高頻交易原理

『壹』 有沒有a股超短線t＋0高手給我推薦幾本高頻交易的書籍。謝謝了。

短線最有效率的辦法是從籌碼面判斷
比如龍虎榜和前一個交易日委買委賣量和筆數的除數對比
龍虎榜要去研究的是 買入前5的比重是否超過賣出前5 這代表當天買入和賣出的大概力量對比
然後買入第一名第二名的比例是不是超過其他名次很多 這代表籌碼是否集中 你想想 股票是都持有在一家容易拉升 還是分散成很多家容易拉升
然後是買入的營業部的屬性 他是像溧陽路營業部那樣短打一兩天的漲停敢死隊，還是會波段操作的人？ 短打的進入的 第二天沒法看好 比如四月六日的愛迪爾 周三周四有蕭山路 溧陽路2家漲停敢死隊進入 周五的走勢你也能看到
而做波段的營業部進入 你就可以跟進
至於委買委賣量和筆數的除數對比 這涉及更深層面的東西 在這難回復 就不說了

『貳』 高頻交易中使用原子鍾有什麼用途呢

交易所敲門機制的原理，我簡單說一下，上交所和深交所的敲門機制不同，深交所新的第五代交易系統和之前的也不同，銣原子鍾，我們不是做高頻交易，而是做券商的櫃台交易系統。

『叄』 「量化高頻交易」是怎樣的一種概念如何去簡單理解這個交易技術

#銀心分享#量化投資是通過綜合運用金融、數學和計算機知識，發現市場規律、尋找大概率事件，發現投資機會。 「量化投資簡單地說，就是先通過電腦來計算：時間、價格、經濟指標、市場消息等，當它們達到模型要求時，就自動買賣。」計算機根據每秒數次更新的報價不停計算，確定要不要加倉、減倉，算算用了多少錢，賺了還是虧了，賺了多少或者虧了多少。 以量化投資裡面具有代表性的一種模式———統計套利為例：成都市兩大菜市場都在賣大白菜，實時監控兩個市場的價格，如果發現一個市場大白菜價格為八毛一斤，另一個市場大白菜價格為七毛一斤，兩個市場之間的運費是每斤五分，這個時候我就可以在一個市場買入大白菜，拿到另外一個市場去賣掉，每一斤可以賺到五分錢，如果規模大，一天很多次這樣做生意，那麼累計的利潤就很可觀。「這就是統計套利基本原理的簡化案例。」他說。

『肆』 用fpga做高頻交易是不是要在fpga中實現從ma

RTL視圖是一個樹狀結構的視圖，可以將其中的各個節點打開觀察其內部結構。而RTL視圖中的頂層視圖應當與頂層描述相對應，因此RTL視圖中的頂層視圖就是你說的頂層原理圖。

『伍』 高頻交易演算法是否都是來自離散數學

實際上，從根本來說，所有的演算法都是基於數學。高頻交易演算法以數學為基礎，源於經濟市場。

高頻交易，就是短暫的市場變化中尋求獲利，不理會大趨勢，（平衡市裡比較適合）定好止損止盈位，得要有精確的計算能力，制定自己的一套理念，不理會別人會影響自己的任何觀點。你認為可以進就進，想出就出。10次交易6次獲利，你就是贏家。沒有固定的演算法，只有單間的加減乘除。

以下是離散數學研究的內容：
1．集合論部分：集合及其運算、二元關系與函數、自然數及自然數集、集合的基數
2．圖論部分：圖的基本概念、歐拉圖與哈密頓圖、樹、圖的矩陣表示、平面圖、圖著色、支配 集、覆蓋集、獨立集與匹配、帶權圖及其應用
3．代數結構部分：代數系統的基本概念、半群與獨異點、群、環與域、格與布爾代數
4．組合數學部分：組合存在性定理、基本的計數公式、組合計數方法、組合計數定理
5．數理邏輯部分：命題邏輯、一階謂詞演算、消解原理

『陸』 高頻交易的內容簡介

《高頻交易》作者站在專業的高度，用平實的語言和豐富的圖表，帶我們走進量化投資的黑匣子，向我們展示了這台復雜的「金融機器」是如何運作的。書中的內容涵蓋了高頻交易的方方面面（從形成想法到開發交易系統，到投入資金並進行表現評估）。這些翔實的信息將讓你在風雲詭譎的當今投資市場上更具競爭優勢。量化投資方法正受到廣大機構投資者越來越多的關注。其代表者吉姆·西蒙斯在股市下行的2008年中將25億美元的收益收入囊中。高頻交易作為量化投資的重要方法，也引起了海內外投資界的廣泛興趣。據不完全統計，2008年採用傳統低頻交易的投資者有70%處於虧損狀態，而高頻交易基金經理幾乎都在當年實現了贏利。那麼究竟何為高頻交易？高頻交易背後的原理是什麼？量化投資者又是怎樣利用這一工具實現驚人收益的呢？

