白银套利交易

Ⅰ 白银套利怎么操作收益多少

做白银套利有很多种，有实物白银，现货白银，白银期货，纸白银。这些套利都是有同样的特点，赚取差价，但是实物白银其实获利不会太大，纸白银也是。市场上主要做的就是现货白银，白银期货，赚取差价的意思就是，你在白银3900块的时候买100千克，当白银涨到4000块的时候，你就获利10000块。

Ⅱ 白银期货 白银t+d 天通白银 具体如何 套利 试举例

这种跨市场相近或相同品种的套利原理很简单：当白银在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各市场的白银间存在一定的价差关系。如果两者价差超过正常的套利空间，就存在跨市场套利的机会。具体操作方面要考虑两个市场的交易成本、标的一致性、交割等级的差异，如果展开来说就比较麻烦。
举例如下：假设两市场间的长期平均价差在240元，上海白银套利费用：每手15公斤白银，费用是交易额的万分之十，约90元；天津白银套利费用：每手1公斤白银，15手的费用是交易额的万分之八，约70元。每次15公斤白银套利的总费用=（90+70）*2=320元。
320元/15公斤=21.5元/公斤。就是内外白银的套利成本是21.5元/公斤。只要我们赚取21.5元/公斤以外的差价，我们就能盈利。
套利进场机会确定
差价B在100­­­---150之间 买入上海白银 卖出天津白银
差价A在250—300之间 卖出上海白银 买入天津白银
另外如果是T+D和白银期货之间套利的话，还有一个无风险套利组合（实际上是低风险），基本思路是买入T+D白银，卖出白银期货，当然要在T+D价格低于白银期货价格时才能使用。
望采纳。

Ⅲ 白银套利的策略方案

价差回归策略方案
一.策略基本原理
国外市场除了COMEX白银外还有伦敦银、香港银等市场，从流动性和交易成本的角度看，COMEX白银最适合套利。
国内外白银价差波动范围更大，因此固定开平仓点的策略不适合国内外白银套利，采用震荡类指标作为开平仓信号效果非常好，但本质上都是利用价差回归策略。
二.收益率分析
国内外白银套利交易的标的资产为上海黄金交易所白银TD和COMEX白银主力合约，国内外白银套利有以下两个特点：
（1）报价单位不一样，计算差价时候需要折算到统一的价格，国内白银TD按照元/千克报价，而国外COMEX白银按照美元/盎司报价，因此需要将国外价格*人民币汇率/31.1035*1000进行折算后在计算价差。
（2）合约单位不一样，建立头寸时需要匹配重量，国内白银TD一手是1千克，而国外COMEX白银一手合约为5000盎司，由于国外合约远大于国内合约，建立套利头寸先确定国外市场合约手数后再确定国内合约手数，此时误差只有1千克。
不同于黄金价差稳定围绕0值波动，国内外白银价差波动范围更大，因此固定开平仓点的策略不适合国内外白银套利，考虑震荡类指标作为开平仓信号。
假设初始资金1000万，考虑外汇因素、交易手续费、金交所延期费，采用布林通道对2011年4月至2012年3月历史数据进行测试，对国内外白银采用布林带震荡交易策略，当价差高于布林上轨做空，当价差低于布林下轨做多。
开仓时采用三倍杠杆资金规模建仓，由于国外白银合约较大，先计算出三倍杠杆下国外建仓手数，再根据国外持有的规模推算出国内需要买入手数，在这种情况白银套利单位的误差只有1千克。
由于白银行情波动大，需要考虑从盈利的市场抽取紫金弥补亏损的市场，在此不考虑换汇手续费，当国内外一个市场资金少于总资金的30%或者大于总资金的70%时，按照5:5的比例换汇平衡。
图一：白银套利收益率曲线
图二：图二：白银价差走势图（2010-2011年）

