实用有效的交易系统

C. 简单实用的股票交易系统

不管做任何投资品种，构建自己的交易系统至关重要。

D. 如何建立一个有效的期货交易系统

交易系统中包括四个要素：方向预测、时机决择、资金管理和心态控制.
一个成功的期货投资策略应该包含正确的投资分析、风险管理和投资心理。期货交易系统在三个方面都较传统的投资策略方面有明显优势。 以投资分析为例，投资人要想在股票和期货投资中长期地、稳定地获胜，一定要成功捕捉到正确的价格波动趋势。在国内有一些成功的股票和期货投资者并没有使用交易系统进行交易，但事实上这些投资者仍然是通过其他方式来体现了交易系统的原则。比如依靠其良好的盘感，而盘感主要来自于大量的交易记录的总结和检验，在这一点上和交易系统有共通之处。但如果交易周期过长，无论是感觉型、消息型还是经验型投资者，都很难有效控制自身心理弱点。即使有些投资者依靠自身的悟性和对市场技术走势的粗浅、概念化的总结，能取得短暂的成功，但一旦市场发生了变化，或者长期处在高度紧张的操作状态下，就很容易酿成灾难性失误。而依据交易系统操作基本排除了人的主观判断，只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利，成为投资者的有利助手。举个简单的例子，某期货交易系统检验的成功率为70%，就意味着按交易系统发出的买卖信号进行操作，并不保证每次交易一定成功，但只要坚持按信号进行连续十次操作，交易成功的概率将在七次左右。
在风险管理方面，交易系统同样可以帮助投资者有效地控制风险。不使用交易系统的投资者很难准确和系统地控制风险，而使用期货交易系统就可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些都是投资风险管理的重要参数。这些参数都是在事前（交易发生之前）计算得出的，而不是事后得出的。

E. 著名的交易系统有哪些

一、海龟交易系统

著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则，可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想：

1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。

2、价格跌破10个交穗运易周期最低点时离场。

系统一：

入场：以20日突破为基础的偏短线系统（价格超过前20天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

系统二：

入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统（价格超过前50天的最高价或最低价）

离场：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。

二、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、作家、专栏编辑、资产管理经理，著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、维克多·斯波朗迪123法则交易系统

维克多·斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《猜枝梁巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多·斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则：

1、首先趋势线被突破；

2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。

四、汤姆·迪马克TD价搭晌格区间交易系统

汤姆·迪马克，SAC执行副总裁、债券基金经理VanHosington的CPO合伙人、40亿美元对冲基金经理利昂·库布曼的特别顾问、芝加哥商品交易所最大的个体交易商之一查里·迪弗朗西斯卡的前合伙人，曾任包括索罗斯、摩根财团、花旗银行、GoldmanSachs、IBM和UnionCarbide等在内的大金融机构的顾问。

汤姆·迪马克认为关键不在于是否超买或超卖，而是在于指标在超买超卖期运行的时间。为准确度量股票买卖压力情况，他提出了TDDeMarkerⅡ指标的创建方法，将所有的价格运动都与确定的供给和需求水平联系起来。分子的值由两个买压度量标准组成。在8根K线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值加到当日收盘价减去当日最低价的差值上。如果当日最高点低于前一日收盘价，则该买压部分就赋予0值。分母由8日分子值加上各自卖压值组成，卖压由两个度量标准组成。

第一部分是前一日收盘价减去当日最低点的差值，如果为负值，该卖压部分就赋予0值；第二部分是当日最高价减去当日收盘价的差值，将两部分相加，然后将所得值加上分子的值就得到分母。

五、劳伦斯·麦克米兰波动性交易系统

劳伦斯·麦克米兰，期权交易专家、曾在ThomsonMckinnon证券公司任高级副总裁，主管股票套利交易。著有《期权战略投资》、《McMillan论期权》。波动性是指股票价格变化的速度，可采用标准差公式计算，并且按照不同的时间长度来进行历史波动性的比较，如10天、20天、50天，以及100天。系统买入机械规则：

1、历史波动性呈空头排列，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静；

2、计算历史波动性的时间为5、10、20、30、100，求其标准差；

3、ac、ao指标连续5天下降。

六、马丁·普林格摆荡交易系统

马丁·普林格，当今技术分析领域中最有影响力的领袖人物之一，曾获加拿大技术分析协会杰克·弗罗斯特纪念奖章。系统思想：否极泰来，当价格处于极端震荡价位时，反转在即。该思想还可与成交量摆荡结合使用，验证二者的汇聚效应，更可提高胜算。系统机械买入规则：当日收盘价与28日移动平均线的比值，少于-10。

七、康斯坦丝·布朗衍生振荡指标交易系统

康斯坦丝·布朗，证券分析大师、基金交易员，主创空气动力投资网站。系统思想：对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下：

