金融機構市場風險的定義

㈠ 金融機構面臨的主要風險

金融抄機構面臨的金融風險主襲要有
(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中，利率風險尤其重要。
(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。信用風險還包括由於債務人信用評級降低，致使債務的市場價格下降而造成的損失。
(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求，迫使機構提前清算，從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致機構破產

㈡ 大家告訴我一下風險和金融風險的定義及分類是什麼

同學你好，很高興為您解答！

(一)金融風險的定義。所謂風險是指未來結果的不確定性，如未來收益、資產或債務價值的波動性或不確定性。金融風險是指企業未來收益的不確定性或波動性，它直接與金融市場的波動性相關。一般而言，收益的不確定性包括盈利的不確定性和損失的不確定性兩種情形，需要說明的是現實中人們更關注的是損失的可能性。

(二)金融風險的分類。金融風險的種類很多，按照不同的標准，金融風險可以劃分為以下幾類：

(1)按照金融風險產生的根源劃分，包括靜態金融風險和動態金融風險。靜態金融風險是指由於自然災害或其他不可抗力產生的風險，基本符合大數定律，可以比較准確地進行預測。動態金融風險則是由於宏觀經濟環境的變化產生的風險，其發生的概率和每次發生的影響力大小都隨時間而變化，很難進行准確的預測。

(2)按照金融風險涉及的范圍劃分，包括微觀金融風險和宏觀金融風險。微觀金融風險是指參與經濟活動的主體，因客觀環境變化、決策失誤或其他原因使其資產、信譽遭受損失的可能性。宏觀金融風險則是所有微觀金融風險的總和。

(3)按照金融機構的類別劃分，包括銀行風險、證券風險、保險風險、信託風險等。

現代金融風險管理所提出的挑戰主要針對金融風險的測度問題。因為一旦金融風險暴露的大小測度出現偏差，那麼下一步針對風險暴露所開展的風險管理活動可能就會失效。因此風險測度問題在整個金融風險管理活動中居於核心地位。

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㈢ 風險和金融風險的定義及分類是什麼

風險指遭受損失、傷害、不利或毀滅的可能性，即損失發生的不確定性。金融風險指的是與金融有關的風險，如金融市場風險、金融產品風險、金融機構風險等，是一定量金融資產在未來時期內預期收入遭受損失的可能性。

風險指損失發生的不確定性，是對各種不確定性事件的總稱，如人身風險、健康風險、財產風險、失業風險、金融風險等等。金融風險只是風險的一個細分類，風險包括金融風險，金融風險只是風險的一個子分類。

