高頻交易風險

Ⅰ 高頻交易有沒有風險可靠嗎

首先 不論在國內如何做 樓上有個貨回答說風險巨大 達90%是完全錯誤的！
其次 高頻交易在美國已經啟動上市程序了 如果高達90%的風險 可能嗎？
最後 這個世界上什麼又沒有風險哪 如果幫忙注冊的人可靠可控 不要投太大 18000元即可！
回答問題注意 別信口胡扯！

Ⅱ 怎樣實現高頻交易中的風險控制

高頻交易的風控的理念 就是止損止盈了

Ⅲ 高頻交易的風險

「高頻交易」（High FrequencyTrading）是近來美國財經媒體上高頻出現的詞彙之一：這種由強大的計算機系統和復雜的運算所主導的股票交易能在毫秒之內自動完成大量買、賣以及取消指令；而為了爭取這千分之一秒的優勢，證券公司甚至還將伺服器安置在交易所附近或同一座建築里。
因此，一些業界人士認為，這種越來越神秘的金錢游戲將沒有技術支持的普通投資者置於一種被動狀態，而高頻交易的計算機系統一但出現錯誤，將會在短時間內給股市帶來巨大沖擊。
著名商業新聞網站《商業內幕》2012年09月27日刊載文章，邀請對高頻交易一直持批評態度的交易員加勒特·奈納(Garrett Nenner)用淺顯易懂的語言來解釋其問題所在。
奈納比喻：比如你要在超市花5美元買一加侖牛奶，但當你走到收銀台結帳的時候，價格已經漲到了5.05美元，而且你只能買到四分之三加侖。在這個情形里，高頻交易的證券公司就是速度極快、且能推測你購買行為的其他顧客。但如果這樣的顧客太多，超市可能就很難維持正常的秩序了。
由於負責高頻交易的計算機發生故障而引起的大小事故也頻頻見諸報端，除去2012年早些時候騎士資本的巨額虧損和BATS交易所的「閃電崩盤」，消息人士甚至對美國國會表示，發生在個股上的微小事故幾乎每天都在發生。
《商業內幕》報道稱，從2011年8月至2012年09月27日，交易資料庫的開發商Nanex就記錄下了2000多起非正常的股票波動情況。
《華爾街日報》2012年裡某些報道也指出，多名內幕揭露人士稱交易所往往會給採取高頻交易的證券公司提供「特殊照顧」；而不久前美國證券委員會（SEC）就向紐約泛歐交易所（NYSEEuronext）開出了500萬美元的罰單，原因則是後者給某些機構客戶提供信息的速度更快。

Ⅳ 期貨高頻交易有什麼利弊

有的期貨投資者認為高頻交易的好處是漲跌都能賺錢,但是也有人認為高頻交易的壞處是風險高,手續費高,交易不穩定

Ⅳ 高頻交易與股票相比哪個風險較大

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」（server farms）安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。1，高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；2，高頻交易的交易量巨大；3，高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；4，高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。