动态价差回归策略方案
对国内外白银价差使用布林带策略能达到较好的效果，在上文的策略中，我们简单的以布林带作为交易策略，并且固定的使用三倍杠杆开平仓进行交易，虽然测试效果良好，但是仍然有改进的空间。一方面，由于套利交易属于低风险的策略，三倍杠杆资金利用率并不充分，另一方面尽管国内外白银价差均值回归特性稳定，但仍会存在偶尔的价差扩大现象，因此考虑布林带策略上增加仓位控制。从价差的波动性来看，国内外白银价差的均值并不稳定，采用固定点位作为仓位控制的标准不适合（这也是我们采用布林带策略的原因），因此考虑动态价差回归策略：（1）开平仓信号同上文的布林带策略——即突破2倍标准差上下轨道以三倍杠杆进行交易；（2）在此基础上，以布林带的3倍标准差作为加仓信号——如：做多价差时，价差进一步突破3倍准备差的布林下轨，再加仓。（3）最大使用5倍杠杆。收益率分析同样，考虑两个交易所手续费、上海黄金交易所的延期费、汇率因素，假设初始资金为1000万，对2011年4月至2012年3月历史数据进行测试：图三：
在的布林带系数下，不考虑冲击成本的条件下，对2011年4月至2012年3月历史数据进行测试，剔除白银跌停日期的价差，在一年不到的时间中价差动态回归策略收益率为96.2%，比布林带策略提高18%的收益率。

Ⅳ 白银套利的风险大吗

白银TD，是双向交易的，涨跌每天都在100个点左右，风险大。

Ⅳ 听说白银可以进行套利，这样的话风险非常小，收益还不错。不知道怎么做。求高手指教！

你好楼主，白银是可以进行套利。天交所的和上交所可以进行套利，期银和上交所的也可以进行套利。前者手动交易，套利机会大；后者可以自动交易，交易时间短，套利机会相对小一些，不过自动交易很轻松的。
我是做套利对冲这块的，我们机构现发行白银专项私募基金，保本保收益，年收益保证8%，超过部分三七开。寻求稳定收益时间不是很方便的朋友可以考虑一下。
这里要和楼主提醒的是做套利资金量一定要大，这样才能有较高的绝对收益。

Ⅵ 白银套利的套利技巧

炒白银新投资者要注意以下几点：
1、善用理财预算，切忌用生活必需资金为资本--赌徒心理特征：患得患失、没有节制、过度紧张之人切忌用你的生活资金做为交易的资本，资金压力过大会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
2、善用免费模拟帐户，学习白银交易--投资家的耐心：等待收益率为正的时刻；初学者要耐心学习，循序渐进，勿急于开立真实交易帐户，可先试用模拟帐户。
3、白银交易不能只靠运气和直觉--赌徒心理特征之不听劝告之人如果您没有固定的交易方式，那么你的获利很可能是很随机，即靠运气。这种获利是不能长久的。
4、善用停损单减低风险--军事家的胆魄和决断：机会来临，该出手时就出手。
5、量力而为--经济学家的理论：懂得资金的管理和发挥资金的最大效益；
6、选择一个主流的平台和代理商（如果该平台受FSA监管或者NFA监管，说明他们操作和资金流转上都较为规范和认真，保障了投资者的安全,英国FSA监管最严格，）。

Ⅶ 什么是白银套利客户

套利有很多种手法， 不同资金量不同，二三十万可以做套溢价，单仓对冲，二三百万可做AB仓。

Ⅷ 黄金白银套利如何套利

对 黄金白银的套利 有成熟的 交易方案 市场的变化机遇很好合理掌握 机遇，稳健套利操作，为您带来理想的收益同时非常稳健

Ⅸ 白银套利的概述

在商品期货与金融期货套利品种当中，只有白银既具有商品期货的波动性又具有金融期货的均值回归性，波动性保证了套利的获利空间，均值回归保证金套利的低风险特性，因此作为套利品种来说，白银是完美的套利品种。
与复杂的外汇、股票、债券、期货相比，黄金白银宏观对冲方向性更容易把握，两者之间的比价趋势更有规律，与单边投机投资收益相比，对冲交易在经风险调整后收益率更高。

Ⅹ 白银套利方案

指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价……
一个简单的例子就是，以较低的利率借入资金，同时以较高的利率贷出资金，假定没有违约风险，此项行为就是套利。这里最重要的是时间的同一性和收益为正的确定性
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