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期权合约有几个行权价格

发布时间:2021-04-06 02:11:06

⑴ 50etf期权一手多少钱

50ETF合约按张为单位,对应10000份额,也就是一手的意思,那么买入一手期权合约是多少钱呢? 将50etf期权的当前价格乘以10000,就能计算出每个 50etf期权合约需要多少钱。

根据下图所示:买入认购0.0619的合约*10000份=619元,以619元的价格买入一手行权价为3.500的合约。如果买入右边的认沽,则是0.1399*10000份=1399元的价格了。要知道,认沽期权看实值、平值、虚值合约是相反的。

从图中框起来的部分可以看出,认购合约的行权价和认沽价合约价格不同。期权合约的权利金会随着市场目标证券的价格波动而变化。50etf期权的价格从几十元到几千元不等。但当大多数投资者购买合约时,都会选择成交量比较高的那份。

图文来源期权酱公号

关于期权合约的分类和区别

  1. 虚值期权合约:虚值期权的溢价较低,杠杆率最大,只有时间价值,因为便宜没有什么内在价值。

2.平值期权合约:平值期权的成本适中,杠杆率适中,时间价值最大,做期权买方最在乎的就是时间价值。

3.实值期权合约:实值期权的溢价成本较高,杠杆率作用不大,内在价值大于平值期权和虚值期权。 在50etf期权投资市场中,投资者刚开始想做保守型的交易,可以选择平值附近的期权合约进行交易。如果想获得较大的利润,可以选择平值或平值之上和之下的浅层实值,虚值的合约,这样可以有效的避免合约在市场变化的情况出现较大的变动,导致较大的亏损。

⑵ 50etf期权,一首合约到底要多少钱呢

目前上交所上市的上证50ETF期权的委托单位为“张”,委托数量为1张或其整数倍。1张期权对应的是10000份上证50ETF。最小报价单位为0.0001元。根据不同的报价,合约的价格不一样。此处的报价为权利金的报价,即期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的资金。具体您可以查看50ETF期权行情揭示。

比如,某50ETF期权合约现价0.2109元,买入1张合约,那么:
权利金=0.2109*10000=2109元(即权利金为2109元,若权利方放弃行权,则该笔费用支付给义务方)。
注:此费用不包含佣金,具体建议您咨询您所在券商客服。

期货知识:期权合约的结算价格是怎么计算的

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格,作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。
原则上,期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是,如果当日收盘集合竞价未形成成交价格,或者成交价格明显不合理,那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素,另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率,推算该合约隐含波动率,并以此计算该合约结算价。
此外,期权合约最后交易日如果为实值合约的话,由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格,计算该合约的结算价格;期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话,结算价格为0。
期权合约挂牌首日,以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的,合约前结算价格按照以下公式进行调整:新合约前结算价格=原合约前结算价格×(原合约单位/新合约单位)。除权除息日,以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

⑷ 上交所股票期权行权价格间距如何设置

你好,行权价格间距,是指相邻两个期权行权价格的差值,根据期权合约标的收盘价格分区间设置。ETF期权的行权价格间距如下表所示:

⑸ 期权交易合约为什么要规定行权间距有什么作用

让价格可以自动撮合,确定价格 不一定有符合你行权价格所需要的筹码。 所以需要一个区间能最大幅度让你的行权成交

⑹ 一个期权合约为什么有多个行权价格,为什么不是一个确定的价格(求大神解答,请不要复制百度上的)

一个期权合约只有一个行权价格,但是一种期权合约,在一个到期日有很多行权价格。设置多个行权价是因为单一的价格只能满足部分人的价格需求,多个行权价会让更多的人参与。

⑺ 期权合约的五个行权价的问题

期权就别买了 风险大大~还不如炒股 来自傻瓜理财

⑻ 一张期权合约不是就一个行权价格吗,为什么合约里要设置行权间距,而不是一个确定的价

一张期权合约本来就是只有一个行权价格(行权价格在合约代码上就体现了),和行权间距无关。

比如铜期权50000元以上的行权间距是1000元/吨,那么它在售的期权合约(以11月看涨的期权合约为例)就包括:

CU2011C50000,CU2011C51000,CU2011C52000,CU2011C53000。。以此类推。

而每一张期权合约的行权价格都是确定的,分别是50000元/吨,51000元/吨,52000元/吨。。以此类推。

至于为啥要设置行权间距,一方面是为了促使成交的最大化;另一方面卖给你期权的机构自身也要控制风险。毕竟对你来说,期权风险有限(最多损失期权费)、收益理论无限;但对卖期权的机构来说,收益有限(就是赚期权费)、风险理论无限。

⑼ 股票期权的行权价格是啥意思有什么用处

行权价格是指发行人发行权证时所约定的,权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。

行权价格和权证价格紧密相关,行权价格依附于权证而存在。对认沽权证来说,行权价格高于行权期证券价格时,权证有内在价值;对认购权证来说,行权价格低于证券价格时,权证有内在价值。

因此行权价格成为定价权证的重要标尺,公式是:
认购权证价格=到期证券价格-行权价格
认沽权证价格=行权价格-到期证券价格

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