什么是高频交易系统

『壹』 有人知道高频交易么，是什么公司还是网络平台 可靠嘛，是国外的嘛

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。
除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。
尽管高频交易取得了快速发展，但专业人士的关注及监管机构的研究也逐渐对高频交易提出了监管意见。美国证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。并要求各交易所签署书面规定，禁止其会员通过跨交易所的自动报价来获利。

『贰』 高频交易 是什么啊朋友投资18000元，说两天见利300多元！请问谁知道这个啊会不会有风险

高频交易是由俗称“剥头皮”的交易演变而来的，也就是每笔交易获取极低的利润，进行频繁交易来获利。两者的区别主要是前者依赖计算机，后者依靠人。那大家都知道计算机主要是程序化来完成交易，是机械的。所以一个系统不是所有的时间都能获利的。但是在某一个时间段是可以盈利的。

『叁』 目前国内的高频交易系统的延迟做到了什么水平

按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

『肆』 高频交易是什么意思

交易（deal）

原指以物易物，后泛指买卖商品。如：一揽子交易。买卖双方对某一产品或商业信息进行磋商谈判的一单生意，也叫买卖；交易的本质是不等价交换。

高频交易

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。最简单的定义：高频交易就是当日开的仓当日平掉，持仓时间按秒算。

高频交易一定都有以下特点：

1. 计算机控制，人是控制不过来的。

2. 低费率。费率一般都在万分之一以下，美国甚至会出现负费率（流动性提供商Rebate）

3. 持仓/反应时间按秒算（高频）， 甚至按毫秒微妙算（超高频）

4. 每笔低回报率，0.01%平均每笔回报算高的

5. 高Turnover, 每天交易1000个来回不算多。

6. 低交易风险，年化Sharpe Ratio 10 不算高

7. 高杠杆, 30倍杠杆不算高

8. 高总回报率。做高频年化回报低于200%你都不好意思跟人说。

9. 高竞争， 这是一个零和游戏。机会就那么多，我赚了，你就赚不到甚至赔了。

10. 速度为王. 因为托管服务器间几米的距离，NYSE迫于压力加了固定的延迟。

『伍』 什么是外汇高频交易软件

任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

『陆』 期货高频交易的介绍

期货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。

『柒』 什么是期货日内高频交易

期货日内高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。
期货日内高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，货高频交易是自动化交易的一种形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。

『捌』 什么是高频交易 High Frequency Trading

高频交易是指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易，比如，某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。这种交易的速度如此之快，以至于有些交易机构将自己的“服务器群组”（server farms）安置到了离交易所的计算机很近的地方，以缩短交易指令通过光缆以光速旅行的距离。 除了高速计算机的普及使高频交易成为可能以外，几次监管法规的变化也促进了高频交易的演进。1998年，美国证券交易委员会“另类交易系统规定”（Regulation Alternative Trading Systems）的出台，为电子交易平台与大型交易所展开竞争打开了大门。两年以后，各个交易所开始以最接近1美分的单位而不是以十六分之一美元为单位报价，从而，造成买盘报价和卖盘报价之间的价差进一步缩小，并迫使靠这些价差赚钱的交易商寻求其他交易方式。最后，证券交易委员会于2005年推出的“全国市场系统管理规则”（Regulation National Market System）要求，交易指令必须在全国公示，而不再只是在各个交易所内公示。当某只股票在某个交易所的价格与在另一个交易所的价格出现微小差价时，行动迅速的交易商就能据此获利。

『玖』 什么是高频交易系统

复杂一点，高频交易一定都有以下特点： 1. 计算机控制，人是控制不过来的。2. 低费率。费率一般都在万分之一以下，美国甚至会出现负费率（流动性提供商Rebate）3. 持仓/反应时间按秒算（高频）， 甚至按毫秒微妙算（超高频）一般还有以下特点： 4. 每笔低回报率，0.01%平均每笔回报算高的 5. 高Turnover, 每天交易1000个来回不算多。 6. 低交易风险，年化Sharpe Ratio 10 不算高 7. 高杠杆, 30倍杠杆不算高 8. 高总回报率。做高频年化回报低于200%你都不好意思跟人说。 9. 高竞争， 这是一个零和游戏。机会就那么多，我赚了，你就赚不到甚至赔了。 10. 速度为王. 因为托管服务器间几米的距离，NYSE迫于压力加了固定的延迟。FPGA, GPA计算在这上的运用并不新鲜。 总的来说，很不幸，这个是市场的发展方向。因为计算机的发展，人越来越难跟机器竞争了。 P.S. 70%的流量很多都是做市商，他们有费用回扣，所以交易得多。交易不赚钱， 靠费用回扣盈利（美国 大的几个高频交易商一天都有1million+的回扣，2012年数据）再加一条：11. 非常恐怖的系统风险。最新的一个是骑士资本，很短的时间亏了4亿美金+

『拾』 股票中的“高频交易”是怎么操作的

按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。

1. 交易指令：交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。

2. 系统：系统由专用的软硬件组成，研发时需要大量计算机专家级的工作（散户随便编个小程序退散）。

3. 位置：系统的硬件需要放在离交易所主机很近的位置上，所谓 co-location。并且得到门的准入许可证，交易指令直接发送至交易所（而不是通过券商中转）。

   符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。有人说你这三条没有一条在说频率，只能叫低延迟系统不叫高频交易。的确，我再一次深切赞同“高频交易”是一个很差劲的名字。但现在市面上的主流媒体，包括大部分新闻和畅销书在谈到这个话题时，说的就是这种系统，所以我在这里就不纠结字面意思了。