期货多策略组合管理

❶ 什么是期货策略（上）

《期货策略(上)》内容简介：自2010年4月16日股指期货正式推出以来，“期货”开始越来越频繁地出现在各种媒体上，“什么是期货？该如何操作？”成了许多股民，甚至普通人越来越关心的问题。《期货策略(上)》的作者为期货行业的资深人士，从专业的角度、用通俗的语言解除了许多读者心中的疑团。通过这《期货策略(上)》，您将了解到如何在市场中更好地规避风险、怎样才能跑赢市场。《期货策略(中)》，点击查看

❷ 什么叫管理型 策略型的期货资管业务

什么是策略型的期货资管业务 以下范文仅供参考：
期货资管是期货资产管理业务的简称，是指期货公司根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供期货及其他金融衍生产品的投资管理服务的行为。期货公司开展期货资产管理业务需要达到证监会要求，获得证监会批准，并成立期货资产管理部。
期货公司作为期货资产管理人，可充分发挥自身的人才优势、IT优势、研发优势等为投资者做资产管理。期货公司资管业务可以投资于：期货、期权及其他金融衍生品；股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等中国证监会认可的其他投资品种。但是从目前看，期货公司资产管理主要投资于国内期货市场品种和固定收益类产品。未来随着人才储备和技术成熟可扩展至其他领域。

期货资产管理业务中，期货资产管理部门可进行产品设计、资金融通、市值管理、投资风控、清算托管、绩效评估等服务，并可作为期货衍生品交易平台、提供量化交易相关服务。而目前期货管理初期主要是针对单一个人和机构投资者，进行“一对一”的资产管理，其资产管理规模要求500万以上。而主要投资于期货市场，其产品主要是一些单边交易和对冲套利类产品，包括日内或单边程序化交易，宏观对冲型、基差交易型、月间套利型策略等。但是随着期货资产管理业务的成熟，发行产品逐步转向“一对多”业务。

在期货资产管理操作中，期货公司资产管理部一方面可以直接聘请有经验，操作业绩佳的交易员为客户进行资产管理。另一方面，期货公司可以作为资产管理平台，寻求专业的投机者或投机机构作为期货公司的投资顾问，合作发行资产管理基金产品。而专业的投机者或投机机构也可作为产品的直接参与者进行认购，分享投资收益。
在期货资产管理产品中，单一型资产管理产品中，资产委托方作为资产管理出资人，承担产品账户波动带来的风险，享受其大部分利润，期货公司作为资产管理人收取适当的资产管理费用后，可根据产品盈利后获得小部分利润。在结构型资产管理产品中，出资方根据其承担的风险不同可以分为优先方和劣后方，优先方出资后不承担产品价格波动带来的风险，但仅仅享受产品盈利后部分收益。而列后方需承担产品价格波动带来的全部风险，享受产品盈利后大部分收益。其中劣后方出资资金大部分为期货公司合作的投顾。根据市场发展，目前“一对多”、多样化的结构性产品也在孕育之中。

因此可见，期货资产管理业务对整个期货公司的水平提升将有很大的意义；从期货行业来看，优秀的期货公司能通过资管业务带来利润，从而实现差异化竞争，提升整个行业的竞争质量。

❸ 期货风险管理策略有哪些

在期货资金管理上最重要是保障本金的安全，其次才是获利最大化的追求。止损/止盈纪律的执行要坚决实行程式化。失误后要先执行纪律，再进行场外反思。
根据自身情况调节风险，如果您是刚开始交易的新手，希望您掌握好账户资金以及开仓所占保证金的比例。
一般风险规则告诉我们：每笔交易的风险不能超过5%-15%。比如说，你用所有保证金的5%开仓位。如果损失，你就用剩下的95%的5%来开仓位。
风险回报率：目标盈利和所能承受损失比率一般设为2:1，但3:1更好。
一定不要忘记止损。通常，当市场跟您预期的背道而驰时，投资者总是不自觉地想调整止损位。但是止损一旦设定就请不要更改，否则止损就失去了保护资产的作用。

❹ 期货的对冲策略

我没有操作过标普，只操作过纳指，我叠加6月合约看了一下，标普指数和mini标普06的走势和联动性完全接近，而且相差值最大差是 正负100以内。你具体的问题不是很了解，你想怎样对冲？

❺ 如何进行产品组合管理

产品组合是指公司提供给市场的全部产品线和产品项目的组合和结构，即公司的业务经营范围。产品组合状况直接关系到公司的销售额和利润水平，公司必须对现有产品组合做出系统评价和分析，并决定是否加强或者剔除某些产品线、项目，以进行产品组合的优化。优化产品组合主要有以下的策略: 1.扩大或者缩减产品组合的广度
产品组合的广度指一家公司所拥有的产品线的多少。公司拥有的产品线越多，说明产品组合的广度越大。同一产品线上的产品，往往有某种类似的特性。扩大或者缩减产品组合的广度就是增加或者减少所拥有的产品线的数量。
当公司预测现有产品线的销售额和赢利率在未来一段时间可能上升时，就应该考虑增加新的产品线。扩大产品组合的广度，有利于公司充分利用现有的资源，发掘生产潜力，更广泛地满足各类需求，占有更宽的市场覆盖面。
当市场不景气或者能源、原材料供应紧张时，缩减产品组合中获利小的产品线，可以使公司集中资源，发展获利多的产品。缩减产品组合的广度，便于公司集中力量，实行专门化生产或经营，更深入地满足某一类需求，但风险较大。

