1. 资产组合的方差怎么算
资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现在收益最大的同时风险最小。
现代资产组合理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨（Markowits）于 1952年创立的，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普（Sharpe）则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－协方差矩阵中的非对角线元素。他据此建立了资本资产定价模型(CAPM)，
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2. 证券从业资格考试的《证券投资分析》有道题求证券组合A和B收益率的方差
我看了一下教材，应该是书错了。我刚考完证券投资分析，80分。里面计算题都挺简单的，不过基本原理还是要知道的。BS模型不会考计算，但是原理还是要知道的，比如说历史波动率怎么计算等。个人感觉组合管理很重要，还是要打好基础。 楼主加油。
3. 证券组合方差问题
答案如下：1.AD 2.BD 3.BC
解释如下：
设证券组合中证券A的比例为x，则证券组合中证券B的比例为1-x。
VAR(A，B)=x^2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A，B)且cov(A，B)=stdA*stdB*cor(A，B)
对于完全正相关的证券A和证券B其cor值为1，对于完全负相关的证券A和证券B其cor值为-1，对于完全不相关的证券A和证券B其cor值为0。
1.把相关的数值代入上述的式子得：0.3x^2+0.2(1-x)^2+2*根号0.06*x(1-x)=1/10*[3x^2+2(1-x)^2+2*根号6*x(1-x)]=1/10*[(5-2*根号6)x^2+(2*根号6-4)x+2]=(5-2*根号6)/10*[x^2+2*(2+根号6)x+10+4*根号6)]=(5-2*根号6)/10*(x+2+根号6)^2
由此可得上式中当x=-2-根号6为当证券组合在允许卖空的情况下的最小方差，但依据题意证券组合不允许卖空，则0=<x=<1，故此当x=0时为这证券组合的最小方差，即最小方差证券组合为B，即最小方差证券组合为证券B的方差20%。
2.把相关的数值代入上述的式子得：0.09x^2+0.0625(1-x)^2+2*0.3*0.25*(-1)x(1-x)=1/400*[36x^2+25(1-x)^2+60x(x-1)]=1/400*(121x^2-110x+25)=1/400*(11x-5)^2
由此可得当x=5/11时为该证券组合的最小方差证券组合，且最小方差证券组合的方差为0。
3.把相关的数值代入上述的式子得：0.16x^2+0.09(1-x)^2=1/100*[16x^2+9(1-x)^2]=1/100*(25x^2-18x+9)=1/4*(x^2-0.72x+0.36)=1/4*(x-0.36)^2+0.0576
由此可得当x=0.36时为该证券组合的最小方差证券组合，且最小方差证券组合的方差为0.0576。
4. 高数计算题，求预期收益率，标准差
1、该证券投资组合的预期收益率
=80%*10%+20%*18%=11.6%
2、A证券的标准差
=根号下方差0.01414=0.119
3、B证券的标准差
=根号下方差0.04=0.2
4、ρXY=COV(X，Y)/√D(X)√D(Y)，
A证券与B证券的相关系数=0.0048/(0.119*0.2)
5\投资组合的标准差计算公式为 根号下【(W1σ1）^2+（W2σ2）^2+ 2W1W2*协方差】
所以题目=根号下【80%*0.0119+20%*0.02+2*20%*80%*0.0048】
答案自己计算器按下
5. 证券组合标准差的计算
0.3*0.3*0.06*0.06+0.7*0.7*0.08*0.08+2*0.3*0.7*0.06*0.08=0.098752
0.098752开方为0.3142
比例1的平方*标准差1的平方+比例2的平方*标准差2的平方+比例1*比例2*标准差1*标准差2*2最后开方。
没有办法输入公式真麻烦。
6. 证券问题 组合标准差计算
你是吉大的吧。。。金融案例管理复习题。。。同求