仓位交易法指标公式

㈠ 请高手把通道交易法指标（网上可搜）改为选股公式，选出股票时通道交易法指标底部出现连续几天紫色）

可以编写选股公式，选出紫色部分，但如果要求连续底部需要说明这连续的具体连续多少符合条件才好编写。

选股效果如下图。

选股信号成立位置为副图白色凸起部分。

㈡ 如何用凯利公式计算单一股票的仓位

仓位=P-（1-P）/（（收益期望值）/（亏损期望值））
=P-（1-P）*（亏损期望值）/（收益期望值）

㈢ 谁能给一个主力仓位指标的说明啊谢谢了！

网络下好股票，里面很多免费指标哦

㈣ 股市1/3仓位战法

这种战法看似有理，但存在不足，第一，买入原则是一个加仓过程，只能在强势拉升时使用；第二，卖出原则，如股价强势拉升百分之三十～五十时或可成立。第三，如是弱势反弹，其结果自知。

㈤ Excel计算外汇仓位的公式该如何编写

授人以鱼，亦要授人以渔。
楼主跟我的想法是一样的，都是用excel做个下单量计算器来计算下单量。不过根据我的经验，你做出这个计算器之后，以后根据你的操盘要求是会继续修正和改进的。
下边我把你现在的这个计算器的算法（推导过程）给你写出来。以后你碰到这类问题就可以自己动手来处理了。
首先，你要解决的问题是下单量的多少。那么你可以设它为x手；
其次，用x手来建立与它有关的表达式：1.你的止损空间为30点（借鉴二楼的做法，这个你可以用一个单元格来表示，以后你可以灵活调整点数），每手每点10美元，那么x手会亏损的资金就是30×10×x美元；2.占用保证金数，每手750美元，那么x手就是50×x美元。
最后，建立等式：你的要求是亏损的总资金＋占用保证金=账户总资金，那么，账户总资金=点数×10×x+占用保证金×x，那么x=总资金/（10×点数+占用保证金）
好，算法就是这样，到excel里的操作，我们按照2楼高手的方法来写：
假设A1：账户总资金
B1：止损点数
C1：每手占用保证金额
D1：为我们要求的下单手数，也就是单量
用刚刚的式子“x=总资金/（10×点数+占用保证金）”和单元格表示就是：D1=A1/(10*B1+C1)
和二楼的结论是一样的。这样你的单量就可以实现自动实时的计算了。

最后，还有一点，为了能够让你在查看计算结果的时候能清晰，最后在单元格格式上定义好数值小数部分取几位。如果要求D1在计算的时候自己进行四舍五入计算可以用ROUND(A1/(10*B1+C1),1)，这最后的以个1就是你想保留几位小数了。
我的平台因为最小只能下到0.1手，所以这个参数我用的就是1.