㈣ 金融機構的風險

金融機構風險管理主要涉及市場風險、信用風險和其他風險的管理，同時針對不同的風險的特點，確定不同的實施方案和管理戰略。 1、市場風險
市場風險是指因市場波動而使得投資者不能獲得預期收益的風險，包括價格或利率、匯率因經濟原因而產生的不利波動。除股票、利率、匯率和商品價格的波動帶來的不利影響外，市場風險還包括融券成本風險、股息風險和關聯風險。
美國奧蘭治縣（ORANGE COUNTRY）的破產突出說明了市場風險的危害。該縣司庫將奧蘭治縣投資組合大量投資於所謂結構性債券和逆浮動利率產品等衍生性證券，在利率上升時，衍生產品的收益和這些證券的市場價值隨之下降，從而導致奧蘭治縣投資組合出現17億美元的虧損。GIBSON公司由於預計利率下降，購買了大量利率衍生產品而面臨類似的市場風險。當利率上浮時，該公司因此損失了2000萬美元。同樣，寶潔公司（Procter & Gamble）參與了與德國和美國利率相連的利率衍生工具交易，當兩國的利率上升高於合約規定的跨欄利率時（要求寶潔公司按高於商業票據利率1412基點的利率支付），這些杠桿式衍生工具成為公司承重的負擔。在沖抵這些合約後，該公司虧損1.57億美元。
2、信用風險
信用風險是指合同的一方不履行義務的可能性，包括貸款、掉期、期權及在結算過程中的交易對手違約帶來損失的風險。金融機構簽定貸款協議、場外交易合同和授信時，將面臨信用風險。通過風險管理控制以及要求對手保持足夠的抵押品、支付保證金和在合同中規定凈額結算條款等程序，可以最大限度降低信用風險。
1995年以來，信用風險問題在許多美國銀行中開始突出起來，根據1998年1月的報告，其季度財務狀況已因環太平洋地區的經濟危機而受影響。例如，由於亞洲金融風暴，JP摩根(摩根大通公司)將其約6億美元的貸款劃為不良貸款,該行97年第四季度的每股盈利為1.33美元，比96年的2.04美元下降35%，低於市場預期的每股收益1.57美元。
3、操作風險
操作風險是指因交易或管理系統操作不當引致損失的風險，包括因公司內部失控而產生的風險。公司內部失控的表現包括，超過風險限額而未經察覺、越權交易、交易或後台部門的欺詐（包括帳簿和交易記錄不完整，缺乏基本的內部會計控制）、職員的不熟練以及不穩定並易於進入的電腦系統等。
1995年2月巴林銀行的倒閉突出說明了操作風險管理及控制的重要性。英國銀行監管委員會認為，巴林銀行倒閉的原因是新加坡巴林期貨公司的一名職員越權、隱瞞的衍生工具交易帶來的巨額虧損，而管理層對此卻無絲毫察覺。該交易員同時兼任不受監督的期貨交易、結算負責人的雙重角色。巴林銀行未能對該交易員的業務進行獨立監督，以及未將前台和後台職能分離等，正是這些操作風險導致了巨大損失並最終毀滅了巴林銀行。
類似的管理不善導致日本大和銀行在債券市場上遭受了更大損失。1995年人們發現，大和銀行的一名債券交易員因能接觸公司會計帳簿而隱瞞了約1億美元的虧損。與巴林銀行一樣，大和的這名交易員同時負責交易和會計。這兩家銀行都均違背了風險管理的一條基本准則，即將交易職能和支持性職能分開。 操作風險的另一案例是Kidder，Peabody公司的虛假利潤案。1994年春，KIDDER確認，該公司一名交易員買賣政府債券獲得的約3.5億美元利潤源於對公司交易和會計系統的操縱，是根本不存在的。這一事件迫使Kidder公司將資產售予競爭對手並最終清盤。
操作風險可以通過正確的管理程序得到控制，如：完整的帳簿和交易記錄，基本的內部控制和獨立的風險管理，強有力的內部審計部門（獨立於交易和收益產生部門〕，清晰的人事限制和風險管理及控制政策。如果管理層監控得當，並採取分離後台和交易職能的基本風險控制措施，巴林和大和銀行的損失也許不會發生，至少損失可以大大減少。這些財務失敗說明了維持適當風險管理及控制的重要性。 近年來，互聯網金融的興起，以P2P網貸模式為代表的創新理財方式受到了廣泛的關注和認可，P2P的借款人主體是個人，以信用借款為主，面對社會籌集資金，與之對應的P2C是P2P網貸的升級和進化版。P2C依然面對社會籌集資金，借款主體則以企業借款為主。以P2C模式的首創網貸平台愛投資為例，其借款人為具有穩定的現金流及還款來源的企業。相較個人而言，企業的信息比較容易核實，還款來源更穩定；同時，相對於P2P平台的信用貸款形式而言，愛投資開創的P2C模式則要求借款企業必須有擔保、有抵押，安全性相對更好。愛投資的P2C借貸，在借款來源一端被嚴格限制為有著良好實體經營、能提供固定資產抵押的有借款需求的中小微企業。同時，依託愛投資搭建的線下多金融擔保體系，從結構上徹底解決了P2P模式中的固有矛盾，讓安全保障更實際且更有力度。
一、對市場風險的管理策略