1、计算14日RSI指标；

2、计算14日RSI指标的5日平均；

3、将2步计算结果求3日平均；

4、求第步、第3步计算结果的差额，以柱状图标示。

八、海豚交易系统

核心理念：顺势交易，右侧下单

1、通过在趋势判断时段使用均线和MACD趋势型指标确定趋势达到交易时段的顺势交易；

2、通过在进出场时段KD指标的金叉和死叉顺势下单达到交易时段的右侧下单。

（一）、交易时段选择规则根据个人的交易习惯选择主交易时段。判断的原则是你原来擅长的交易时段就是要选择的主交易时段，主交易时段的上一个时段就是趋势判断时段，主交易时段的下一个时段就是出入场时段。

（二）、趋势判断规则在趋势判断时段中使用MA26均线和MACD来判断目前你的主交易时段的趋势：价格在MA26以上，MACDValue>Signal>0，趋势为多头市场，做多；价格在MA26以上，MACDSignal>Value>0，趋势为上升回落或者上涨调整，多单平仓，尝试做空；价格在MA26以下，MACDValue<Signal<0，趋势为空头市场，做空；价格在MA26以下，MACDSignal<Value<0，趋势为下跌反弹或者下跌调整，空单平仓，尝试做多。

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F. 怎样的交易系统，才算好的交易系统

能帮助交易者抄长期稳定盈利的交易系统才算是好的交易系统。

首先建立交易系统就是一个不断试错的过程，根据你设置的指标，周期，资金管理等各方面，不断的去试错，最后总结出一套可以长期盈利的交易模式。

完善的交易系统，覆盖了交易的各个方面（包括买卖品种、资金如何使用、仓位大小、入市时机、止损止盈、交易策略等）。

一个完善的系统，必定经过了交易者与它长时间的磨合。可能是两三年，可能是三五年，还有可能是上十年。

这个过程中，必须经历在市场上遇到的所有问题，并且找到解决的方法。

如果选择的是改变自己去融合这个系统，也必须经历这个市场出现的所有问题，并且克服自己的内心选择相信它。

有了完整的交易系统还不够，一定要严格执行，做到知行合一。

如果做不到执行，交易系统再好也没用。

G. 如何理解"交易系统越简单越好"这句话

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？

简单意思是否意味着时间框架的放大呢？

简单是否有更深层次的含义？

简单的系统是否意味着过滤假突破、噪音有缺陷？"
假突破、噪音、突发事件之类的东东是无法避免的，简单的系统和复杂的系统都没什么办法。
“简单意思是否意味着时间框架的放大呢？”
简单的意思是规则条件明确、实践起来简单，没有歧义，这样系统的可执行性强。执行力是交易者一个非常重要的素质。

越简单的东西，容错率越高，适用性越强，有效期越长，能帮我们在长期的无常变动中存活下来
“简单是否有更深层次的含义”
我觉得更深层次的含义可能是：交易系统并不重要。

简单，

只是说，
本质要素就那么多，

超出本质的东西都是然并卵。简单的系统易于执行 著作权归作者所有。

交易系统到最后能不能成功，除了本身是正期望之外，最大的问题就是执行方面了吧。交易系统越简单，执行上会不会就会容易些！

一个有效且优秀的交易系统，必然是简单且可复制的。
简单有两层含义：一是可量化，不需要任何主观意识的渗入。
二是易操作，不需要太多的专业技能，也不用全天盯盘。博士可以用、大妈可以用、学生可以用、聪明人可以用，傻瓜也可以用。
可复制则意味着它不需要特别的土壤和时间限制，在中国股市适用、在港股适用、在美股适用、在日股也适用，过去一百年和未来一百年都可以使用。

种问题只能简单的回答：因为所谓交易体系内引入任何一个交易策略配对，都会有相对应的利润和风险。理论上，无限的交易策略运用对应的就是账户无限的波动。世界上所有交易策略没有高下之分，也不取决于你怎么组合，交易的成功还是取决于在认识自身现实条件的基础上对交易策略取舍。

交易的要点在于资金管理、心态管理、风险控制与遵循一致性。

系统越简单，越易于做到以上四点。

交易系统是由交易计划组成的，也就是说交易系统越简明，交易计划越简明，而交易计划越简明，则风险控制越简明和容易，说白了就是为了能更简单的控制风险，

ps:风险靠自己，利润靠市场，交易系统是基于控制风险才建立的，

交易系统越简单越好，有两个层面。

首先，简单是一个相对概念。

例如，温斯坦交易系统（史丹·温斯坦称傲牛熊市的秘密 (豆瓣)、史丹·温斯坦交易系统的贡献（图文版）），在主流交易领域被评价为一个简洁、明了的交易系统。作为一个基于突破的趋势交易系统，建仓、止损、平仓，都是以趋势作为交易方向，以突破识别交易点位。对于成熟的系统化交易者，交易三要素（交易方向、交易点位、资金管理），用史丹·温斯坦自己的话来说：“扫一眼，就知道了。”

