『壹』 簡單實用的三條線趨勢交易系統——5日線+20日線+60日線，初學者也能精通！
5日均線作為周線，代表股價短期趨勢；20日均線作為月線，反映中期走勢；60日均線作為中長期指標，是趨勢判斷的常用工具。
構建交易系統可利用這三條均線：
【5日均線】
5日均線計算為過去5個交易日的收盤價平均值，連接這些點形成趨勢線。在多數交易軟體中默認顯示，反映一周交易的平均價格。通常，股價不跌破5日均線時，表示市場處於強勢狀態。5日均線對短線操作和波段交易至關重要，可幫助理解市場。
5日均線實戰要點包括：
1. 股價遠離5日均線，高於一定比例，即「5日乖離率」過大，預示可能回調，為賣出時機，一般為7%至15%。
2. 股價回調，不跌破5日均線，再次啟動時適宜買入，慢牛股在上升途中多數不破5日均線。
3. 股價跌破5日均線，反抽未過，謹防被套，逢高賣出；股價升破5日均線，反抽不破，謹防殺跌踏空，逢低買回。
【20日均線】
20日均線是短期與中期趨勢的分界線，其參數較10日均線長，注重趨勢性變化。關鍵買入時機有：
1. 5日線上穿20日線買入：此方法謹慎，股價在20日均線上方，跌破20日線不主張操作；漲停或大陽線買入。
2. 股價突破20日均線：下跌後回調至20日線附近，站穩20日線，量能配合，為買入信號。
【60日均線】
60日均線代表中長期趨勢，應用法則包括：
1. 前期強勢上漲，回調至60日均線，獲得支撐。
2. 60日線與120日線呈多頭排列。
買入操作要點關註：
1. 60日均線低位走平開始上拐，股價站穩線上，確認反彈，中期趨勢好轉。
2. 量能溫和放大，中線上升趨勢。
3. 5日均線抬頭，買入。
賣出操作要點：
1. 60日均線下行，股價收於線下，無法站穩，中期趨勢轉弱。
2. 縮量陰跌，反彈無量。
3. 破5日均線止贏賣出。
5日線、20日線在60日線之上，金叉、拒絕死叉，為買入信號。
建立交易系統需遵循理念、方法和心態，包括正確理念、完善交易系統和良好心態。
良好的心態標志為不追漲殺跌、嚴格執行交易系統、不以預測為決策依據。
總之，利用均線系統構建交易系統，結合理念、交易系統和心態，是提高交易成功率的關鍵。
『貳』 最知名的七大交易系統，做個筆記，時讀時新
一、海龜交易系統
海龜交易系統，由理查德·丹尼斯在20世紀80年代開發，旨在培養出通過訓練和系統化方法的優秀交易者。核心原則包括趨勢跟蹤、突破買入、止損退出、盈利加倉和風險管理等。系統適用於多市場，並強調紀律性。基本思想為在價格突破特定水平時入場，並在特定百分比下設置止損。海龜交易系統分兩個版本，分別適用於短線和長線交易。
二、跳空交易系統
跳空交易系統由拉瑞·威廉姆斯創立，能實現一年內從1萬美元到100萬美元的收益。系統原理基於測量價格突變，主要在下跌趨勢中，價格在特定區間波動後大幅低開，隨後反彈至昨日最低價時，表明市場能量反轉。買入規則包括收盤價低於五日均價、開盤價低於昨日最低價1%、收盤反彈至昨日最低價以上。
三、123法則交易系統
維克多·斯波朗迪根據道氏理論提出123法則，用於判斷趨勢反轉。系統包括趨勢線被突破、上升過程不再創新高或下跌過程不再創新低、下跌趨勢中價格向上突破前期反彈高點或上升趨勢中價格向下跌破先前的短期回撤低點。一旦滿足以上條件，確認趨勢反轉，交易者可在逢低買入、逢高做空的原則下制定交易策略。
四、TD價格區間交易系統
由湯姆·狄馬克開發，該系統側重於使用特定技術指標識別買賣機會。關鍵在於准確度量供給和需求水平，通過序列指標預測價格轉折點。系統包括狄馬克序列、TD組合、TD趨勢因子和TD價格區間等關鍵組成部分。交易信號通過特定指標達到關鍵水平時生成，需要嚴格風險管理規則。
五、波動性交易系統
勞倫斯·麥克米蘭通過計算歷史波動性來預測市場變化速度，採用標准差公式，比較不同時間長度的歷史波動性。買入規則為歷史波動性呈空頭排列，連續5天ac、ao指標下降。
六、擺盪交易系統
馬丁·普林格提出當價格處於極端震盪價位時，反轉即將發生。系統機械買入規則為當日收盤價與28日移動平均線的比值小於-10。
七、衍生振盪指標交易系統
康斯坦絲·布朗提出對RSI相對強弱指標進行三重平滑，計算步驟包括計算14日RSI、14日RSI的5日平均、3日平均，最後計算兩步計算結果的差額以柱狀圖標示。
『叄』 日內交易系統如何過濾
一、掌握交易系統的定義及構建前提
二、了解交易系統所包含的環節
三、掌握交易系統的驗證方法
系統檢驗的目的在於辨認過去對你來說似乎顯得最好的東西是否真的發揮最好。我們這樣做必須記住一點，在過去的假設檢驗中運行良好的系統並不必然在將來也會運行良好。
因此，《完美的日內交易策略》指出對交易系統進行完整的檢驗至少包括如下幾點信息：
1、所分析的年數：在考慮檢驗的時間長度時，必須有自己的主見。許多系統開發商僅檢驗10年的歷史數據。
2、所分析的交易次數：如果你的系統能夠產生足夠數量的歷史交易，那麼我建議至少檢驗100次交易。檢驗越多越好。不過在檢驗中，當你發現數據並不十分支持你的系統時，你總會傾向於檢驗更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統各種因素中最重要的一點。浮虧過大顯然是一個很大的負面因素，因為它在交易系統還沒來得及表現為掙錢之前就讓你從期貨市場中過快退出了。因此檢驗那些最大損失的交易，你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現，這總比你經歷一連串損失要好。
4、最大連續損失次數：該變數更多的是一種心理因素。一個優秀的交易系統也可能連續好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續四次或者更多交易損失之後還能堅持他們的交易原則。所以要知道是否會出現連續十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調整初始止損額度以對系統重新檢驗，來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來獲得，那麼你的系統很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統贏利交易佔到65％以上，統計的交易次數越多，該比例越低。有些贏利交易次數只有30％的交易系統也可以是好的交易系統，有些贏利交易次數達到了80％的系統也可能是一個不好的交易系統。很明顯，即使贏利交易次數百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那麼這很顯然是一個不好的系統。
8、交易平均盈利：該指標會告訴你假設的平均每筆交易會是什麼樣的。你必須確認檢驗你的交易系統時，你在交易平均贏利裡面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時，你還必須重點關注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統發揮作用
五、追隨交易系統的障礙是什麼
六、對交易系統的再思考
七、汲取大師思想
只講解了第三條，詳細內容請點擊：
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114