金融機構維持合適的頭寸，利用利率敏感性金融工具進行交易，都要面對利率風險（比如：利率水平或波動率的變化、抵押貸款預付期長短和公司債券和新興市場資信差異都可帶來風險）；在外匯和外匯期權市場做市商或維持一定外匯頭寸，要面對外匯風險，等等。在整個風險管理框架中，市場風險管理部門作為風險管理委員會下屬的一個執行部門，全面負責整個公司的市場風險管理及控制並直接向執行總裁報告工作。該部在重點業務地區設有多個國際辦公室，這些辦公室均實行矩陣負責制。它們除了向全球風險經理報告工作外，還要向當地上一級非交易管理部門報告工作。
市場風險管理部門負責撰寫和報送風險報告，制定和實施全公司的市場風險管理大綱。風險管理大綱向各業務單位、交易櫃台發布經風險管理委員會審批的風險限額，並以此為參照對執行狀況進行評估、監督和管理;同時報告風險限制例外的特殊豁免，確認和公布管理當局的有關監管規定。這一風險管理大綱為金融機構的風險管理決策提供了一個清晰的框架。
市場風險管理部門定期對各業務單位進行風險評估。整個風險評估的過程是在全球風險經理領導下由市場風險管理部門、各業務單位的高級交易員和風險經理共同合作完成的。由於其他高級交易員的參與，風險評估本身為公司的風險管理模式和方法提供了指引方向。
為了正確評估各種市場風險，市場風險管理部門需要確認和計量各種市場風險暴露。金融機構的市場風險測量是從確認相關市場風險因素開始的，這些風險因素隨不同地區、不同市場而異。例如，在固定收入證券市場，風險因素包括利率、收益曲線斜率、信貸差和利率波動;在股票市場，風險因素則包括股票指數暴露、股價波動和股票指數差;在外匯市場，風險因素主要是匯率和匯率波動;對於商品市場，風險因素則包括價格水平、價格差和價格波動。金融機構既需要確認某一具體交易的風險因素，也要確定其作為一個整體的有關風險因素。
市場風險管理部門不僅負責對各種市場風險暴露進行計量和評估，而且要負責制定風險確認、評估的標准和方法並報全球風險經理審批。確認和計量風險的方法有：VAR分析法、應力分析法、場景分析法。
根據所確認和計量的風險暴露，市場風險管理部門分別為其制定風險限額，該風險限額隨交易水平變化而變化。同時，市場風險管理部門與財務部合作為各業務單位制定適量的限額。通過與高級風險經理協商交流，市場風險管理部門力求使這些限額與公司總體風險管理目標一致。
二、信用風險的管理策略
信用風險管理是金融機構整體風險管理構架中不可分割的組成部分，它由風險管理委員會下設的信用風險管理部門全面負責。信用風險管理部門直接向全球風險經理負責，全球風險經理再依次向執行總裁報告。信用風險管理部門通過專業化的評估、限額審批、監督等在全球范圍內實施信貸調節和管理。在考察信用風險時，信用風險管理部門要對風險和收益間的關系進行平衡，對實際和潛在的信貸暴露進行預測。為了在全球范圍內對信用風險進行優化管理，信用風險管理部門建立有各種信用風險管理政策和控製程序，這些政策和程序包括：
(1)對最主要的潛在信貸暴露建立內部指引，由信用風險管理部門總經理監督。
(2)實行初始信貸審批制，不合規定的交易要由信用風險管理部門指定成員審批才能執行。
(3)實行信貸限額制，每天對各種交易進行監控以免超過限額。
(4)針對抵押、交叉違約、抵消權、擔保、突發事件風險合約等訂立特定的協議條款。
(5)為融資活動和擔保合約承諾建立抵押標准。
(6)對潛在暴露（尤其是衍生品交易的）進行定期分析。
(7)對各種信貸組合進行場景分析以評估市場變數的靈敏性。
(8)通過經濟、政治發展的有關分析對主權風險進行定期評估。
(9)和全球風險經理一起對儲存時間較長、規模龐大的庫存頭寸進行專門評估和監督。
三、操作風險的管理策略
作為金融服務的中介機構，金融機構直接面臨市場風險和信用風險暴露，它們均產生於正常的活動過程中。除市場風險和信用風險外，金融機構還將面臨非直接的與營運、事務、後勤有關的風險，這些風險可歸於操作風險。
在一個飛速發展和愈來愈全球化的環境中，當市場中的交易量、產品數目擴大、復雜程度提高時，發生這種風險的可能性呈上升趨勢。這些風險包括：經營/結算風險、技術風險、法律/文件風險、財務控制風險等。它們大多是彼此相關的，所以金融機構監控這些風險的行動、措施也是綜合性的。
金融機構一般由行政總監負責監察公司的全球性操作和技術風險。行政總監通過優化全球信息系統和資料庫實施各種長期性的戰略措施以加強操作風險的監控。一般的防範措施包括：支持公司業務向多實體化、多貨幣化、多時區化發展;改善復雜的跨實體交易的控制。促進技術、操作程序的標准化，提高資源的替代性利用;消除多餘的地區請求原則;降低技術、操作成本，有效地滿足市場和監管變動的需要，使公司總體操作風險控制在最合適的范圍。依靠戰略合作的融資性擔保公司，為企業做實地的貸前審查，資質的審查、經營流水審查、業務能力和財務報表等審核，在貸後監管也基本能做到實地，每個月考察資金使用情況及業務運轉、經營狀況，在最大程度上能夠保證企業正常運營和還款能力，從而確保投資者資金安全。愛投資的反擔保措施，會向擔保公司抵押放款、股權、應收帳款，相對銀行會有更強的反擔保措施，擔保公司相當於加了一層全額利息擔保，對風險進行隔離作用，這是最大程度上確保投資者的安全。