同样的温斯坦交易系统，对于系统化交易的初学者来说，光是识别交易区间，头脑中既有的交易相关知识，就把自己给绕晕了。深陷细节之中，面对两难选择，无论如何都没有“简单”的感受。这一点，相信豆瓣《温》组的小组成员，在学习温斯坦交易系统之初，都有过类似的感受。

因此，如果直接说：“温斯坦交易系统，是一个简单的交易系统。”实际上，是不严谨，也有些不负责任的说法。因为对于不同交易背景的人来说，对温斯坦交易系统的体验和评估不同。

所谓的“交易背景”，不仅仅是交易初学者和成熟的交易者之间的差别。例如——

交易股票的人，开始进入外汇市场；
习惯趋势交易的人，开始震荡交易；
一直小资金交易的人，直接开始大资金交易；

交易系统中的任何一个因素变化，进入了交易者不熟悉的领域，同熟悉这个领域人相比，都有体验和评估上的差异。

汉末名将张飞，在《张桓侯文集》卷六十《蝶恋花·与月英书》中，记载了一个小故事：孙权遣使东渡日本，使者惊讶的发现，在倭国连小孩子都会说日语！

结论是，要想使自己的交易系统简单，应当使用自己熟悉的交易理论和工具，构建交易系统。

相对简单的交易系统，优势是什么呢——

主观体验上简单的交易系统，一般来说是交易者熟悉，对其正期望有信心的交易系统。在实践层面，更容易执行，也更容易实现一致性。

例如，一个老会计用算盘算账，比一个新手用计算器算账，要快得多。

同时，简单也是一个绝对概念。

决策因素多的交易系统——

获取和整理信息的成本高、时间长；
决策逻辑复杂；
决策流程长；
交易中面临的变数多；
交易业绩难以复制；
交易系统难以评估。

上述仅是交易系统的运行阶段。在此之前，还有交易系统的构建阶段；在此之后，还有交易系统评估和优化阶段。每一个阶段，都需要付出不低于运行阶段的成本。

然而，复杂交易系统增加的收益，并不与其增加的综合成本成线性关系；很多时候，甚至适得其反。

交易系统的优化，是边际效用理论一个非常经典的案例。

例如，一个锤子线交易系统。当锤子线出现后——

要不要考虑当前市场的主要趋势方向；
要不要后期的K线验证锤子线反转；
要不要设定一个上涨幅度，或上涨期数，识别有效验证；
要不要辅以成交量验证；

等等，每增加一个条件，系统就会复杂一些。从技术分析基本理论上来看，上述条件都会增加交易系统的正期望。然而在交易系统构建和运行实践中，每增加一个条件，付出的综合成本，远超出交易者的预期；同时，由此增加的收益，也远低于交易者的预期。

上面的论述，主要针对个人交易者。机构交易者所增加的综合成本远比个人交易者更大。

怎么办，交易系统还要不要优化？

别忘了，我们在本文前半部分所说的——简单，是一个相对概念。同一个交易系统，例如——

锤子线，带主要趋势识别，带成交量验证。

对于成熟的系统化交易者来说，是一个简单的交易系统；对于系统化交易的初学者来说，可能就是一个复杂的交易系统。

交易者应当在保持主观体验简单的前提下，适度的优化交易系统。随着交易实践的不断积累，之前感觉复杂的系统优化，主观体验上会变得简单，同时还提升了系统表现。

（交易系统汇新云徐生整理）

H. 有哪些股票交易系统是简单实用型的

一则“有哪些股票交易系统是简单实用型的？”的问题，是受到了高度的关注，我来说下我的了解。前面有看到过一个统计，说MACD这个指标金叉买入，死叉卖出，从统计上面确实是可以实现长期的盈利的。还有一个更简单的就是，你可以找一个有实盘比赛的地方，然后跟着里面实盘比赛的选手持仓去买，它买什么你买什么，她卖什么你卖什么。然后就是可以跟着基金的持仓走，你可以看看那些基金买了什么，那你也去买。下面说说详细情况。

一. MACD指标

MACD的指标，相信大部分人都是知道的，但是相信大部分人用了之后，也是发现了好像不太好用。但是经过数据的统计，MACD金叉买入死叉卖出的方法确实是胜率高于50%以上的。如果稍微优化一下MACD用在走上升通道的股票上面，可能胜率会更大一些。

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I. 有哪些常见的交易系统

有点，交易平台现在还是很多的，最近常见的有QQ，微信，淘宝，京东，等等，还有支付宝，几乎是人人都知道的，都比较有名也很实用。

J. 大家常用的、实用有效的股票软件有哪些

免费的有大智慧，同花顺，通达信，钱龙，操盘手趋势通，投资通（后来改名不知是什么了），888行情系统，战上海信息平台，证券之星财富版，金融界投资信息平台，万点理财终端。
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