㈥ 股票的仓位是怎么计算出来的

仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。，计算公式为：
实际投资资金 ÷ 实有投资资金=仓位
一、如何控制仓位
科学的建仓、出场行为在很大程度上可以避免风险，使资金投入的风险系数最小化，虽然在理论上来讲其负面的因素也可能带来了利润的适度降低，但股票市场是高风险投资市场，确定了资金投入必须考虑安全性问题，保障原始投入资金的安全性才是投资的根本，在原始资金安全的情况下获得必然的投资利润，才是科学、稳健的投资策略。
二、仓位管理方法
1、根据市场调整仓位.市场多数情况下都是处于涨涨跌跌的状态下,很多情况下会让投资者出现措手不及的时刻.在投资者在交易中遇到这种行情变化明显的时候,要及时调整自己的交易策略,适时改正仓位的结构.
2、避免分散投资.交易者每建一个仓位就预示着风险就多一点,如果选择将资金进行分散管理的话,就相当于同时承担几种不同的风险.显然环球金汇这种方法从仓位管理的角度上来说是不正确的.所以投资者在日常的操作上应该尽量避免这种分散投资的行为.
3、注意市场,不进则退.有时候当我们处于市场中的时候难以把握市场的整体动向,具体的方向不是很明确,无法对接下来的行情进行自己的分析预测,这个时候与其赌一把不如斩仓旁观,等到市场方向明确以后,在进场操作.
4、未雨绸缪.在我们每次建立一个仓位的时候都要记得给这个仓位设置自己的止损点位,确认自己可接受的风险范围,做好仓位的风险防范措施.
5、适度建立仓位.每一笔交易都有一定的风险,所以当投资者在建立仓位的时候要全面考虑市场的具体情况,包括风险大小,方向的明确度,每一笔仓位都应该建立适度.避免在遇到波动比较大的时候一次性产生较大损失.
三、仓位与风险
这里提到的"仓位"，正是投资中最重要的因素，却常常被散户投资者忽视。对投资高手而言，由于深知自己随时可能犯错误，所以，他们善于通过仓位控制风险。这包括如下三点:
其一，即便把握再大、确定性再高，他们也不会在单一品种上投入全部资金。从回避市场非系统性风险的角度说，单一个股的极限持仓一般不超过20%。资金稍微大一点(比如超过千万元)的投资者，单一个股的持仓极限就应该限定在10%。很多小投资者喜欢满仓进出一只股票，这固然可能带来暴利，但也可能因此而蒙受较大损失。小散户在股市中进出，为了追逐短期超额利润，是可以满仓单一品种的，但前提是必须做好功课，做好风险防范的预案。
其二，在行情不明朗的时候，低仓位介入，一旦行情趋势明朗，则要么清仓要么满仓。投资高手对于市场有着敏锐的感觉，但市场向上的趋势与自己的判断一致的时候，他们敢于大胆出击满仓进出。当市场向下的趋势与自己的判断一致的时候，他们会及时清仓以待。当市场趋势与自己判断不一致的时候，他们会用较少的仓位进出，寻找市场感觉。这样做，可以让利润飞起来，也可以让亏损锁定，从而达到牛市赚大钱熊市少亏钱的目标。
其三，轻易不补仓，而是及时斩仓。但行情趋势向自己预期的方向发展的时候，敢于逐渐加大仓位。2010年，一位投资高手在某只股票13元的时候买进一成仓位，在15元的时候加仓到两成，到20元的时候反而重仓到四成。最后，股价达到30多元，才逐渐退出，从而使得利润最大化。
当然，投资高手在重仓之后，往往根据行情变化调整仓位。
四、仓位控制注意事项：
1，决定采用这个技巧前，对要操作的品种的规律，对自己在该品种各个阶段的心态变化，都要十分熟悉，做到知己知彼——要做到这点，对品种的跟踪至少要有一个由涨转跌或由跌转涨的过程。
2，只有当基本面支持该品种走出单边势的时候，才可使用该方法，如果是震荡势或正在反转时使用， 往往得不偿失。
3，一定要遵循金字塔的原则，这样才能保证自己的成本低于市场。
4，加仓往往和滚动开平、主动锁仓等结合运用。
5，始终要认识到，加仓操作只是一种技巧，加仓是为了盈利，不要为了加仓而加仓

㈦ 如何利用凯利公式控制股票仓位

在我们去进行股票，期货投资的时候，经常听到有人说到金字塔加仓法，当亏损的时候，每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍，这样，一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本，另一方面，当行情反转的时候，我们就更容易回本，甚至收回收益；而当盈利的时候，我们去增加仓位就需要小心，可以每次增加仓位为原来的 1/2，因为股价高的时候，它回落起来也更容易，因此，我们以比较小的仓位去进行加仓，可以避免我们的持仓成本太高。

乍一听，是这么一回事，而且不少我们投资者也会采用这样的办法去应对自己的投资策略。但是，这样做是否合理，能不能从数学，从数据模拟上针对我们这样的投资策略去进行一个合理的分析呢？这里，笔者试图以掷硬币为例，来介绍鞅与反鞅策略。对于掷硬币，这里做一个假定，假如正面为赢，反面为输，赢的话，可以得到多一枚硬币，输的话，付出的硬币就此输去。

