掉期交易計算

『壹』 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼水是掉期點，是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。

問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）

『貳』 掉期率的計算方法

1、掉期率的計算有兩種不同的方式，一種是以利率差的觀念為計算基礎，另一種是以利率平價理論的觀念作為計算基礎。
①以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數
②以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率

2、不規則天數的掉期率的計算
不規則天數的掉期率常採用平均天數法來計算，其計算過程可以分為4個步驟：
①找出最接近不規則天數的前後兩個規則天數的掉期率。
②計算出前後兩個規則天數的掉期率的差額和這兩個交割日之間的天數，以掉期率差額除以天數，得到每一天的掉期率。
③計算出不規則天數交割日與前一個規則天數交割日之間的天數，以這一天數乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。
④將這一掉期率與前一個規則天數的掉期率相加，得到不規則天數的掉期率。
應答時間：2021-01-13，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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『叄』 掉期交易計算題

間接標價法，就是用1單位本國貨幣兌換多少外國貨幣的標價法

轉換的方法其實就是直接標價法的倒數，所以轉換結果就是：

1 HKD = 0.12851 ～ 0.12853 USD

『肆』 這個掉期交易怎麼計算 急求

某人需求英鎊是100萬？是三個月後需求嗎？如果是答案如下：
即期在市場上做一個拋英鎊的交易，再做一個三個月遠期買英鎊的交易，這樣就抵消了100萬英鎊的外匯頭寸。
即期GBP/USD : 1.9600/1.9620 ,按照1.9600賣100萬英鎊，即買入1960000USD。（-100萬USD）
遠期GBP/USD ：（1.9600-0.0030）/（1.9620-0.0040）=1.9570/1.9580。這時遠期是買100萬英鎊=1000000GBP*1.9580=1958000USD（此時買入100萬英鎊只需花費1958000美金，而即期賣出100萬英鎊，得到了1960000美金）
結果=1960000-1958000=2000USD.
這個2000美金，就是該筆掉期交易中交易者所獲的利潤。
也不知道對你有沒有幫助，反正，盡我所知，盡我所能吧！

『伍』 求高手指點:掉期交易問題如何計算

1.要考慮利差
2.計算掉期成本(掉期率)
3.相者比較分析確定掉期做法.

『陸』 我想問一下掉期交易應如何計算

掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為1.7542／53，買賣差價為0.0011，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：1.7538／47，買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表
外匯交易類型 銀行買價 銀行賣價
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期報價的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期報價點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下,表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯升水。

『柒』 掉期點」怎麼計算的

1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。

2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。

(7)掉期交易計算擴展閱讀

掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，或正面或負面，通常以點數代表。其實「掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」。這種差值可以匯率形態表示。

三種形態

它有三種形態：

①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；

②當遠期匯率低於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

③當遠期匯率與即期匯率相同時，則稱為平價(At Par)。

『捌』 掉期率計算

客戶買歐元，那麼用賣出價，目前歐元應該是貼水，則用賣出價減去較大的掉期點就可以了

『玖』 外匯掉期點怎麼計算

掉期匯率報價即掉期點＝遠期匯率-即期匯率；
若為正值則掉期升水，負值則掉期貼水。