阿爾法貝塔指標公式

① 財務中的beta和alpha指標是指什麼用公式如何表示

alpha指標是基金資產組合投資績效的衡量指標，該指標是經風險調整後的收益指標，正(負)值表明基金的投資收益表現要高(低)於基金資產風險(用beta值衡量)所對應的收益水平。當基金資產組合的收益與市場指數收益高度相關時，Alpha和beta是非常有效的投資績效衡量指標。Alpha值一般都是年利率化的。
beta指標是投資組合系統性風險的衡量指標。
兩指標基於CAPM模型

② 關於三角函數有如下的公式：sin（阿爾法+貝塔）=sin阿爾法cos貝塔+cos阿爾法sin貝塔

sin75=sin(30+45)
=sin30cos45+cos30sin45
=1/2*√2/2+√3/2*√2/2
=√2/4*(1+√3)

③ 阿爾法系數與貝塔系數

阿爾法系數（ α ）

阿爾法系數（ α ）是基金的實際收益和按照 β 系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ）； 期望收益是貝塔系數 β 和市場收益的乘積，反映基金由於市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數。
貝塔系數（ β ）

貝塔系數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則基金的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 9% 。
R 平方

R 平方 (R-squared) 是反映業績基準的變動對基金錶現的影響，影響程度以 0 至 100 計。如果 R 平方值等於 100 ，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若 R 平方值等於 35 ，即 35% 的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之， R 平方值愈低，由業績基準變動導致的基金業績的變動便愈少。此外， R 平方也可用來確定貝塔系數（ β ）或阿爾法系數（ α ）的准確性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其兩個系數的准確性便愈高。

④ 貝塔的公式

阿爾法系數（ α ）
阿爾法系數（ α ）是基金的實際收益和按照 β 系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ）； 期望收益是貝塔系數 β 和市場收益的乘積，反映基金由於市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即 α 系數。
貝塔系數（ β ）
貝塔系數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則基金的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，基金上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，基金相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，基金上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，基金下滑 9% 。
R 平方
R 平方 (R-squared) 是反映業績基準的變動對基金錶現的影響，影響程度以 0 至 100 計。如果 R 平方值等於 100 ，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若 R 平方值等於 35 ，即 35% 的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之， R 平方值愈低，由業績基準變動導致的基金業績的變動便愈少。此外， R 平方也可用來確定貝塔系數（ β ）或阿爾法系數（ α ）的准確性。一般而言，基金的 R 平方值愈高，其兩個系數的准確性便愈高。

⑤ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

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股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

⑥ 三營阿爾法加上三氧貝塔的公式

sin75=sin(30+45)
=sin30cos45+cos30sin45
=1/2*√2/2+√3/2*√2/2
=√2/4*(1+√3)

⑦ 有關於貝塔β系數，阿爾法α系數問題的一個公式~！急~！！

這是一個很常見的股價分析模型。主要用於討論會計報表中的值與股價回報之間有無關系。通常，會計報表中的值越好，股價回報也應該越高，如果市場\投資者是能夠正確分析會計報表所代表的意義並將其反映到股價上。

各系數代表意義如下：
截距：
α-當UEPS,DIV,CH,BV均為0時，CAR的預測值。
這個在此模型中意義不大，因為顯而易見UEPS,DIV,CH,BV不可能同時為0，特別是CF和BV。

斜率：
β1-當DIV,CH,BV均不變的情況下，UEPS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。
舉例：如果β1^=0.5,假設單位是1元，那麼，UEPS每升高1元，CAR相應升高0.5%，前提是DIV,CH,BV均保持不變。

下面同理：
β2-當UEPS,CH,BV均不變的情況下，DIVS每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。

β3-當UEPS,DIV,BV均不變的情況下，CH每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。

β4-當UEPS,DIV,CH均不變的情況下，BV每升高一個（看你的單位，這里應該是0.01元或1元），CAR相應升高的百分比。

最後，
εit-隨機誤差。回歸模型中一定有的。通常是一個服從正態分布的隨機變數,且相互獨立，並與UEPS,DIV,CH,BV無關聯性，就是CAR無法用與UEPS,DIV,CH,BV的相關性來解釋的部分。