『柒』 一分鍾不一定是60秒！

問：什麼時候一分鍾不是一分鍾？

答：6月30日格林威治時間（Greenwich Mean Time，GMT）23點59分，一分鍾將有61秒。

這件怪事發生的原因是閏秒。

閏秒在計時員調整高精度時鍾時發生，調整後時鍾與地球自轉同步，太陽和月球之間的引力牽引影響地球的自轉。

?

圖片說明：有些專家認為應該完全摒棄閏秒的概念，因為它會擾亂電腦系統。圖片來源：phys.org

「問題是電腦之間的同步。雖然它能幫我們解決問題，但有時候需要花費數天。」

Gambis說：「上一次閏秒調整在2012年6月30日，那次閏秒調整破壞了許多互聯網伺服器。澳大利亞航空公司昆士達（Qantas）的在線預訂系統「癱瘓了好幾個小時。」

巴黎天文台時空參考系統（Time-Space Reference System，SYRTE）實驗室的原子時鍾專家Sebastien Bize說道：「是時候淘汰閏秒了。它使問題復雜化還導致錯誤。」

Gambis從原理方面論證了添加閏秒的正確性。

他反問道：「人類應該服務於科技，還是說科技應該服務人類？」

如果我們拋棄閏秒，人類計時就不再與我們居住的星球自轉完全同步了。

Gambis說：「這意味著2000年以後，協調世界時與地球自轉一周的時間會相差一個小時，」。

「進一步說，幾萬年以後，人們會在早上2點吃早餐。」

（譯審：YY Fan）

『捌』 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程

目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。

那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。

目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。

『玖』 期貨程序化交易的原理是什麼

期貨程序化交易就是指利用計算機軟體程序制定交易策略並實行自動下單的交易行為。

其主要解決的就是如何處理好市場數據，交易規則和交易者思想
這三者之間的協調。

程序化交易系統的形式分為1，價值發現型。2，趨勢追逐型。3，高頻交易型。4，低延遲套利型。

系統設計的原則：1，准確性。2，穩定性。3，簡單性。

可追問，望採納。

『拾』 如何看待高頻交易與程序化交易

按照目前並不完全的分類方法，高頻交易大概有如下幾類：
1.賺取通道費或成交量回扣，國外大型交易商通過在不同的交易通道上掛單提供流動性，而各大電子交易所提供相應補償，其特點有點類似做市商。不過從目 前國內情況來看，並不具備交易所競爭的態勢，也不存在為吸引交易者而提供回扣的可能，可見此類高頻交易在國內沒有市場基礎。
2.閃單交易或閃電交易。眾所周知的高盛軟體工程師阿列尼可夫事件，加速了閃單策略基本原理的普及，使閃單高頻交易進入白熾化競爭階段。閃單交易方式是美國期貨交易所特有的閃單指令所導致的，而閃電交易方式主要依託於做市場制度，而這些在國內遠未成形。
3.演算法交易。利用計算機演算法，將大單指令分割成眾多小單指令的交易模式，這樣可以使得交易商有效地控制大額建倉或平倉過程中的沖擊成本，美其名為「幽靈單」。
4.「炒手」交易模式。國內炒手一天單個品種的成交量大概可以佔到總體成交量的5%—20%不等，往往是500毫秒成交一次，通過頻繁的掛撤單實現價差獲取，且手續費相當低廉，一定程度上加速了期貨市場博弈生態的惡化。
5.定量化交易模型。主要依據各種金融理論、統計實證或傳統技術分析指標來實現自動交易。
第三、四、五種模式是國內目前較為流行的程序化交易方式，第三種模式大都運用在中大型私募機構中，第四種模式正在從傳統手工操作轉向計算機自動化，而 第五種模式主要由大量的「海龜」派主導。可以設想在不遠的將來，隨著股指期貨市場的不斷壯大，參與群體的多元化，機構佔比的提高，這三種計算機交易模式將 會得到較大的發展空間。
從上述的分類，可以發現高頻交易屬於程序化交易中集計算機與策略優勢的高階模式，傳統的程序化交易則更偏重於上述第五類中的短周期，另外，傳統的 程序化交易更注重模型研究，其中定價模型、套利模型、動量模型等均起到了填補市場非理性漏洞、增強市場流動性的作用，與監管層詬病的高頻交易具有較為明顯 的區別。