Ⅵ 期貨高頻交易的優勢與風險

所謂高頻交易，是指投資者設計某種程序，在市場中利用交易對象價格上的波動，反復買賣以實現收益的一種投資行為。由於這種交易頻率很高，而且往往涉及一攬子交易品種，因此大都是通過程序化操作實施的。在滬深股市，因為實行的是「T+1」交易制度，所以高頻交易還需要藉助跨市場的形式來進行。顯然，海外市場在上世紀末出現的較為成熟的高頻交易模式，融合了現代金融與計算機技術，是金融工程發展到一定階段的產物，如今已成各大機構投資者的重要盈利手段，也是證券公司證券交易量的主要提供者。有數據顯示，在美國股市的交易中，高頻交易規模一度達到了60%左右。
前幾年，隨著ETF的發展和股指期貨的推出，滬深證券市場也出現了高頻交易，不少證券公司的自營部門以及一些私募基金等介入較多，最近也有一些公募基金對此躍躍欲試。光大證券的烏龍指事件，就是其自營部門的量化策略投資團隊在套利操作時因為系統故障等原因而導致的。
高頻交易有其特有的優勢。證券交易中的盈利模式一般分為獲取公司紅利與股價的買賣差價兩類。前者投資周期比較長，而後者則有可能是在短期內實現。高頻交易在本質上是一種超短期交易，其投資邏輯是並不著重考慮投資對象的價值，只是從可能存在買賣差價的角度入手，利用期貨和現貨之間，ETF模擬值與現貨價值之間的價差，通過快速買入又快速賣出的方式謀取差價收入。雖然就每次具體的交易而言，這種差價並不大，因為是在短時間內反復進行，累計下來收益也不低。特別是很多高頻交易還是按套利模式對沖進行，所以在理論上其風險是可控的。特別是在平衡市格局中，通常能創造不俗的業績，並且遠遠跑贏大盤。同時，這種交易對成交量的貢獻很大，因此有些證券公司也將開展高頻交易作為提升經紀業務市場佔比的重要手段。僅從活躍市場的角度而言，也確實有其相應的作用。
但是，作為一種操作模式，高頻交易客觀上也存在不少缺陷。首先，偏重於短線操作，以尋找買賣差價為目的，這固然沒有錯，但與長期投資以及價值投資的理念還是存在差異的。過度提倡高頻交易，顯然並不合適。其次，高頻交易使得成交量得以放大，有效提高了資金使用效率，但因為純粹是基於投機目的流動，即談不上價值發現，也談不上資金的優化配置，很難對實體經濟產生正面的影響，對於股市功能的正常發揮恐怕也起不到什麼作用，其佔比過大也非好事。第三，高頻交易需要較高的技術含量，其本身的硬體與軟體投入就不少，因此必然是一種少數人的游戲，如果管理不嚴，其操作行為也容易對其他投資者構成誤導，成為弱肉強食的手段。因此，怎樣在開展高頻交易的同時維護市場的公平與公正，始終是個無法迴避的問題。在海外老牌市場，高頻交易經常受到各種輿論的抨擊，這幾年其規模也有所下降。特別是2008年的國際金融危機後，一些國家監管當局更加強了對包括高頻交易在內的各類金融創新產品的監管，現在高頻交易的市場佔比普遍預計回落了30%左右，只有高峰時期的一半左右。在我國，高頻交易還是個新生事物，但從一開始對它就有不同意見，特別是在沒有實施「T+0」交易的條件下，高頻交易本身就存在邏輯上的不足。在市場容量相對有限的情況下，其運行空間也備受質疑。光大證券「8·16事件」，更是暴露了其在風險控制方面存在的諸多問題，使有關方面對此不得不採取更加謹慎的態度。
毫無疑問，現代證券市場是需要高頻交易的，但應適度發展，並且把風險控制放在首位。如果只是為了某個功利性的目的而盲目推廣高頻交易，那隻能帶來不可預測的風險。對此，光大證券已付出了慘重的代價，其教訓應為有關各方牢牢記取。

Ⅶ 股市的高頻交易有風險嗎

股市的高頻交易有風險的，具體如下：
首先，偏重於短線操作，以尋找買賣差價為目的，這固然沒有錯，但與長期投資以及價值投資的理念還是存在差異的。過度提倡高頻交易，顯然並不合適。
其次，高頻交易使得成交量得以放大，有效提高了資金使用效率，但因為純粹是基於投機目的流動，即談不上價值發現，也談不上資金的優化配置，很難對實體經濟產生正面的影響，對於股市功能的正常發揮恐怕也起不到什麼作用，其佔比過大也非好事。
第三，高頻交易需要較高的技術含量，其本身的硬體與軟體投入就不少，因此必然是一種少數人的游戲，如果管理不嚴，其操作行為也容易對其他投資者構成誤導，成為弱肉強食的手段。因此，怎樣在開展高頻交易的同時維護市場的公平與公正，始終是個無法迴避的問題。特別是在沒有實施「T+0」交易的條件下，高頻交易本身就存在邏輯上的不足。在市場容量相對有限的情況下，其運行空間也備受質疑。光大證券「8·16事件」，更是暴露了其在風險控制方面存在的諸多問題，使有關方面對此不得不採取更加謹慎的態度。
毫無疑問，現代證券市場是需要高頻交易的，但應適度發展，並且把風險控制放在首位。如果只是為了某個功利性的目的而盲目推廣高頻交易，那隻能帶來不可預測的風險。對此，光大證券已付出了慘重的代價，其教訓應為有關各方牢牢記取。

Ⅷ 高頻交易有風險嗎

高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」(server farms)安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。除了高速計算機的普及使高頻交易成為可能以外，幾次監管法規的變化也促進了高頻交易的演進。1998年，美國證券交易委員會「另類交易系統規定」(Regulation Alternative Trading Systems)的出台，為電子交易平台與大型交易所展開競爭打開了大門。兩年以後，各個交易所開始以最接近1美分的單位而不是以十六分之一美元為單位報價，從而，造成買盤報價和賣盤報價之間的價差進一步縮小，並迫使靠這些價差賺錢的交易商尋求其他交易方式