❶ 一月内筹码大幅集中的选股公式
筹码面判断要看的是季报股东人数变化,十大流通股东持股比例,大宗交易,投资者关系活动表,龙虎榜这些,而不是软件给你的数值
❷ 股票大宗交易溢价率为负10%是利好还是利空
股票大宗交易溢价率为负10%是利好还是利空?
答:股票大宗交易溢价率为负10%,不能确定是利空还是利好,关键还是要从该股的形态上分析,再通过其它的一些分析综合判断。
拓展知识:
一、溢价率的概念
溢价率,就是在权证到期前,正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。溢价率是度量权证风险高低的其中一个数据,溢价率愈高,打和愈不容易。
二、权证表现
溢价率是权证价值分析中的一个重要指标,它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。权证作为买入或卖出正股的一种权力,具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律,权证的价格与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法,得到了许多有趣的结论。
认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100%
认沽权证溢价率=[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%权证表现
1.1. 平价认购权证:权证收益率波动较高,溢价率普遍约在 30%以上由于价内外程度不高的权证在正股波动过程中,极容易转变为平价权证,因此这些权证与平价权证拥有相似的表现。我们在这里将平价权证与价内外程度不高的权证放在一起进行研究,并将这一类权证统称为平价权证。标准大约是在价内外20%以内。
1.2.平价认沽权证表现:溢价率低于深度价外认沽权证
作为平价的认沽权证,其表现主要有:
a、 与其它深度价外的认沽权证相比,平价认沽权证溢价率相对较低,其溢价率水平与平价认购权证相似;
b、 与其它深度价外的认沽权证相比,平价认沽权证走势相对受正股影响更强一些,其反向运动相对明显;
三、权证分类
1. 深度价内认购权证:溢价率较低,具备一定股性除却上文中提到的平价权证,我国权证市场上的认购权证均为深度价内权证。深度价内的认购权证,由于其理论价值较高,因此,其市场价格也偏高,因此这一类权证已经具备了一定的股性。其走势不再像平价权证一样波澜壮阔,相对更加平稳。
通过研究 8 只深度价内的认购权证,我们发现它们都具有如下特征:
a、 其溢价率偏低,约在 20%左右,有的甚至出现折价;
b、 与平价权证相比,收益率波动较小;
造成深度价内认购权证溢价率较低的原因,主要在于其较高的理论价格,导致它的性质界与平价权证与正股之前。既有权证的杠杆放大效应,也具有了一定的股性。因此它能够随着正股上涨带来高于正股的收益率,同时与平价权证相比,其风险更小。
2. 深度价外认沽权证:溢价率极高,时间价值衰减由于股票市场的火爆,导致权证市场上的认沽权证大部分处于深度价外。
这一批深度价外的认沽权证表现出了如下的几个主要特点:
a、 溢价率较高:由于这批深度价外认沽权证理论价格为 0,并且短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小。因此,这批深度价外认沽权证只余下时间价值。所以,其溢价率较高,大部分在 40%以上;
b、 对正股的表现极不敏感:同样是由于短时间内正股急跌至低于其行权价的可能性极小,因此其走势表现基本与正股无关;
c、 价格较稳定,呈现出缓慢下滑的态势:随着时间流逝,权证的时间价值在减少。四、溢价率通道
溢价率是衡量权证的一个重要指标,它同时表征了正股与权证价格的相对关系。
在这里我们可以通过建立一个溢价率通道来判断当前的溢价率是否过高或者过低。
在这里,我们引入一个概率区间的概念:按照正态分布,理论上有 95%的变量值分布在均数加、减 1.96 倍标准差的范围内,我们以权证20 日溢价率均值和标准差可以构建出该权证的溢价率运行通道。
从上图我们不难发现构建了这样一个溢价率运行通道后,我们基本可以确定每只权证溢价率运行的上界及下界。当溢价率触及和超越上界或下界时,即意味着权证溢价率马上面临着回调,回到我们构建的溢价率运行通道中去。
这个结论非常有指导意义,也就是说我们可以通过溢价率通道发现权证与正股价格关系的拐点,再配合正股的走势,我们可以迅速判断出权证的价值是否有较大的偏差。
❸ 怎样把采集网页股票大宗交易数据做成指标
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❹ 牛市出现股票大宗交易和熊市大宗交易有什么不同
牛市中的大宗交易通常促使股价上涨,熊市中的大宗交易通常初始股价下跌。
在股市中,股票的持续上涨被成为牛市,股票的持续下跌被称为熊市。
如果市场行情能够持续较长时间的普通看涨趋势,就是牛市也称为多头市场。
相反,有着空头市场之称的熊市行情就显得普通看淡并且还持续性下跌,
了解完牛熊市的概念,很多人会有这样的疑问,现在是熊市还是牛市呢?
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一、如何才能看出熊市还是牛市呢?
