高频交易及其在中国市场上的研究

⑴ 有人知道高频交易么，是什么公司还是网络平台 可靠嘛，是国外的嘛

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。
尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。美国证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定，禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。

⑵ 期货高频交易的国内现状

受制于制度的限制，国内的高频交易与国外的高频交易有本质的区别，国内高频交易最多也只是日内快速交易。近些年来，随着参与高频交易的投资者数量的增加，这个领域的竞争也是日趋激烈。谁掌握更快的速度就能占得先机，不断的研发新模型也是保证高频交易能不断延续获利的前提，因为一个有效的模型生存周期是很短的。相对于账面收益而言，对于创造大量成交量的高频交易而言，手续费返还带来的收益似乎更为可观。因此，高频交易的盈利模式主要是为了获得手续费返还。这种程序化的投资方式也受到一些传统炒手的青睐，既能很大节省精力，又提高了炒单效率，炒手们需要做的就是根据行情的发展变化不时对高频模型的一些参数进行修改以适应行情保证稳定获利。当然，对于一些做趋势的大型机构投资者，通过高频交易来将大单分割为小单进行建仓出仓，既可以隐藏自身的动机，又可以降低市场冲击成本，间接提高收益，也不失为一种好的投资辅助策略。

⑶ 量化交易、高频交易将会对金融市场产生哪些影响（金融高手帮帮忙）

首先我建议你看看CCTV拍过的一个纪录片《华尔街》，里面对量化交易有过客观的阐述。
作为证券研究人员，以我的观点看在宏观层面上来说将会加剧助长助跌，09年道琼斯指数一分钟之内暴跌998点，事后查清是骑士公司计算机量化交易的结果。
2、对于“高频交易”给市场带来的影响，在投行机构之间早已有较为激烈的讨论。芝加哥联邦储备银行的报告指出，美国股市总体成交量中约有70%通过“高频交易”完成，而进行“高频交易”的机构数量仅有2%。 芝加哥联邦储备银行认为，此种背景下，虽然“高频交易”对市场也有好处，能够增加股票市场的流动性，但一旦程序出错或人为疏忽都有可能对市场走势造成灾难性影响。如目前“高频交易”出问题多数是因为投资者向机器发出了错误指令。尽管到目前为止这种错误造成的影响还很有限，但已经多次造成市场剧烈波动。
3、目前国内“高频交易”的发展仍处于早期，股指期货出来后该类交易也达不到能够操纵市场的程度。 在商品期货领域，目前更多的是一种“人为”的高频交易，通过操盘者的“盘感”来实现快速进出，其结果是出现了一批“期货炒手”，他们盘踞在上海、郑州、大连等距离期货交易所较近的地方，借助空间距离缩短、通讯速度快捷来加强交易速度上的优势。
4、对于量化交易、高频交易对市场的影响目前尚不明确，但可以肯定的是对散户肯定造成很大的冲击。谢谢采纳

⑷ 如何看待高频交易与程序化交易

按照目前并不完全的分类方法，高频交易大概有如下几类：
1.赚取通道费或成交量回扣，国外大型交易商通过在不同的交易通道上挂单提供流动性，而各大电子交易所提供相应补偿，其特点有点类似做市商。不过从目 前国内情况来看，并不具备交易所竞争的态势，也不存在为吸引交易者而提供回扣的可能，可见此类高频交易在国内没有市场基础。
2.闪单交易或闪电交易。众所周知的高盛软件工程师阿列尼可夫事件，加速了闪单策略基本原理的普及，使闪单高频交易进入白炽化竞争阶段。闪单交易方式是美国期货交易所特有的闪单指令所导致的，而闪电交易方式主要依托于做市场制度，而这些在国内远未成形。
3.算法交易。利用计算机算法，将大单指令分割成众多小单指令的交易模式，这样可以使得交易商有效地控制大额建仓或平仓过程中的冲击成本，美其名为“幽灵单”。
4.“炒手”交易模式。国内炒手一天单个品种的成交量大概可以占到总体成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通过频繁的挂撤单实现价差获取，且手续费相当低廉，一定程度上加速了期货市场博弈生态的恶化。
5.定量化交易模型。主要依据各种金融理论、统计实证或传统技术分析指标来实现自动交易。
第三、四、五种模式是国内目前较为流行的程序化交易方式，第三种模式大都运用在中大型私募机构中，第四种模式正在从传统手工操作转向计算机自动化，而 第五种模式主要由大量的“海龟”派主导。可以设想在不远的将来，随着股指期货市场的不断壮大，参与群体的多元化，机构占比的提高，这三种计算机交易模式将 会得到较大的发展空间。
从上述的分类，可以发现高频交易属于程序化交易中集计算机与策略优势的高阶模式，传统的程序化交易则更偏重于上述第五类中的短周期，另外，传统的 程序化交易更注重模型研究，其中定价模型、套利模型、动量模型等均起到了填补市场非理性漏洞、增强市场流动性的作用，与监管层诟病的高频交易具有较为明显 的区别。

⑸ 高频交易的介绍

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。美国证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定，禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。

⑹ 国内做高频交易合法吗有好的平台推荐吗

国内可以做高频交易的，但要找到正规的平台。华盛天成就是专门做高频交易的平台，合规合法，是国内实力强大的金融投资公司，直接对接美国盈透证券，是实现收益最大化的好选择。

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。
尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。美国证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定，禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。

⑺ 我的毕业论文是浅谈国内外期货高频交易的策略研究，该如何下手啊 ，求各位大仙指教啊 ！！！

可以呀！我行的哦