1. 期货 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么
正常情况下
远月合约价格=现货价格+库存费
所以往往远月价格是大于近月的，也即远月对近月升水，这种情况下的市场叫做正向市场。但也有例外，像目前很多品种都是近月价格较远月高，远月贴水，这叫反向市场。
出现反向市场的原因是近期供求关系紧张，但预期远期供求关系会得到缓解。
三种情况：
1.市场陈粮不足，但不久后新粮上市。
2.供应商去库存力度超出市场预期。
3.当年存货用于次年交割时分级贴水。
2. 期货投机的合约交割月份选择 详情如下
期货投机者在选择合约的交割月份时，主要应考虑合约的流动性和近远月合约价格之间的关系。以下是具体分析：
一、合约的流动性
二、近远月合约价格之间的关系
综上所述，期货投机者在选择合约交割月份时，应综合考虑合约的流动性和近远月合约价格之间的关系，以确保投机操作的顺利进行并降低风险。
3. 期货近月比远月价高什么情况
期货近月比远月价高，这通常表明近期供需状况相对紧张或市场预期近期将有价格上涨趋势。
详细解释如下：
首先，当期货市场出现近月价格高于远月价格的情况时，通常反映了市场对近期内商品供需状况的判断。由于期货市场参与者众多，市场供求关系的变化会直接影响期货价格。当市场对近期内的商品需求预期增加，或者供应出现短缺迹象时，期货近月价格往往会有上涨的压力，并可能高于远月价格。这是因为市场参与者通常对近期的供需变化更为敏感，并愿意在价格上涨前进行交易。
其次，市场利率的变化也可能影响期货价格差异。利率的上升会增加持有期货合约的成本，从而可能推高短期期货价格。而当市场对未来利率走势预期较为稳定时，远期期货价格可能不会受到同样的压力，使得近月与远月期货价格出现差异。
此外，宏观经济因素和政策因素也是影响期货价格的重要因素。例如，经济增长预期、政策调控措施等都会对市场供求关系产生影响，进而影响期货价格的走势。当这些因素在短期内对市场价格构成压力时，也可能导致近月期货价格高于远月。
总之，期货近月价格高于远月价格的情况是多方面因素共同作用的结果。这不仅反映了市场供需状况和预期的变化，也可能受到市场利率、宏观经济和政策因素的影响。投资者在参与期货市场时，需要综合考虑这些因素，以做出更为明智的投资决策。
4. 期货合约不同月份价格之间的关系
影响期货月份之间的价差主要因素:
仓储费用:后一个合约相对前一个合约,在同一生产季节的情况下,仓储费用增加了;
品质: 对于新季的农产品,容易水份较多,而后一个月份的相对水份少;
季节因素:商品需求的旺淡季
就想到这些了,呵呵.
在一般情况下,两个月份会有一个合理的价差,利用这个价差可以做套利.
5. 为什么期货合约有的远月价格高于近月，有的近月价格高于远月
揭秘期货市场之谜：为何远月与近月价格差异显著
期货市场中，两种常见的期现结构——Contango与Backwardation，就像市场的晴雨表，揭示了供需关系与市场预期的微妙变化。Contango，如同预示牛市未来来临的“倒影”，反映的是当前市场过剩，远月合约因对未来供应改善的乐观预期而高位，形成“近月低、远月高”的价差结构。而Backwardation则相反，象征着牛市的当下，现货稀缺，近月合约价格高于远月，象征着“近月高、远月低”的逆向结构。
现货引领期货的舞蹈
期货价格的波动，有时是现货市场的情绪引导者。当处于Backwardation结构时，现货价格高企，促使期货跟随上涨，但随着价格见顶，现货回调，期货反而形成贴水，形成“高价格+高基差”的格局。而当市场转向Contango，期货引领现货，期货升水达到高峰，随后近月合约空头移仓远月，价差扩大，形成“中价格+大基差”的局面。
期现结构的转变，就像市场情绪的转折点。在Backwardation向Contango转变时，高利润和产能扩张改变了供需平衡，库存堆积加速了结构的反转。反之，当Contango转变为Backwardation，价格低位时，市场预期的改善和需求复苏，使得近月合约成为抄底的好时机，价差逐渐缩小。
总的来说，期现结构的变化是供需、预期和市场情绪的综合反映，理解这些变化，能够帮助我们更好地把握期货市场的动态，洞察价格波动的深层逻辑。在交易中，关注价格、基差和跨期价差的变化，是解读期货市场迷局的关键。