高频交易原理

『壹』 有没有a股超短线t＋0高手给我推荐几本高频交易的书籍。谢谢了。

短线最有效率的办法是从筹码面判断
比如龙虎榜和前一个交易日委买委卖量和笔数的除数对比
龙虎榜要去研究的是 买入前5的比重是否超过卖出前5 这代表当天买入和卖出的大概力量对比
然后买入第一名第二名的比例是不是超过其他名次很多 这代表筹码是否集中 你想想 股票是都持有在一家容易拉升 还是分散成很多家容易拉升
然后是买入的营业部的属性 他是像溧阳路营业部那样短打一两天的涨停敢死队，还是会波段操作的人？ 短打的进入的 第二天没法看好 比如四月六日的爱迪尔 周三周四有萧山路 溧阳路2家涨停敢死队进入 周五的走势你也能看到
而做波段的营业部进入 你就可以跟进
至于委买委卖量和笔数的除数对比 这涉及更深层面的东西 在这难回复 就不说了

『贰』 高频交易中使用原子钟有什么用途呢

交易所敲门机制的原理，我简单说一下，上交所和深交所的敲门机制不同，深交所新的第五代交易系统和之前的也不同，铷原子钟，我们不是做高频交易，而是做券商的柜台交易系统。

『叁』 “量化高频交易”是怎样的一种概念如何去简单理解这个交易技术

#银心分享#量化投资是通过综合运用金融、数学和计算机知识，发现市场规律、寻找大概率事件，发现投资机会。 “量化投资简单地说，就是先通过电脑来计算：时间、价格、经济指标、市场消息等，当它们达到模型要求时，就自动买卖。”计算机根据每秒数次更新的报价不停计算，确定要不要加仓、减仓，算算用了多少钱，赚了还是亏了，赚了多少或者亏了多少。 以量化投资里面具有代表性的一种模式———统计套利为例：成都市两大菜市场都在卖大白菜，实时监控两个市场的价格，如果发现一个市场大白菜价格为八毛一斤，另一个市场大白菜价格为七毛一斤，两个市场之间的运费是每斤五分，这个时候我就可以在一个市场买入大白菜，拿到另外一个市场去卖掉，每一斤可以赚到五分钱，如果规模大，一天很多次这样做生意，那么累计的利润就很可观。“这就是统计套利基本原理的简化案例。”他说。

『肆』 用fpga做高频交易是不是要在fpga中实现从ma

RTL视图是一个树状结构的视图，可以将其中的各个节点打开观察其内部结构。而RTL视图中的顶层视图应当与顶层描述相对应，因此RTL视图中的顶层视图就是你说的顶层原理图。

『伍』 高频交易算法是否都是来自离散数学

实际上，从根本来说，所有的算法都是基于数学。高频交易算法以数学为基础，源于经济市场。

高频交易，就是短暂的市场变化中寻求获利，不理会大趋势，（平衡市里比较适合）定好止损止盈位，得要有精确的计算能力，制定自己的一套理念，不理会别人会影响自己的任何观点。你认为可以进就进，想出就出。10次交易6次获利，你就是赢家。没有固定的算法，只有单间的加减乘除。

以下是离散数学研究的内容：
1．集合论部分：集合及其运算、二元关系与函数、自然数及自然数集、集合的基数
2．图论部分：图的基本概念、欧拉图与哈密顿图、树、图的矩阵表示、平面图、图着色、支配 集、覆盖集、独立集与匹配、带权图及其应用
3．代数结构部分：代数系统的基本概念、半群与独异点、群、环与域、格与布尔代数
4．组合数学部分：组合存在性定理、基本的计数公式、组合计数方法、组合计数定理
5．数理逻辑部分：命题逻辑、一阶谓词演算、消解原理

『陆』 高频交易的内容简介

《高频交易》作者站在专业的高度，用平实的语言和丰富的图表，带我们走进量化投资的黑匣子，向我们展示了这台复杂的“金融机器”是如何运作的。书中的内容涵盖了高频交易的方方面面（从形成想法到开发交易系统，到投入资金并进行表现评估）。这些翔实的信息将让你在风云诡谲的当今投资市场上更具竞争优势。量化投资方法正受到广大机构投资者越来越多的关注。其代表者吉姆·西蒙斯在股市下行的2008年中将25亿美元的收益收入囊中。高频交易作为量化投资的重要方法，也引起了海内外投资界的广泛兴趣。据不完全统计，2008年采用传统低频交易的投资者有70%处于亏损状态，而高频交易基金经理几乎都在当年实现了赢利。那么究竟何为高频交易？高频交易背后的原理是什么？量化投资者又是怎样利用这一工具实现惊人收益的呢？

『柒』 一分钟不一定是60秒！

问：什么时候一分钟不是一分钟？

答：6月30日格林威治时间（Greenwich Mean Time，GMT）23点59分，一分钟将有61秒。

这件怪事发生的原因是闰秒。

闰秒在计时员调整高精度时钟时发生，调整后时钟与地球自转同步，太阳和月球之间的引力牵引影响地球的自转。

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图片说明：有些专家认为应该完全摒弃闰秒的概念，因为它会扰乱电脑系统。图片来源：phys.org

