⑴ 四個股指期貨合約標的都一樣,為什麼指數不一樣呢
時間周期不一樣，投資者對當時的價值評估也就不一樣，況且資金是有成本的，自然而然的指數也就不一樣了
⑵ 程序化交易的手續費和手動交易的不一樣啊要加多少
程序化交易的手續費和手動交易的不一樣，要加多少？是啊，百分之百。
⑶ 程序化測試期貨和股票不一樣，而期貨主力合約經常更換，無連續。怎麼處理這樣的問題的
可以選擇主力連續合約來測試
⑷ 如何處理指數與主力合約不一致的問題
無意中看到這個一月前的問題，看了樓上兩位朋友的回答。。。感覺他們可能沒有理解樓主的問題，我待答一下，也是我的一點體驗！
指數與主力合約信號不相一致時，如果是非日內系統，選擇按指數的信號交易主力合約就是，可以不用理會主力合約信號；
如果是日內交易系統，一定要按主力合約的信號處理，當然有一個宗旨，就是你測試時是哪一個就哪一個，因為一般日內交易系統是按連續合約測試來著
⑸ 期貨指數跟合約不同歩什麼原因
主連和指數合約是有區別的：
期貨指數是以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，在商品里邊一般會記做指數，而在中金所則直接記做加權合約，比如IF加權。
主連是主力合約的連續，也就是說，主連合約是所有主力合約的機械聯系，形成了一個日交易量和持倉量都最大的合約的連續合約，這會形成一個比較連續的K線圖。也就是主連合約。
主連合約是是不同時段主力合約的連接，指數是所有合約按照成交量加權而形成的。很顯然，主連合約因為有換月的狀況所以有跳空情況，而指數是全部合約的加權，所以會有很優秀的連續性。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。
⑹ 採用程序化交易，模擬盤每天測試，發現沒啥問題出現，實盤時會出現不同的狀況嗎
每天是一共多少天呢，能不能包含了未來所有形態變化和風險呢
⑺ 股指期貨主力合約為什麼跟滬深300指數不同步
滬深300指數是用300隻股票計算出來的 而股指期貨的買賣雙方博弈的結果 如果你有100億且能躲過監控 你完全可以把股指期貨拉到一萬點或一百點 由你喜歡
⑻ 程序化交易時數據合約要用指數合約還是主力合約好
主力合約，程序化交易最怕跳空，盡量找交易活躍連續的做