❶ 一个金融问题，纯属个人好奇，现货刚才2800，期货是3500的价格。有人用借这机会发财了
期货可以实物交割的，也就是说他是3000的买价，卖出是3500，交割前要承受价格波动的风险，保证金要足够，或者有提前协商好交割的那也行，不然就等到合约交割的时候交割实物，不过必须是法人户，个人不能开票无法交割的
❷ 为什么做了好几年期货交易，回头看看感觉还无法把握价格的变动规律
你好，其实期货市场还是股票市场价格是没有规律的。价格只有大致方向，做交易交易就是大概率的方向，做大概率的事情。
不要想着把握价格的变动规律，价格基本上是没有规律的。
❸ 请问炒股票，期货的朋友，特别是用公式炒的，或是搞程序化交易的，有那些软件会盗取客户公式，谢谢．
直接用CTP最好
❹ 期货程序化交易有什么什么骗局
一种炒期货的手段而已，用好了可以节省很多精力。
❺ 期货日内程序化交易！全由电脑来买卖！希望和知情、了解的人交流下！
这种程序化交易在美国已经是很成熟的技术，已经有20几年的历史了。目前，美国股市例如纽交所，NASDAQ的日交易量超过60-70%都是这种程序化交易。华尔街的银行，投行，例如高盛，大摩，大通银行，花旗银行，美国银行，等等，它们都有自己投入巨资开发的交易软件。这种交易叫数量化模型（Quantitative Model）。Jim Simmon是这个领域的先驱，他过去20多年的投资回报超过索罗斯。实际上，这种软件本身并不值钱，值钱的是它的内核---数量化模型。
如果认为满意，请采纳， 谢谢。
❻ 期货的程序化交易软件中，有没有可以做到连续追插队价的
不可能,期货交易中是价格优先,时间优先,如果没有价格优势,只能排队等成交
❼ 最近在搞期货程序化交易,出现很多问题.那位先生能指点一下谢谢.
要编程，找文华。
❽ 程序化交易中遇见滑点，是以一个接近的价格执行下去，还是就不执行程序了
你的两个问题看似简单，但是回答起来有点麻烦，因为你有点混淆了模拟数据测试和实盘的两种不同情况。
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先回答你的第一个问题：
滑点的产生是和你程序下单的方式有关的。举个例子，现在买价1000，卖价1001，你通过程序化下单。假设你下单的时候，是以涨停跌停价的方式下单，那么，滑点就完全取决于价格波动速度的快慢，但是因为你是以涨停跌停价下的单，所以你基本肯定会成交（排除正好是涨停跌停），这个时候的滑点，就只能说是取决于下单时候的波动了，上面这个例子，你可能成交在1050，或者9950，基本不可预知。
还有种情况，假设你是以定价下单，比如上面这个例子，你指定下单在999买进，那么，你要么就无法成交，要么就正好没滑价。
我是在用TB做程序化，它的下单方式，就以上面两种情况为主。
上面说的是实盘。
在历史数据回测的时候，情况就完全不同了。软件产生的滑价，总是偏向于有利于成交的方向进行的，这句话有点难理解，这里篇幅难以描述，你可以仔细分析软件里的成交情况。
这个可以说是软件的某种bug，所以历史回测和实战往往会产生相当大的差别。
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再回答你的第二个问题：
就实盘而言，系统只会记录你成交的价格。
就软件历史数据回测而言，系统只会记录有利于成交价格的价格。
还是有点难以理解的话，这个是必须仔细看软件回测的成交机制了。这里实在难以详细说明。
❾ 程序化交易陷阱的避免方法有哪些额
第一：黑箱交易系统不要买。你即使赚了钱也是瞎猫抓到死老鼠。即使有好的系统，你也坚持不了。尤其不要相信心诚则灵的废话。
第二：不要过度进行参数优化。模型测试只是数据拟合。参数优化越多针对性越强。适应性自然越差。无论横向对不同品种；或纵向对不同时期都一样。
第三：测试模型除了随机数据以外。最好使用典型性数据测试一下。比如趋势性交易系统使用震荡市数据测试。这样才能知道最大风险。
第四：一定要懂概率知识。尤其游程检验。