要判断当前是熊市还是牛市,可以通过分析这两个方面,实际上就是基础面以及技术面。
首先,我们判断市场行情可以根据基本面来,基本面也就是看宏观经济运行态势和上市公司的运营情况,正常来说看过行业研报就了解的差不多了:【股市晴雨表】金融市场一手资讯播报
其次,从技术面来观察的话,量价关系、量比与委比等的指标、K线组合等这些都可以给我们一个很好的参考值,来观察判断市场行情。
譬如说,若当前是牛市,买入远多于卖出的人,那么大部分个股的k线图就有着很明显的上涨趋势。反之,如果当前是熊市,抛售股票的人远多于买入股票的人,那么大多数个股的k险图的下跌幅度就非常显眼。
二、怎么判断牛熊市的转折点?
如果在牛市快结束的时候才姗姗进场,则大概率会买在股票高点而被套牢,而最容易赚钱赚得多的时机就是熊市快结束的时候进场。
因而,只要能够掌握熊牛的转折点,在低位时买进,高位时卖出,买卖的差价就是我们赚到的钱!有很多方法可以用来分析牛熊转折点,推荐使用下面这个拐点捕捉神器,一键获取买卖时机:【AI辅助决策】买卖时机捕捉神器
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❺ ·详细解释一下大宗交易
其中,根据上证所于2003年8月17日发布的相关通知,修订后的《上海证券交易所大宗交易实施细则》规定, 可以采用大宗交易方式的证券单笔买卖要达到如下最低限额:
(一)A股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上;B股交易数量在50万股(含)以上,或交易金额在30万美元(含)以上;
(二)基金交易数量在300万份(含)以上,或交易金额在300万元(含)人民币以上;
(三)债券交易数量在2万手(含)以上,或交易金额在2000万元(含)人民币以上。
(四)债券回购交易数量在5万手(含)以上,或交易金额在5000万元(含)人民币以上。
根据深交所于2003年8月25日发布的相关通知,修订后的《深圳证券交易所大宗交易实施细则》规定,可以采用大宗交易方式的证券买卖需符合的条件是:
(一)A股单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币;
(二)B股单笔交易数量不低于5万股,或者交易金额不低于30万元港币;
(三)基金单笔交易数量不低于300万份,或者交易金额不低于300万元人民币;
(四)债券单笔交易数量不低于2万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于200万元人民币;
(五)债券回购单笔交易数量不低于5万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于500万元人民币。
大宗交易是不计如当日的大盘指标的
❻ 提几个关于大宗交易的问题,大小非通过大宗减持的股票一般被谁买走了 无论是谁,势必要抛
大小非要减持手上的股票,一般是这么做:先找到资金比较多的职业炒股的私募或者大户,按市场价的9折大宗交易给对方。私募或者大户的交易经验丰富,可以找机会一点点卖给散户。
大小非的股份一旦解禁,限制就很小了,之所以要通过大宗交易打折卖,是因为可以避税
❼ 如何根据大宗交易情况来选股
根据大宗商品吗?
其实很多东西都有一定关系。
或者不一定非要大宗商品。
像股票市场和期货现货市场很多时候都有一定关系
比如铜
在现货 期货市场 如果走高
那么在股票市场相对应的股也会有一定表现
❽ 如何从大宗交易中选股
朋友,跟股票的一样,编写好了公式之后,利用软件的选股功能,就可以做到了。我做大宗商品,之前也试过这种做法。
后来没怎么用了,跟趋势做比较重要。
❾ 股票里的 大宗交易,溢价率为负数,和折价率为正数是一样的吗
一、是不一样的。溢价率-13%可以表述为折价率13%,这种表达方式显得不专业。意思是比目前价格高13%。
二、无论是折价率和溢价率都是基于股票当前的价格来表示的。
三、比如折价率10%,也就是大宗交易的价格比目前价格低10%,但是折价率是-10%,这是要比目前价格高10%。同样的,溢价率10%,就是大宗交易价格比目前的价格要高10%,-10%则是要低10%。如果按一般情况来说,人们都是以折价率为10%,溢价率为10%,这种表述为准。
(9)大宗交易选股指标扩展阅读:
溢价率是权证价值分析中的一个重要指标,它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。
权证作为买入或卖出正股的一种权力,具有时间价值与理论价值。因此它可以作为正股的一种替代物。而根据一价定律,权证的价格与正股价格紧密相连。本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法,得到了许多有趣的结论。
认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/正股价格-1]×100%
认沽权证溢价率=[1-(行权价-认沽权证价格/行权比例)/正股价格]×100%权证表现
1、平价认购权证:权证收益率波动较高,溢价率普遍约在 30%以上由于价内外程度不高的权证在正股波动过程中,极容易转变为平价权证,因此这些权证与平价权证拥有相似的表现。
2、平价认沽权证表现:溢价率低于深度价外认沽权证