有关外汇远期合同表述正确的

A. 远期外汇合约合同签订日、起算日、确定日、结算日、到期日都代表什么

国内远期交易外管局有报价，如一个月，三个月，六个月，一年，就是指交易当日与银行签订一份远期合约，规定在远期的某个交易日，以现在约定的汇率买入或卖出一种外币，即为远期结售汇。外汇期货？没听说过。

B. 外汇远期合约

答案为A。人民币汇率从1人民币兑换14日元到1人民币兑换16元，人民币升值，日元贬值。客户按15的汇率买入人民币，日元贬值，远期合约亏损。

C. 远期外汇合约的外汇远期合约的主要特点

1、外汇远期合约的交易地点并不固定，通常是通过现代通讯手段进行，交易时间也不受限制，可以24小时交易，因而属于无形市场。
2、外汇远期合约是交易双方经协商后达成的协议，在交易币种、汇率、交割方式、金额等方面能够灵活地满足交易双方的偏好，因而是非标准化的合约。
3、外汇远期合约双方当事人都要承担信用风险。
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D. 远期合同的详情

远期合约指合约双方同意在未来日期按照固定价格交换金融资产的合约，承诺以当前约定的条件在未来进行交易的合约，会指明买卖的商品或金融工具种类、价格及交割结算的日期。远期合约是必须履行的协议，不像可选择不行使权利（即放弃交割）的期权。远期合约亦与期货不同，其合约条件是为买卖双方量身定制的，通过场外交易（OTC）达成，而后者则是在交易所买卖的标准化合约。远期合约规定了将来交换的资产、交换的日期、交换的价格和数量，合约条款因合约双方的需要不同而不同。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。
远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定日期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。
远期合约是场外交易，如同即期交易一样，交易双方都存在风险。因此，远期合约通常不在交易所内交易。伦敦金属交易所中的标准金属合约是远期合约，它们在交易所大厅中交易。
在远期合约签订之时，它没有价值－支付只在合约规定的未来某一日进行。在远期市场中经常用到两个术语：
1、如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价（Contango）。
2、如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价（Backwardation）。

E. 远期合同与外汇风险问题

银行不可能签订这份远期外汇合约，只能够在甲乙双方的合同里注明，利率的变化应该如何分担。

F. 请教:与远期合约相比较，下面关于期货合约表述正确的是（ ）。

我不赞同楼上回答,我认为应该选A
A正确.
B.期货是在交易所交易,对手方是交易所,也即交易所是所有交易者的共同对手方,基本不存在违约风险.而远期合同是交易双方私下签订,有一定的履约风险.
C.期货市场有保证金,需交纳至交易所保证交易,远期双方约定,可有可无.
D.基差变动会导致一定的市场风险,也即期货市场走势与市场走势并非完全一致.

G. 远期外汇合约的介绍

远期外汇合约（foreign exchange forward transaction ) 又称期汇交易，是指买卖外汇双方先签订合同，规定买卖外汇的数量、汇率和未来交割外汇的时间，到了规定的交割日期双方再按合同规定办理货币收付的外汇交易。

H. 远期外汇综合协议，求详解，最好举例子。PS我在看郑振龙的《金融市场学》，有关这个概念全是文字叙述，

就是类似回购吧，比如说A用美元找B买人民币，一段时间后再将人民币卖给B，就是这样。

I. 远期外汇综合协议的介绍

远期外汇综合协议是指双方约定买方在结算日按照合同中规定的结算日直接远期汇率用第二货币向卖方买入一定名义金额的原货币，然后在到期日再按合同中规定的到期日直接远期汇率把一定名义金额的原货币出售给卖方的协议。即：从未来某个时点起算的远期外汇协议，即当前约定未来某个时点的远期汇率，其实质是远期的远期。

J. 两道道关于外汇远期的题目。答对可以加好友，长期有题目求解答。

先购入EUR然后三个月后出售：
100*（1+0.2880%/4）*1.3660=136.698 USD
如果直接换成美元存3个月则有：
100*1.3736*(1+0.2348%/4)=137.44 USD
则3个月的亏损是137.44-136.698=0.7426 USD
如果是购入欧元1年后出售的话：
100*（1+0.5510%）*1.3451=135.251USD
如果直接换成美元存1年则有：
100*1.3736*(1+0.5553%)=138.123 USD
1年的亏损应该是：138.123-135.251=2.872 USD
因此，对EUR先买后卖，3个月与1年之间的差价应该就是ERA的值，即：
0.7426-2.872=-2.129 USD
由于基数是100，扩大10000倍，为-21290美元。

这个条件有点多啊，我有点不确定了。按理说，如果没有前面T1的交易条件，那么只要满足利率平价就可以了，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= 1*S1*[1+rf(T2-T1)].但由于前提条件A公司与银行协商，如果以这个价格银行肯定是执行交割了，因为这样的话不交割它就赚的少了。所以，我觉得再退回原点。

假设：有1个单位的本币，换为K1单位外币，然后在T1时损失了S1-K1，因此S1-K1是银行的钱，而K1-(S1-K1)=2K1-S1则是公司剩下的钱了，所以公司以名义金额进行外汇操作所得应当等同于其以实际金额直接收利息所得，即1*[1+r(T2-T1)]*K2= [(2K1-S1)/S1]*S1*[1+rf(T2-T1)].
验证：如果r=rf，则同等条件下K2小于前值，即由于公司本身的亏损导致之后的远期外汇定价被压低，更容易出现亏损。

PS：首先，我要说，我是业余的，而且这么答我也不知道对不对，只是我的想法。
其次，你的题目太亮了一点，求人还理直气壮的我也不是第一次见。这次我纯属兴趣，免费献丑了。应你的题目，以及楼下给我的灵感，如果你是mm的话并且我的回答是正确的话，那么倒是可以继续交流吧，哈哈。