“问题是电脑之间的同步。虽然它能帮我们解决问题，但有时候需要花费数天。”

Gambis说：“上一次闰秒调整在2012年6月30日，那次闰秒调整破坏了许多互联网服务器。澳大利亚航空公司昆士达（Qantas）的在线预订系统“瘫痪了好几个小时。”

巴黎天文台时空参考系统（Time-Space Reference System，SYRTE）实验室的原子时钟专家Sebastien Bize说道：“是时候淘汰闰秒了。它使问题复杂化还导致错误。”

Gambis从原理方面论证了添加闰秒的正确性。

他反问道：“人类应该服务于科技，还是说科技应该服务人类？”

如果我们抛弃闰秒，人类计时就不再与我们居住的星球自转完全同步了。

Gambis说：“这意味着2000年以后，协调世界时与地球自转一周的时间会相差一个小时，”。

“进一步说，几万年以后，人们会在早上2点吃早餐。”

（译审：YY Fan）

『捌』 外汇套利交易的具体原理和具体操作流程

目前市场上主要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元，而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。由于平台杠杆的存在，1手100000美金的标准合约，中间大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的时候甚至会有40美金。但不同的平台外汇交易的隔夜利息又不一致，这是由于资金决定的，由于息差客观存在，平台不会为客户承担这部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外汇市场中可能刚刚就是一个点差，汇价每天的波动一天100点属于正常，有时候300到500点的行情也会出现，如果朝着你逆势的方向走了200点，那么一手合约的损失可能就是2000美金，对比你得到的这15美金的固定收入来说，可能会是捡芝麻丢西瓜之事，得不偿失。

那么市场中真正的外汇套利是什么呢？真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在信息化高度发达的市场任何的套利空间都会在几毫秒之内被银行的高频交易系统识别，在剩下的几毫秒之内由于套利资金的交易，套利空间进一步压缩，市场价格重新回归正常。

目前市场上也存在一种类似于中国化的套利方式，我们姑且叫他套利。主要原理是利用两种品种的背离值进行操作。例如原油，由于全球原油市场较为庞大，所以也会产生很多原油报价中心，主要以布伦特原油和美国原油为主，两者的报价差额通常会在2美金之内，一个做多一个做空，利用合理的仓位管理进行交易，把握好峰值的统计，当然这种交易模型也会存在一定的风险，但在一定的风控把握的情况下也会有部分利润值得投资者去做。

『玖』 期货程序化交易的原理是什么

期货程序化交易就是指利用计算机软件程序制定交易策略并实行自动下单的交易行为。

其主要解决的就是如何处理好市场数据，交易规则和交易者思想
这三者之间的协调。

程序化交易系统的形式分为1，价值发现型。2，趋势追逐型。3，高频交易型。4，低延迟套利型。

系统设计的原则：1，准确性。2，稳定性。3，简单性。

可追问，望采纳。

『拾』 如何看待高频交易与程序化交易

按照目前并不完全的分类方法，高频交易大概有如下几类：
1.赚取通道费或成交量回扣，国外大型交易商通过在不同的交易通道上挂单提供流动性，而各大电子交易所提供相应补偿，其特点有点类似做市商。不过从目 前国内情况来看，并不具备交易所竞争的态势，也不存在为吸引交易者而提供回扣的可能，可见此类高频交易在国内没有市场基础。
2.闪单交易或闪电交易。众所周知的高盛软件工程师阿列尼可夫事件，加速了闪单策略基本原理的普及，使闪单高频交易进入白炽化竞争阶段。闪单交易方式是美国期货交易所特有的闪单指令所导致的，而闪电交易方式主要依托于做市场制度，而这些在国内远未成形。
3.算法交易。利用计算机算法，将大单指令分割成众多小单指令的交易模式，这样可以使得交易商有效地控制大额建仓或平仓过程中的冲击成本，美其名为“幽灵单”。
4.“炒手”交易模式。国内炒手一天单个品种的成交量大概可以占到总体成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通过频繁的挂撤单实现价差获取，且手续费相当低廉，一定程度上加速了期货市场博弈生态的恶化。
5.定量化交易模型。主要依据各种金融理论、统计实证或传统技术分析指标来实现自动交易。
第三、四、五种模式是国内目前较为流行的程序化交易方式，第三种模式大都运用在中大型私募机构中，第四种模式正在从传统手工操作转向计算机自动化，而 第五种模式主要由大量的“海龟”派主导。可以设想在不远的将来，随着股指期货市场的不断壮大，参与群体的多元化，机构占比的提高，这三种计算机交易模式将 会得到较大的发展空间。
从上述的分类，可以发现高频交易属于程序化交易中集计算机与策略优势的高阶模式，传统的程序化交易则更偏重于上述第五类中的短周期，另外，传统的 程序化交易更注重模型研究，其中定价模型、套利模型、动量模型等均起到了填补市场非理性漏洞、增强市场流动性的作用，与监管层诟病的高频交易具有较为明显 的区别。