Ⅰ 期权期货衍生品练习题
a.这样可行，理论依据为利率互换理论。
b.互换前甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.25%）
甲公司需支付利息为：2000万*10%
互换后甲公司需支付利息为：2000万*（ LIBOR+0.75%）
甲公司需支付利息为：2000万*9%
互换后合计降低融资成本：
10%+ LIBOR+0.25%-(9%+ LIBOR+0.75%)=0.5%
c.设甲给乙的贷款的固定利率为i,
乙公司直接贷固定利率贷款利率为10%，则i首先应满足：i<=10%
其次甲公司在利率互换中不能损失，
则有i-9%>= LIBOR+0.75%- LIBOR+0.25%
综上所述计算得出：9.5%<=i<=10%
Ⅱ 期货期权题目，需要详细计算过程。
Put option: 5.302
Delta: -0.373
没啥好详细计算的啊，，就带进BS Put Option的公式慢慢算啊
P(S,t)=N(-d2)Ke^-r(T-t)-N(-d1)*S
K=150
S=153
r=0.0512
N(.) 查正态分布表
Delta=dV/dS
Ⅲ 高分，期权期货，几道题目···，在线等啊···
可以做做现货这块不错的
Ⅳ 等下期货与期权这门选修课要考试。谁能帮我做
你应该建议网络弄个网络考试
Ⅳ 江湖救急 期货期末考试题 请教高手帮做下
1、某客户4月15日当天买入上海期货交易所7月份铜期货合约10张，当日开仓买入价格40,000元/吨，开仓时占用交易保证金多少？当天收盘价为40,120元/吨,结算价为40,100元/吨,当天收盘后保证金占用多少？5月20日他以45，000元/吨的价格平仓，他的盈亏是多少?
回答：（1）假设按交易所的最低保证金标准执行，则开仓时占用保证金＝40000*10*5*0.05＝100000元。
（2）收盘保证金按结算价计算，占用保证金＝40120*10*5*0.05＝100300元。
（3）恭喜你，发财了，小赚＝（45000－40000）*10*5*0.05＝12500元，当然，你要是把钱借给我，我也还可以给你的一点小利息，算是你的机会成本，可忽略不计。
2、某出口商，1997年1月17日签定一份3个月后出口100吨大豆的合约，价格依据签约当天的价格每吨3100元签定。但是4月17日交货时的现货价格不可能和1月17日成交时的现货价格完全一样，一旦现货价格上升，该笔交易的利润就会减少，甚至蚀本。出口商经权衡，决定通过套期保值交易来保值。1请判断他将作怎样的套期保值？2请根据以下假设数据计算该出口商最终以何价买入的大豆？假设1手大豆=10吨，1月17日，5月份大豆的期价为每吨3180元；4月17日，大豆现价为每吨3200元，5月份的大豆期价为每吨3280元。
现货上卖便宜，在期货上赚呗。预计未来价格上升，那么就在1.17作多大豆期货，以3180买入10手5月到期的大豆期货合约，在4月17日再选择以3280卖出10手平仓，期货上共盈利（3280－3180）*10*10＝100000元。现货上亏损＝（3200－3100）*100＝100000元，恭喜你没亏没赚。
Ⅵ 期货从业资格考试，期权部分试题
我也是要考期货的!呵呵
买入期货是持有多头 就是为了等待期货价格上升赚取投机收入。 买了看跌期权是为了为这个多头买一份保险罢了 防止价格大跌 。假如期货价格上涨 期权就损失了权利金12元 你只有期货价格也上涨了12元才能保本吧？那么期货的价格就是284+12=296