（ α ）
阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）； 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）
贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方
R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

⑤ 股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊

贝塔系数(Beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。

贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。这在股票和基金等投资项目中很常见。

阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。

一般的说，Beta的用途有以下几个：

1）计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；

2）计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；

3）计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；

4）确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险（或投机）

(5)阿尔法贝塔指标公式扩展阅读：

股票分析

数据

(1)技术分析

技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。股票技术分析是证券投资市场中普遍应用的一种分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。

内盘外盘

内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。

外盘：以卖出价成交的交易。卖出的数量量统计加入外盘。

内盘，外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。

通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。

但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；内盘大，股价也并不一定下跌。

⑥ 三营阿尔法加上三氧贝塔的公式

sin75=sin(30+45)
=sin30cos45+cos30sin45
=1/2*√2/2+√3/2*√2/2
=√2/4*(1+√3)

⑦ 有关于贝塔β系数，阿尔法α系数问题的一个公式~！急~！！

这是一个很常见的股价分析模型。主要用于讨论会计报表中的值与股价回报之间有无关系。通常，会计报表中的值越好，股价回报也应该越高，如果市场\投资者是能够正确分析会计报表所代表的意义并将其反映到股价上。

各系数代表意义如下：
截距：
α-当UEPS,DIV,CH,BV均为0时，CAR的预测值。
这个在此模型中意义不大，因为显而易见UEPS,DIV,CH,BV不可能同时为0，特别是CF和BV。

斜率：
β1-当DIV,CH,BV均不变的情况下，UEPS每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。
举例：如果β1^=0.5,假设单位是1元，那么，UEPS每升高1元，CAR相应升高0.5%，前提是DIV,CH,BV均保持不变。

下面同理：
β2-当UEPS,CH,BV均不变的情况下，DIVS每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。

β3-当UEPS,DIV,BV均不变的情况下，CH每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。

β4-当UEPS,DIV,CH均不变的情况下，BV每升高一个（看你的单位，这里应该是0.01元或1元），CAR相应升高的百分比。

最后，
εit-随机误差。回归模型中一定有的。通常是一个服从正态分布的随机变量,且相互独立，并与UEPS,DIV,CH,BV无关联性，就是CAR无法用与UEPS,DIV,CH,BV的相关性来解释的部分。

