Ⅰ 急急急，帮忙做一个期货的计算题，谢谢了
1、出口商将在1月17日在期货市场上买入10手5月大豆期货合约进行套期保值。
2、大豆出口商在4月17日将以每吨3200元买入大豆，但交易成本只有3100元。
具体计算方法为
大豆出口商套期保值获利
10（手）*10（吨）*（3280-3180）=10000元
大豆出口商4月17日花费
100（吨）*3200=320000元
实际成本
320000-10000=310000元 310000/100吨=3100元/吨
这里没有考虑期货交易费用（一般很低，可以不考虑），在1月17日至4月17日，期货和现货都涨了100元，但是期货价比现货价要高80元，因此不存在期货交割，而且合约是5月的，也还没到期。
其次，套期保值是在市场上进行数量一样操作相反的买卖行为。
大豆出口商签订出口100吨大豆，那么必须在期货市场上买入相应期货仓单。
Ⅱ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊
你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~
Ⅲ 期货的计算题
NYBOT棉花1手50000磅,买入5手正好起到多头套期保值作用.
该厂买入棉花期货每磅平仓亏损X=78.5-75.2=3.3美分
买入棉花价格为70美分/磅,则棉花实际进口成本为
70+3.3=73.3美分/磅.
该厂在现货进口成本上比原来低2美分/磅,而期货市场亏损3.3美分/磅,套期保值出现1.3美分/磅的亏损.
Ⅳ 期货市场教程计算题怎么才能过
都是些比较简单的试题！你要是应试能力比较强的话很简单！否则就要好好理解！数学不好不要紧理解就行的！！公式比较好理解的！！
Ⅳ 关于期货期权的计算题
大哥 看书要好好看啊 表格的下面注明了的 一手是25吨
Ⅵ 一道期货基础知识的计算题
你这道问题的分数真的不容易拿，我通过中国期货业协会的全国期货从业人员资格考试用书中(基础知识部分)的期货市场教程里的相关例题才计算得出此题的答案，这题的答案应该是A.16440元。相关解释如下：
如果用我以上所说的教程来说，此题目如果答案是A，问题应该是问当日成交时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少，如果是问当日结算时应从其结算准备金帐户划出的交易保证金应为多少则题目的条件不足。
当日成交时的交易保证金划出=卖出期权所得的金额(或称为权利金)+上一交易日期货交易保证金-虚值期权的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：这题目明显是一个虚值期权，所以会用到以上计算方式，另外还要注意一点传统的期权保证金制度对于每一张卖空期权保证金为这两个计算出来的数的较大者作为期权保证金，这两个数分别为：
1. 权利金+期权合约保证金-虚值期权的一半；
2. 权利金+期权合约保证金一半。
Ⅶ 期货基础知识计算题
首先这是卖出套期保值，基差算出来是走强的，所以该方案是盈利的，B就排除了。
其次，饲料厂是以高于期货价格10元/吨的价格交收的，期货基准价格告诉你了3600，所以C也不对，应该是3600+10=3700.
D明显不对，期货市场3220卖出开仓，3600平仓，所以是亏损380.
所以只能选A.
Ⅷ 期货计算题
第一题，理论价格是：现货价格+持仓成本
持仓成本包括仓储费、保险费、资金占用的利息，这里是三个月
所以理论价格是8.2+（0.025+0.005+0.01）*3=8.32美元/蒲式耳
套公式的话，空头套保基差走强盈利，原来的基差是现货价格减去期货价格=-持仓成本，也就是-0.12美元/蒲式耳，那么后来的基差应该是-0.08美元/蒲式耳
套公式简单一些，不过这道题可以不套公式，因为成交价已经给出，现货盈利0.12美元/蒲式耳，期货亏损0.08美元/蒲式耳就可以了，所以期货价格是8.32+0.08=8.4美元/蒲式耳，基差是8.32-8.4=-0.08美元/蒲式耳
第二题
1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场亏钱，但还是应该以生产经营活动为主，不应该存在侥幸心理，所以操作是卖出11月合约，当然也有可能是移仓，将合约换月。
套利者买入远月合约（买入11月），卖出近月合约（卖出9月），做牛市套利。
投机者买入近月和远月合约，以期合约价格上涨获利。
2）如果我有很多钱的话，我会做套利，以稳为主。但是我没有那么多钱，而我又想很快发财，不得不投机。这道题的意思是看你是否明白跨期套利比投机风险小一些，所以你最好写“我会套利，因为套利风险小，投机风险太大”。随便写点别的理由也行，比如我不喜欢投机，或者我不喜欢冒险。
3）买入套保者有盈利，如果当初买入的是9月合约，则盈利250元/吨，如果当初买入的是11月合约，则盈利280元/吨，但他的现货成本也将上升。
卖出套保相反，9月合约亏损250元/吨，11月合约亏损280元/吨，他们在现货市场上会有更多盈利。
所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。
牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。
投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，因为没有给出7月价格，所以无法分析盈利。如果做多11月合约，盈利280元/吨。
Ⅸ 期货计算题 急
第一题，我算给你看。 不好意思的写的啰嗦，我智商低。
A
基差就是：现货减期货价格的值。
正向行情基差是负数。正向市场是现货价格比期货价格低，因为期货会有保管费，仓储费等等。
先看看他期货市场赚的钱是多少。
（2060-2050）*20*10=2000元。
（卖出价格减去买入价格）*20手每首10吨，*10
得到的2000，就是他在期货市场赚的钱。
这个好像可以不算，因为反正每吨他赚10元。
要想净盈利，就是说想低于2020买入嘛。
每吨他已经赚了10元了，2020+10，是他的成本价格。
就是说现货价格要小于2030他才算净盈利。
求基差2030-2060=-30
大于-30
第二：C
卖出期权最大的盈利就是权利金，就是说价格在10000点一上，他可以赚120点的权利金。
他花了100点买入执行价格10200点的看跌期权，
价格低于10100（10200-100）他才保本，高于10100就亏。
所以。。。
当价格是10000点的时候他是最大盈利。
什么公式我不知道，反正，
买入的看跌期权要求价格低于10100才盈利，卖出的看跌期权则在10000点是最大盈利，因为高过10000点对方放弃行权。则最大盈利。
当小于（10000-120=9880）点，卖出的看跌期权会亏损，大于10000则赚120，且最多赚120
当大于（10200-100=10100）点，买入的看跌地权会亏，最多亏100，因为他可以放弃行权，小于10100就可以赚。
就在这个区间了。
最大盈利。。。头疼，我仔细想先该怎么做呢。
所以想了半天想出来了。呵呵，我比较笨。最大盈利点就只10000点了。因为在10000点卖出的可以赚120。买入的可以赚10100-10000=100，加起来就是220点。
低于10000点，卖出的少赚，买入的多赚。不信自己算，刚刚有这个备选答案。
Ⅹ 期货交易计算题
兄弟，我正好也做到这题，从业资格考试的题目。
我明确告诉你这题目出错了，书上的例题也错了。
首先3月1日的期货合约是3400点，而不是3324点，所以在3月1号做空100单期货到9月17日交割，每单要亏损100点，而不是176点，也就是每单要亏损30000元，100单就亏了3百万。
你就这么简单的理解就是做空就是涨了要赔钱，做多就是跌要陪钱，因为他在3400点的时候做空，而交割日是3500点，所以他亏了100点，所以是负的，至于其他几位仁兄说的交割结算价的计价方式就不讨论了，你就当题目里说的3500点是交割结算价好了。
出这题目的人真是脑子被驴踢过的啊，低能！！！ 这本书上很多地方都有错误，让人头疼