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2.扩大或者缩小产品组合的长度
产品组合的长度指一家公司所拥有的产品品种的平均数，即全部商品品种除以全部产品线数所得的平均数。扩大或者缩小产品组合的长度，即增加或减少产品的品种数量。
产品种类越多，产品线也越长，越有利于消费者选择产品;较短的产品线或者产品组合，有利于大批量的生产和销售，避免脱销。
3.扩大或者缩小产品组合的深度
扩大或者缩小产品组合的深度，即从增加或者减少产品的花色规格的角度，来考虑调整产品组合。一般来讲，当公司打算增加产品特色或者为更多的细分市场提供产品时，可以选择在原有产品线内增加新的产品项目;当公司在市场上处于劣势，或者能源、原材料供应紧张时，可以选择在原来的产品线内缩减产品项目。
4.提高或者降低产品组合的密度
提高或降低产品组合的密度就是提高或者降低各个产品线的相关程度。
产品组合密度越大，产品组合中各个产品线的相关程度就越高，这样有利于巩固公司在行业中的地位，公司可充分利用现有的生产条件、市场销售条件，对产品组合进行相对较好的管理;产品组合的密度越小，产品线之间的相似性越低，公司所涉及的产品领域或行业就越广泛，这样会加大对产品组合管理的难度，

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管理费用也会相应提高。对中小公司来讲，因为资源和生产能力有限，应该较多地选择提高产品密度的方 5.产品线延仲
每家公司的产品都有特定的市场定位，产品线延仲有向下延仲、向上延仲和双向延仲二种实现方式。
当公司高档产品销售增长缓慢，公司的资源设备没有得到充分的利用，为了赢得更多的客户，将产品线向下延伸。这样延仲后能够利用高档名牌产品的声誉，吸引购买力水平较低的顾客购买此产品线中的廉价产品。
向上延伸是在原有的产品线内增加高档产品的项日。实行这一策略的主要条件是:高档产品市场具有较大的成长率和较高的利润率;公司的技术设备和营销能力己具备加入高档产品市场的条件;公司要重新进行产品线定位。
双向延仲是指原来定位于中档产品市场的公司掌握了市场优势以后，向产品线的上下两个方向同时延仲。
从上述表述可以看出，产品组合的方式很多，在具体策划的过程中，要在相关的理论知识和技巧基础上，结合实际操作经验，才能实现理想的产品组合策划。 6.牢记要点
优化产品组合主要有以下的策略: 扩大或者缩减产品组合的广度
扩大或者缩小产品组合的长度 扩大或者缩小产品组合的深度 提高或者降低产品组合的密度
产品线延仲顾客对沙发最重视的两个属性是价格和功能。价格可以分为高、中、低二个档次;功能分为单功能(只能坐)、双功能(坐和睡)、二功能(坐、睡及储藏)。A,B,C公司都有沙发产品线，A公司原来一直生产单功能高档沙发，但B公司生产高、中两档的单功能沙发，C公司生产低档双功能和低档二功能沙发。 通过权衡利弊，A公司决定生产高档双功能、中档双功能和中档二功能二种沙发，因为这二个市场没有竞争者。 实践练习
请您完成以下连线题(选择与特定产品组合策略相适应的时机):
1.缩小产品组合的长度A.现有产品线的销售额和赢利率在未来可能提升时
2.向下延仲产品线B.市场不景气，能源供应紧张时 3.扩大产品组合的广度C.竹理效率尚不高的中小型公司 4.缩小产品组合的深度D.公司的资源和设备尚未得到充分的利用，高档产品的销售增长缓慢

❻ 阳光私募里面的复合策略、量化对冲、期货策略分别是什么以及之间的区别

说的很笼统，一般阳光私募推产品会有宣传册，三折页四折页那种，里面会有比较详细的策略。
一般而言，复合策略就是有好几个策略组合，有趋势的，有套利的，有对冲的；
量化对冲一般是计算机建模型，基础参数可以有利率、汇率、历史走势等等，也有纯技术图形统计概率下单的；
期货策略比较模糊，一般不这么说，可能是期货现货价差套利，期货品种间套利，同品种间跨期套利等等，希望你能满意

❼ 什么是期货策略（中）

解读价格语言下的潜台词剖析市场规则外的潜规则中国特色期货市场的深刻诠释实战操作分析方式的全面变革《十年一梦》作者青泽鼎力推荐自2010年4月16日股指期货正式推出以来，“期货”开始越来越频繁地出现在各种媒体上，面对突如其来的期货热潮，怎样适应这种专业投资市场，怎样才能获得稳定的回报，成了很多股民、期民以及各种专业机构越来越关心的问题。本书作者从期货私募基金的独特视角，以大量实盘交易为例，用通俗的语言，由浅入深地剖析市场微观与宏观的规律。通过这本书，您将了解到许多市场上从来没有被认识过的秘密领域，从而帮助您在实盘交易中更胜一筹。

❽ 期货中主观策略，量化策略是什么意思

主观VS量化：都是套利，却各有千秋

就投资方法来说，CAT策略可以分为主观CTA和量化CTA，说白了就是目的一样，但手段不同。

私募排排网

结语

CTA套利是一门艺术，它考验的不仅是基金经理敏锐的洞察力，同时也是决定一家CTA策略私募机构发展好坏的重要标准之一。

❾ 一个操盘手如何管理多个期货多账号

你好，
要先管理多账号，建议用文华财经，可以设置多个账号，而且文华是目前国内期货交易行情软件里的主流软件。其他不明白的可以追问我，希望对你有所帮助。