2014年上半年期货市场成交额

『壹』 请问2014年有哪些影响期货市场的重大事件

1、QE退出。美国量化政策的缩减退出。
2、乌克兰、伊拉克等能源地区冲突导致的国际油价回升。
3、国内贵金属抵押债务问题，导致的以沪铜为首的内外盘贵金属大跌（过去都是外盘铜领导内盘，这次是内盘主因）

我个人认为今年到目前比较有影响的大的期货方面事件也就这三样。

『贰』 近年来,中国期货市场发展迅速,其年成交额已经达到了百万亿级别,大大超过了股票交

1.7万亿——商品期货市场前日创出了有史以来最大的成交额。据统计，随着国际市场价格波动加大和股市的大幅上扬，国内商品市场从10月份开始，成交额出现大幅升温，截至27日已连续12 个交易日成交额突破1万亿元。业内人士表示，量化宽松造成的流动性充裕、上涨全球市场联涨带动的市场氛围、以个人投资者为主的市场结构，共同造成了十月以来的市场情况。一方面，说明市场容量出现了实质性的变化，“大期市”正式到来，量的提升已经引发质的飞跃；

『叁』 近五年来期货中成交量最大的是哪几个品种

铜和橡胶，一直都是龙头品种。走势也有相当的相似性，因为都是资金推动，一定程度上脱离本身的基本面。完全是资金对赌了。现在螺纹钢出来，后起之秀，交易量仅次于上述两个。所以最近的上海交易所，才要对螺纹和橡胶进行双边收取手续费。现在已经改为单边了。

『肆』 请问去哪里查期货市场历年的成交量和成交额呀，谢谢

你下载一个可以看期货的软件就可以，比如博弈大师即可

『伍』 在哪里能查到期货市场历年来每年的累计成交量和成交额数据

可以尝试去交易所网站看看。

『陆』 请问您是在哪里查到历年期货市场成交量与成交额的呀谢谢

期货软件提供导出功能，可以把以前的成交量和成交额导成EXCEL或者TXT文件。

『柒』 CTA基金过往几年的业绩如何

下面这张表覆盖了大部分策略基金这几年的表现。

虽然从这张表上可以看到从2015到2020连续6年CTA基金都获得了正收益，但其间市场环境的变化是非常大的。

2015年当年对于CT来说是一个转折年，当年发生了很多事情：股灾大家都历历在目，对于私募市场来说，端午节的股灾影响是非常大的，当时很多产品被强平，股指期货也被限仓。对于量化来说，一些高频接口都被限制掉，不能直接通过券商的接口去下单。由于股票量化无法很好地交易之后，很多私募就开始另辟蹊径，有些转向做CTA。根据2015年的数据显示，上半年1月到6月的期货市场累计成交额已经超过2014年全年水平。

2015年下半年股指在限仓之后，金融期货的交易整体骤然降温。因为没办法交易，只能开10手。导致大部分交易都转到商品市场，所以商品市场的成交量一下子就上来了。当时有色贵金属这些工业品板块，放量都非常明显。

到了2016年，很多公募在这一年也是比较难做出成绩来。因为在2016年，整个市场处于股指大灾后的一个恢复期，没有什么特别好的交易机会，也没有明显的赚钱效益。所以很多头策略表现都不太好，但在2016年CTA还是平均取得7.76%的正收益，平均的一个收益，领跑所有策略。在这一年CTA在策略方面显现出量化和主观的分化，量化的CTA开始逐渐超过主观CTA。（本文后续谈及的CTA均指量化的CTA，包括当前市场上主流的CTA基金都是量化。）

2016年的时候，CT大都是偏长周期的，波动回撤会非常大，大出现趋势行情的时候收益就非常猛。先前CTA还是以主观策略为主，但在16年已经可以看到一些量化CTA的收益已经完全不输主观策略，同时还能把波动和回撤控制的更好。于是，2016年成了量化CTA正式起步的一年。

到了2017年，大家应该还记得那年是一个白马股的牛市，漂亮50的行情。原因是处于股灾修复期的许多资金开始寻找估值修复的板块和个股去投资。所以，那时候消费股、白酒股、电器、格力电器、美的这些都是非常优质的标的，一批股票白马价值蓝筹股在当年的表现非常好。

对于商品市场来说，2017年可能算是历年当中唯一表现比较弱的一年，没跑赢股票策略。当时整个商品市场处于偏高位震荡的格局，趋势的延续性非常差，大部分时间处于区间震荡。

并且当时的CTA还是以偏长周期为主，这些策略的CTA表现得不理性，因为对于这种震荡的行情，它们没有办法很好地适应。做得好也就是维持不亏钱，差一些的就会出现持续性回撤。

到了2018年，大家的印象就更深刻了。因为2018年是离我们都比较近的一个熊市。整年下来大盘指数跌了20%多，全年市场机会不多，也就是年初有一波行情。

而2018年的商品市场则处于一个偏大周期的宽幅震荡行情，趋势虽然不明显，但震幅要比17年好很多，波动会大一些，所以这一年CTA基金的表现有所复苏。对比股票市场全年跌个普遍跌个百分之三四十，CTA的表现就被凸显出来了。特别是在4月份新上的苹果有一波增长，然后在7月PTA这些板块开始走出一波上涨行情，这对于CTA的趋势策略来说，整年还是有一些行情可以做的。

2018年另外一个重要的事件就是中美贸易战。当时引起了国内一个比较悲观预期，商品市场也从宽幅震荡转为急速下跌。到年底，黑色化工板块的领跌也给CTA策略带来一波行情。从数据上看，股票多头在2018年的平均收益是-12%，股票多空是-9%，宏观策略是-5%，以及一些其他的策略基本也都负收益，但2018年CTA策略的平均收益接近5%左右。

这一年优秀的CTA基金基本都获得年化20%甚至30%的收益，再一次诠释了CTA具备危机阿尔法的策略又是。接下来从2019年到现在，对CTA整体是比较友好的，特别是今年二三月份受疫情影响，商品市场的波动率显著上升。

『捌』 什么因素导致2011年中国期货市场全年成交额下降，比如政策、还是交易规则影响的

均有

『玖』 有谁可给我份沪深300股指期货2014年全年的日收盘价和交易量数据啊，写论文急用，万分感谢。

有谁可给我份沪深300股指期货2014年全年的日收盘价和交
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