⑧ 請問數學裡面阿爾法和貝塔是什麼意思

α 、β是兩個希臘字母的，一般都是表示角度的字母，就像我們求未知數用x、y一樣，角度用α 、β表示。比如α =30度、β=60度，再比如α=β等。

阿爾法，alpha，即α，是希臘字母表的第一個字母，有第一個、開端、最初的含意。在字母解釋法中，ALPHA 為字母A。用於各類理工學科當中。

Β是希臘字母β，Beta（大寫Β，小寫β），是第二個希臘字母。在古希臘語，beta讀作[b]，但現代希臘語讀作[v]。現代希臘語以"μπ"代表[b]音。

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小寫α用於物理學上表示：

1、角加速度

2、Alpha粒子和相關的Alpha衰變

3、基督教派中 ，第1個希臘字母α 代表「開始」， 希臘最後一個字母Ω代表「結束」，特指上帝創造萬物，有開始，有結束。

4、在現代歐洲的文化里，也有用α代表「領袖」，優秀（的人），而Ω表示「被領袖」，比優秀差（的人）。就像是用A和Z分別代表第一名和最後一名。

5、此符號還可用來代替角的名稱。例如：∠α

附：α與a相似，但不為同一字元，且用來表示角的名稱還有β，γ等

⑨ 阿爾法貝塔伽馬之後是什麼

阿爾法貝塔伽馬之後是德爾塔。

阿爾法貝塔伽馬之後所有順序如下：（依次為 序號 大寫 小寫 英文注音 國際音標注音 中文注音）

1，Α α alpha a:lf 阿爾法

2，Β β beta bet 貝塔

3，Γ γ gamma ga:m 伽馬

4，Δ δ delta delt 德爾塔

5，Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龍

6，Ζ ζ zeta zat 截塔

7，Η η eta eit 艾塔

8， Θ θ thet θit 西塔

9， Ι ι iot aiot 約塔

10， Κ κ kappa kap 卡帕

11， ∧ λ lambda lambd 蘭布達 蘭姆達

12， Μ μ mu mju 繆

13， Ν ν nu nju 紐

14， Ξ ξ xi ksi 克西

15， Ο ο omicron omik`ron 奧密克戎

16， ∏ π pi pai 派

17， Ρ ρ rho rou 肉

18， ∑ σ sigma `sigma 西格馬

19， Τ τ tau tau 套

20， Υ υ upsilon jup`silon 宇普西龍

21， Φ φ phi fai 佛愛

22， Χ χ chi phai 西

23， Ψ ψ psi psai 普西

24， Ω ω omega o`miga 歐米伽

(9)阿爾法貝塔指標公式擴展閱讀

希臘字母是希臘語所使用的字母，也廣泛使用於數學、物理、生物、化學、天文等學科。希臘字母跟英文字母、俄文字母類似，只是符號不同，標音的性質是一樣的。

希臘字母是世界上最早有母音的字母。俄語、烏克蘭語等使用的西里爾字母和喬治亞語字母都是由希臘字母發展而來，學過俄文的人使用希臘字母會覺得似曾相識。希臘字母進入了許多語言的詞彙中，如 Delta（三角洲）這個國際語匯就來自希臘字母Δ，因為Δ是三角形。

⑩ 股票的 阿爾法 貝塔 指的是什麼

現代金融理論認為，證券投資的額外收益率可以看做兩部分之和。第一部分是和整個市場無關的，叫阿爾法；第二部分是整個市場的平均收益率乘以一個貝塔系數。貝塔可以稱為這個投資組合的系統風險。

拓展資料

股票收益是股票股息和因擁有股票所有權而獲得的超出股票實際購買價格的收益。投資者購買股票最關心的是能獲得多少收益。具體來說，就是紅利和股票市價的升值部分。公司發放紅利，大致有三種形式，現金紅利，股份紅利、財產紅利。

一般大多數公司都是發放現金股利的，不發放現金紅利的主要是那些正在迅速成長的公司，它們為了公司的擴展。需要暫存更多的資金以適應進一步的需要，這種做法常常為投資者所接受。由於股息是股票的名義收益，而股票價格則是經常變化的，因此比較起來，股票持有者對股票價格變動帶來的預期收益比對股息更為關心。

衡量股票投資收益水平的指標主要有股利收益率、持有期收益率和拆股後持有期收益率等。

1．股利收益率

股利收益率，又稱獲利率，是指股份公司以現金形式派發的股息或紅利與股票市場價格的比率其計算公式為：該收益率可用於計算已得的股利收益率，也可用於預測未來可能的股利收益率。

2．持有期收益率

持有期收益率指投資者持有股票期間的股息收入與買賣差價之和與股票買入價的比率。其計算公式為：

股票沒有到期日，投資者持有股票的時間短則幾天，長則數年，持有期收益率就是反映投資者在一定的持有期內的全部股利收入和資本利得占投資本金的比重。持有期收益率是投資者最關心的指標，但如果要將它與債券收益率、銀行利率等其他金融資產的收益率作比較，須注意時間的可比性，即要將持有期收益率轉化為年率。

3．持有期回收率

持有期回收率是指投資者持有股票期間的現金股利收入與股票賣出價之和與股票買入價的比率。該指標主要反映投資回收情況，如果投資者買入股票後股價下跌或是操作不當，均有可能出現股票賣出價低於買入價，甚至出現持有期收益率為負值的情況，此時，持有期回收率可作為持有期收益率的補充指標，計算投資本金的回收比率。其計算公式為：

4．拆股後的持有期收益率

投資者在買入股票後，在該股份公司發放股票股利或進行股票分割（即拆股）的情況下，股票的市場的市場價格和投資者持股數量都會發生變化。因此，有必要在拆股後對股票價格和股票數量作相應調整，以計算拆股後的持有期收益率。其計算公式為：(收盤價格-開盤價格)/開盤價格股票收益率的計算公式 股票收益率= 收益額 /原始投資額 其中：收益額=收回投資額+全部股利-(原始投資額+全部傭金+稅款)