商品期货对冲品种匹配

① 目前有哪些现货可以与期货对冲

可以。比如你做多黄金股（豫光金铅，紫金矿业等，你从股票软件的板块找。黄金期货上市初期，就是紫金矿业几个公司和散户做的对手盘），但是股票下跌，这时你可以以小部分资金（期货有杠杆）适当做空一下黄金，对冲掉股票下跌的损失。但是要注意对冲头寸的数量一致，也就是期货和股票的资金要基本一致。
其他品种比如说铜，锌，早籼稻（金健米业）等等，都可以适当用期货市场降低风险。对于拟合度你可以自己结合走势图对比一下，具体拟合度是多少数值，我没有算过，也不好说。但是这个拟合度有时候会高一些，有时候相关度会低一些。

② 商品期货是什么对冲庄家如何在对冲中赚钱

期货市场的对冲交易大致有四种。 其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。 其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。 其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。 其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

③ 期货中的对冲机制是怎么一回事

对冲交易简单地说就是盈亏相抵的交易。对冲交易即同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

从世界各国证券市场的实践来看，在建立风险对冲机制上分别采取了现货卖空、股票期货、股指期货和股票期权、股指期权等形式，由于期权类产品除了增大杠杆效应外，其风险对冲的机制本质上同期货是一致的，从某种意义上它们可以看成期货产品功能的延伸。

因此，将国际市场上的风险对冲机制主要分为现货卖空、股票期货和股指期货三种形式。

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对冲模式

1、股指期货对冲

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲

2、商品期货对冲

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种。

3、统计对冲

有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

4、期权对冲

期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。

5、定增对冲

作为股权再融资的重要方式之一，定向增发广受外界关注的一大特点是增发价格相对于增发时的市场价格往往有着较高的折价。

机构投资者在参与定向增发时采用股指期货进行对冲是锁定收益、减小风险的较优方案。建议投资者选择性地参与多只定向增发的股票，构建现货组合分散非系统性风险，同时用股指期货对冲系统性风险，锁定定向增发的收益。

④ 商品期货对冲是什么意思

商品期货对冲：是指买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。

1. 一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

2. 比如说买入开仓玉米B804合约1手，同时卖出开仓玉米A0807合约1手，从中间赚钱盈利。这样一个过程就是对冲过程。
   

⑤ 不同期货市场的同一期货品种的对冲交易怎么做

不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。
因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。
这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

⑥ 商品期货对冲是什么

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲、跨市场套利和跨品种套利4种

⑦ 商品期货关联性最强的是哪2个品种

有很多，比如说焦煤和焦炭还有螺纹钢。焦煤的下游就是焦炭，焦炭就是来炼钢材的。另外还有大豆、豆粕和豆油，大豆可以用来压榨豆油，剩下的就是豆粕。还有菜粕和菜油。另外黄金白银同为贵金属。还有棉花和PTA都可以用来纺织。一般有关联的品种都可以用来套利。

⑧ 期货品种之间的关联关系怎么看

期货品种之间的关联，这是金融衍生品与差价之间的关系。

⑨ 期货里，常用的品种对冲组合（跨品种套利）

有很多
1、大豆和豆粕套利（大连交易所有指令支持）
2、大豆和豆油套利
3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）
4.、大豆和玉米套利（种植面积竞争）
5、豆粕和玉米套利（饲料消费替代）
6、玉米和麦子套利（饲料消费替代）
7、麦子和早籼稻套利（南北饮食习惯套利，替代）
8、豆油，棕榈油，菜油，油脂三角套利
9、棉花和pta套利（涤纶短纤替代）
10、塑料和pvc套利
11、塑料和pta套利
12、塑料和橡胶套利
13、螺纹钢和线材套利
14、螺纹钢和pvc套利
15、螺纹钢和焦炭套利
16、铜锌，铜铝，锌铝，铅锌套利