鞅策略

有一种投注方法，当我们每次输了的时候，那么我们下次就加倍投注，譬如，第一次如果投入一枚硬币，那么下一次我们就投入两枚硬币，赢了的话，我们不仅可以将输了的一枚硬币成本覆盖，还能多赚一枚；如果还是输的话，那么下次我们投注 4 枚硬币，赢了的话，不仅可以覆盖我们付出的 3 枚硬币，还能多赚一枚硬币；以这 样的策略一直往下，如果能赢，我们总是能多赢一枚硬币。

但是，这样的策略隐含了一个假设，那就是它默认我们的资金是无限的，当连续输的情况出现的时候，是否还坚持这样的策略，哪怕我们仍然想坚持，但是本金可能不足够了。譬如，假设我们有100 枚初始硬币，经过这样的 掷硬币**，如果出现连续7次皆负的情况，我们的本金就全部输掉了。也许你会认为，连续7次硬币都出现反面概率不大，但是，当我们参与这样的**次数足够多的时候，连续7次 或更多次硬币出现的概率会变得非常大，譬如，掷一百次硬币实验中，连续7次或更多次出现反面的概率是：

因此，当我们知道了赔率，胜率，完全可以利用凯利公式对我们的投资进行指导，去获得更多的收益。譬如，读者可能已经发现了，在我们采用反鞅策略去进行**的时候，一开始风险加大的时候，收益变多；但是超过某个阈值的时候，很容易就破产，这里，我们采用凯利公式计算一下，在我们之前举例的情况下，投注最佳比例是多少？

在示例中，掷硬币，每猜对一次的概率都是 0.5, 猜对了赢得 1.25 元，输了就投入全部没有，因此，我们有 b=frac{W}{L} = frac{1.25}{1} = 1.25, p, q均为 0.5,L=1, 因此 x=(1.25*0.5 - 0.5)/1.25/1=0.1,从我们实验的结果可以看到，确实，当风险度为 0.1 的时候，收入最多，与我们之前实验结果相符。

讨论

知道了凯利公式，也许会有读者会想到，通过凯利公式，完全可以指导我们去做投资，譬如，股票市场，和**差异也不算很大，甚至有人说，股票市场就是一个大赌场。但是，当读者真的想套用凯利公式的时候，会发现有很大的困难，困难来自于投资的胜率和赔率的不确定性。当我们去投资某支股票的时候，是赚是亏，赚多少，亏多少，并没有一个确定的值，一个耗时耗力的做法是去做仿真交易或者小资金去投资，根据一段时间后统计投资成功率的结果来决定之后投资比例。但是，一方面这样的做法相当耗时，另一方面，不同时期，股票市场风格差异，按照彼时投资结果去作为此时投资结果的参考，彼时投资结果是否能正确反应当前市场的风格，可能我们心里要打一个问号了。那这时候可能读者就会问，那我们去了解凯利公式有什么用呢？此时，程序化交易的优势也就体现出来了。当我们的投资理念确定好之后，用代码将其建模并回测，完全可以在历史的不同时间段内进行回测，得到不同市场风格下，策略的胜率和赔率情况，之后，当确定回测结果没有其他问题的时候，我们就可以按照最佳的投资比例去控制我们利用该策略去投资股票市场的仓位，以期得到最佳的回报。

即便如此，直接套用凯利公式，可能依然是不合适的，在任何时候，我们都需要将风险的意识放在最前面，风险占据的权重可能在我们投资决策中，占据的比例比收益更大，以比较小的风险作为投资决策，可能会更合适。凯利公式考虑的是理论上的胜率赔率，实际情况可能会更差，当考虑到手续费，滑点，回测与实盘其他差异后，实际情况后比回测差基本上是百分百的，因此，我们是不是应该用相比凯利公司更小的风险度作为我们投资的比例呢？

最后，强烈推荐《资金管理方法及其应用》-- 安德烈 昂格尔，如果读者有时间，有兴趣， 强烈推荐大家去仔细研读参考书籍，对于风险控制，仓位管理，作者给了很好的介绍。另外，海龟交易法的仓位管理，读者如果阅读了本文再去看它的仓位管理方式，也许会有更大的收获。

㈧ 如何查看资金仓位指标

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