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R语言分析汇率GARCH模型

发布时间:2021-04-23 02:48:40

① R语言或者EViews如何具体预测出用garch模型拟合的股票的波动率

eviews比较方便,views里面做

② 求助 如何使用rgarch 包做带外生变量的garch模型

没看到数据。说一下操作方法:
将函数ugarchspec()中的mean.model参数的子参数external.regressors设定为沪深300指数的收盘价格;将函数ugarchspec()中的variance.model参数的子参数external.regressors设定为中国平安的成交量,即可。

③ 如何用 GARCH(1,1)模型计算汇率波动和Eviews的操作步骤

汇率去中国银行的网站可以找到

GARCH(1,1)你去看 john hull的书里有叫你怎么操作的

④ R语言中怎么实现SARIMA-GARCH模型的参数估计

对R做平稳性检验,结果显示,在5%的显著性水平下接受拒绝原假设,表明不存在 ... 在建立计量经济模型时,总要选择统计性质优良的模型 对上证指数收益率序列AR(3)模型进行条件异方差的ARCHLM检验(滞后8阶),结果给出 AR模型的参数估计 GARCH

⑤ R语言中EGARCH模型拟合结果的参数shape有什么含义

有的时候是这样的,你的模型建立是有很大问题的 我替别人做这类的数据分析蛮多的

⑥ 用r语言的rugarch包的ugarchforecast预测garch模型的波动率,向前预测100步,为什么sigma是逐渐递减的

100部预测应该算多了吧,预测步数多了后收敛于无条件方差

⑦ R语言中如何实现garch和虚拟变量一起的回归方程

这是金融的内容吧,我回去研究研究。

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