㈠ 银行间外汇市场交易均采用什么标价法
直接标价法...
㈡ 掉期率的计算方法
1、掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。
①以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数
②以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率
2、不规则天数的掉期率的计算
不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：
①找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。
②计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。
③计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。
④将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。
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㈢ 掉期率报价法是（）
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：
例3.3
2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：
spot
1.7540/50；
30-day
2/3；
90-day
28/30；
180-day
40/20。
解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与报价方远期卖出这个货币的汇率的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。
2、所以，在这里：spot
1.7540/50
30-day
掉期率为
2/3
（2/3是小/大点，应该为加法）
即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.7540+0.0002）的汇率再买入英镑。
同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.7550+0.0003）的汇率再卖出英镑
3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法
4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。
即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.7540-0.0040）买入英镑。
报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.7550-0.0020）卖出英镑。
向左转|向右转
㈣ 我想问一下掉期交易应如何计算
掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。
在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。
英镑汇价表
外汇交易类型 银行买价 银行卖价
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。
㈤ 外汇市场中的掉期交易指什么
所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易。这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段。
㈥ 怎么看懂人民币外汇远期/掉期报价
就是表示升贴水率
如果即期汇率是USD/CNY(美元,人民币)= 7.0451/7.0455
一周 -4.0/1.0,表贴水
就是说一周后的远期汇率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456
㈦ 外汇掉期对外汇市场有什么影响
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。同时，开展外汇掉期操作也有助于提高远期外汇交易的流动性，两者是相辅相成的。随着远期外汇市场的逐渐规范，今后外汇期货、外汇期权等一系列的外汇市场衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国外汇市场的进一步发展，有利于各种外汇避险工具的应用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。
㈧ 外汇市场-人民币外汇远期/掉期报价
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：A／B货币对于远期汇率与A、B这两种货币汇率的未来变动 趋势没有一点关系。
远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360
从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。
而掉期业务实际由两笔外汇业务组成，一笔为即期外汇业务，一笔为远期外汇业务。所以，外汇远期／掉期报价并不能代表汇率走向的趋势。
我国目前实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。汇率由一篮子货币组合决定，而这个货币组合央行却没有公布。我国现在对资本进行管制，且没有开放资本项目，同时真正的人民币市场利率和汇率还在逐步形成过程中。央行的政策调控目标很大程度上决定了利率以及汇率的走势。