⑧ 请问数学里面阿尔法和贝塔是什么意思

α 、β是两个希腊字母的，一般都是表示角度的字母，就像我们求未知数用x、y一样，角度用α 、β表示。比如α =30度、β=60度，再比如α=β等。

阿尔法，alpha，即α，是希腊字母表的第一个字母，有第一个、开端、最初的含意。在字母解释法中，ALPHA 为字母A。用于各类理工学科当中。

Β是希腊字母β，Beta（大写Β，小写β），是第二个希腊字母。在古希腊语，beta读作[b]，但现代希腊语读作[v]。现代希腊语以"μπ"代表[b]音。

(8)阿尔法贝塔指标公式扩展阅读

小写α用于物理学上表示：

1、角加速度

2、Alpha粒子和相关的Alpha衰变

3、基督教派中 ，第1个希腊字母α 代表“开始”， 希腊最后一个字母Ω代表“结束”，特指上帝创造万物，有开始，有结束。

4、在现代欧洲的文化里，也有用α代表“领袖”，优秀（的人），而Ω表示“被领袖”，比优秀差（的人）。就像是用A和Z分别代表第一名和最后一名。

5、此符号还可用来代替角的名称。例如：∠α

附：α与a相似，但不为同一字符，且用来表示角的名称还有β，γ等

⑨ 阿尔法贝塔伽马之后是什么

阿尔法贝塔伽马之后是德尔塔。

阿尔法贝塔伽马之后所有顺序如下：（依次为 序号 大写 小写 英文注音 国际音标注音 中文注音）

1，Α α alpha a:lf 阿尔法

2，Β β beta bet 贝塔

3，Γ γ gamma ga:m 伽马

4，Δ δ delta delt 德尔塔

5，Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龙

6，Ζ ζ zeta zat 截塔

7，Η η eta eit 艾塔

8， Θ θ thet θit 西塔

9， Ι ι iot aiot 约塔

10， Κ κ kappa kap 卡帕

11， ∧ λ lambda lambd 兰布达 兰姆达

12， Μ μ mu mju 缪

13， Ν ν nu nju 纽

14， Ξ ξ xi ksi 克西

15， Ο ο omicron omik`ron 奥密克戎

16， ∏ π pi pai 派

17， Ρ ρ rho rou 肉

18， ∑ σ sigma `sigma 西格马

19， Τ τ tau tau 套

20， Υ υ upsilon jup`silon 宇普西龙

21， Φ φ phi fai 佛爱

22， Χ χ chi phai 西

23， Ψ ψ psi psai 普西

24， Ω ω omega o`miga 欧米伽

(9)阿尔法贝塔指标公式扩展阅读

希腊字母是希腊语所使用的字母，也广泛使用于数学、物理、生物、化学、天文等学科。希腊字母跟英文字母、俄文字母类似，只是符号不同，标音的性质是一样的。

希腊字母是世界上最早有元音的字母。俄语、乌克兰语等使用的西里尔字母和格鲁吉亚语字母都是由希腊字母发展而来，学过俄文的人使用希腊字母会觉得似曾相识。希腊字母进入了许多语言的词汇中，如 Delta（三角洲）这个国际语汇就来自希腊字母Δ，因为Δ是三角形。

⑩ 股票的 阿尔法 贝塔 指的是什么

现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。

拓展资料

股票收益是股票股息和因拥有股票所有权而获得的超出股票实际购买价格的收益。投资者购买股票最关心的是能获得多少收益。具体来说，就是红利和股票市价的升值部分。公司发放红利，大致有三种形式，现金红利，股份红利、财产红利。

一般大多数公司都是发放现金股利的，不发放现金红利的主要是那些正在迅速成长的公司，它们为了公司的扩展。需要暂存更多的资金以适应进一步的需要，这种做法常常为投资者所接受。由于股息是股票的名义收益，而股票价格则是经常变化的，因此比较起来，股票持有者对股票价格变动带来的预期收益比对股息更为关心。

衡量股票投资收益水平的指标主要有股利收益率、持有期收益率和拆股后持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又称获利率，是指股份公司以现金形式派发的股息或红利与股票市场价格的比率其计算公式为：该收益率可用于计算已得的股利收益率，也可用于预测未来可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入与买卖差价之和与股票买入价的比率。其计算公式为：

股票没有到期日，投资者持有股票的时间短则几天，长则数年，持有期收益率就是反映投资者在一定的持有期内的全部股利收入和资本利得占投资本金的比重。持有期收益率是投资者最关心的指标，但如果要将它与债券收益率、银行利率等其他金融资产的收益率作比较，须注意时间的可比性，即要将持有期收益率转化为年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投资者持有股票期间的现金股利收入与股票卖出价之和与股票买入价的比率。该指标主要反映投资回收情况，如果投资者买入股票后股价下跌或是操作不当，均有可能出现股票卖出价低于买入价，甚至出现持有期收益率为负值的情况，此时，持有期回收率可作为持有期收益率的补充指标，计算投资本金的回收比率。其计算公式为：

4．拆股后的持有期收益率

投资者在买入股票后，在该股份公司发放股票股利或进行股票分割（即拆股）的情况下，股票的市场的市场价格和投资者持股数量都会发生变化。因此，有必要在拆股后对股票价格和股票数量作相应调整，以计算拆股后的持有期收益率。其计算公式为：(收盘价格-开盘价格)/开盘价格股票收益率的计算公式 股票收益率= 收益额 /原始投资额 其中：收益额=收回投资额+全部股利-(原始投资额+全部佣金+税款)