㈤ 金融機構的風險主要包括哪三大風險

金融機構的風險主要包括金融市場風險、金融產品風險、金融機構風回險。

一家金融機構發生的風險所帶答來的後果，往往超過對其自身的影響。金融機構在具體的金融交易活動中出現的風險，有可能對該金融機構的生存構成威脅；

具體的一家金融機構因經營不善而出現危機，有可能對整個金融體系的穩健運行構成威脅；一旦發生系統風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，甚至引發嚴重的政治危機。

(5)金融機構市場風險的定義擴展閱讀

金融風險的基本特徵有以下幾個：

（1）不確定性：影響金融風險的因素難以事前完全把握。

（2）相關性：金融機構所經營的商品—貨幣的特殊性決定了金融機構同經濟和社會是緊密相關的。

（3）高杠桿性：金融企業負債率偏高，財務杠桿大，導致負外部性大，另外金融工具創新，衍生金融工具等也伴隨高度金融風險。

（4）傳染性：金融機構承擔著中介機構的職能，割裂了原始借貸的對應關系。處於這一中介網路的任何一方出現風險，都有可能對其他方面產生影響，甚至發生行業的、區域的金融風險，導致金融危機。

參考資料來源：網路-金融風險

㈥ 商業銀行市場風險管理的定義

商業銀行市場風險管理是識別、計量、監測和控制市場風險的全過程。市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業銀行可以承受的合理范圍內，實現經風險調整收益率的最大化。商業銀行應當充分識別、准確計量、持續監測和適當控制所有交易和非交易業務中的市場風險，確保在合理的市場風險水平之下安全、穩健經營。商業銀行所承擔的市場風險水平應當與其市場風險管理能力和資本實力相匹配。為了確保有效實施市場風險管理，商業銀行應當將市場風險的識別、計量、監測和控制與全行的戰略規劃、業務決策和財務預算等經營管理活動進行有機結合。

㈦ 金融風險的一些概念

1.金融風險,指任何有可能導致企業或機構財務損失的風險。
2.金融法是調整金融關系的法律總稱。金融關系包括金融監管關系與金融交易關系。所謂「金融監管關系」，主要是指政府金融主管機關對金融機構、金融市場、金融產品及金融交易的監督管理的關系。所謂「金融交易關系」，主要是指在貨幣市場、證券市場、保險市場和外匯市場等各種金融市場，金融機構之間，金融機構與大眾之間，大眾之間進行的各種金融交易的關系。
3.所謂系統金融風險和全局性金融風險是相對個別金融風險或局部性金融風險而言，現 在我們所談論的、並將之作為經濟工作重點之一的問題，其所指就是這類金融風險。
從世界上一些國家的教訓看，金融危機不管由什麼原因引起，最終都表現為支付危機，即：或是無法清償到期的國外債務，或是銀行系統已不能滿足國內存款者的普遍提存要求繼而進一步導致擠提甚至是銀行破產。正是從這種基於對流動性重要程度的重視，國外不少貨幣金融理論著作都將最初的系統風險定義為支付鏈條遭到破壞或因故中斷導致的危險現象。
現在，我們在談論和使用系統金融風險概念時已經自覺不自覺第將之與"全局性金融風險"等量齊觀了。在文化發展史上，一個詞彙、一個概念隨著歷史條件的變化而出現涵義上的些許變動是常有的事。系統金融風險之所以可以等用於全局性金融風險，我想，一個重要的原因就是金融體系的發展和進步已使得金融領域內各個行業間的連動和交互影響成為不爭的事實。例如，證券市場和信貸市場本來是金融領域中職能不同的兩個市場，但股市的大漲大跌有可能造成大量的銀行破產；反過來，一些有影響的大銀行間的並購或破產事件也可能引致股票市場行情的急劇變動。
在現代市場經濟中，金融領域是競爭最激烈因而風險程度也最高的領域，沒有風險就沒有金融活動，因此，想要避免金融風險是不可能的，對於決策當局來說，有決策參考意義的是關注系統金融風險或全局性金融風險。我們的報刊上常用的提法所謂"化解金融風險"實際上是一句糊塗語言，系統金融風險或全局性金融風險一直存在，個別金融風險或局部性金融風險每天都在出現，生生不息，如何化解得了？如果說"化解"，只應該是化解危機，但在危機尚未出現時，我們要做的工作應該 ――也只能是降低系統或全局性金融風險。

㈧ 金融機構面臨的金融風險主要有哪些

(1)金融市場風險。由於金融市場因素的不利變動而導致的金融資產損失的可能性。其中，利率風險尤其重要。

(2)信用風險。由於借款人或交易對手的違約而導致的損失的可能性。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)更一般地，信用風險還包括由於債務人信用評級降低，致使債務的市場價格下降而造成的損失。

(3) 流動性風險。一種是由於市場交易不足而無法按照當前的市場價值進行交易所造成的損失。另一種是指現金流不能滿足債務支出的需求，迫使機構提前清算，從而使賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致機構破產。資金收支的不匹配包括數量上的不匹配和時間上的不匹配。(環球網校咨詢工程師頻道為您整理)流動性風險是一種綜合性風險，它是其他風險在金融機構整體經營方面的綜合體現。