高頻交易pdf中文版

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高頻交易如風暴般席捲了華爾街，究其原因，無非是其巨大的盈利能力而已。根據《Alpha》雜志的報道，2008年收益最高的基金經理是來自文藝復興技術公司 （Renaissance Technologies Corp.）的吉姆·西蒙斯（Jim Simons），他長期以來一直是高頻交易的支持者。僅在2008年一年，西蒙斯博士就獲得了25億美元的利潤。雖然在撰寫這本書的時候，還沒有哪個機構完全地跟蹤過各個高頻交易基金的表現，但坊間傳言，2008年大部分的高頻交易基金經理都取得了正的收益，而據《紐約時報》的報道，70%的低頻交易者在2008年都是賠錢的。這個行業指數式的增長也印證了高頻交易的巨大盈利能力。根據Aite集團2009年2月的報告，目前交易所中60%的交易量都來自於高頻交易。專業高頻交易人才炙手可熱，並且薪酬也是登峰造極。甚至在2008年金融危機最慘烈的幾個月中，仍有50%的金融行業招聘的職位是與高頻交易技術人員有關的（Aldridge, 2008）。盡管市場對這一領域的信息有巨大需求，但能幫助投資者理解和運用高頻交易系統……

❷ 高頻交易和量化交易到底有什麼區別

從歷史上看，很多高頻交易公司的創始人都是交易員出身，原來就從事衍生品的做市、套利等業務。一開始這些工作並不需要多高深的知識。隨著計算機技術的發展，交易的自動化程度和頻率也逐漸提高，這些公司逐漸聘請一些數學、統計、計算機背景較強的人員加入以適應形勢的發展。當然，這個過程也出現了一些分化，有的公司還是保留了交易員在公司的主導地位，並且始終未放棄人工交易，最終形成了人機結合的半自動交易；而另外一些公司對新鮮技術的接受程度更高一些，往往採取全自動的交易模式。事實上，也沒有證據表明全自動交易的公司就比半自動交易的公司更為優越，到目前為止，也只能說是各有利弊。
人工交易的最大弊端在於手動下單的地方離交易所較遠，在行情劇變的時候往往搶不到單。在這一點上，全自動交易的公司可以通過託管機房來最大程度減少信號傳輸的時間，不過自動化交易往往因為程序過於復雜，加上很多公司人員流動較大，在程序的維護上會出現一些失誤，最終程序出錯釀成大禍，比如著名的騎士資本。
至於過度擬合無法抵禦黑天鵝事件，那是人工交易和自動交易都無法避免的問題。一般來說，Getco、Jane Street、SIG、Virtu Financial等是半自動交易，Tower Research、Hudson River Trading、Jump Trading等是全自動交易。
量化投資公司跟高頻交易公司則有很大的不同。首先，美國的量化投資公司基本上都是量化背景極強的人創辦的，比如說文藝復興的創始人西蒙斯是數學家出身，DE Shaw的創始人David Shaw是計算機教授出身，AQR的創始人Cliff Asness是金融學家出身，而高頻交易公司則更多是傳統交易員創辦的；其次，量化投資一般依賴於復雜的模型，而高頻交易一般依賴於運行高效的代碼。
量化投資公司的持倉時間往往達到1—2個星期，要預測這么長時間的價格趨勢需要處理的信息自然非常龐大，模型也因此更為復雜，對程序的運行速度反而沒那麼敏感；高頻交易處理信息的時間極短（微秒或毫秒級），不可能分析很多的信息，因此模型也趨於簡單，競爭優勢更多依靠代碼運行的效率，很多人甚至直接在硬體上寫程序；而最後，量化投資的資金容量可達幾百億美元，而高頻交易公司往往只有幾千萬至幾億美元，但由於高頻交易的策略表現遠比量化投資穩定，如Virtu Financial交易1238天只虧1天，因此一般都是自營交易，而量化投資基金一般來說都是幫客戶投資。

❸ （hft高頻交易）朋友在做，投資一萬多，每天都有回頭錢，好誘惑的！有誰知道這個會不會是騙人的

操縱數千股票 高頻交易公司被罰百萬美金
你自己可以搜下，到時沒得後悔

你想要做，我可以推薦風險低的，投資2000以內的，做好了一樣賺錢，你朋友能賺多少呢

❹ 怎麼才能做高頻交易

你好，高頻交易實現方法主要是先想好交易策略，然後把策略轉化為程序化，然後通過後期的測試做成一套完整的自動化交易系統。

❺ 高頻交易

你要你了解什麼？

❻ 高頻交易的風險

「高頻交易」（High FrequencyTrading）是近來美國財經媒體上高頻出現的詞彙之一：這種由強大的計算機系統和復雜的運算所主導的股票交易能在毫秒之內自動完成大量買、賣以及取消指令；而為了爭取這千分之一秒的優勢，證券公司甚至還將伺服器安置在交易所附近或同一座建築里。
因此，一些業界人士認為，這種越來越神秘的金錢游戲將沒有技術支持的普通投資者置於一種被動狀態，而高頻交易的計算機系統一但出現錯誤，將會在短時間內給股市帶來巨大沖擊。
著名商業新聞網站《商業內幕》2012年09月27日刊載文章，邀請對高頻交易一直持批評態度的交易員加勒特·奈納(Garrett Nenner)用淺顯易懂的語言來解釋其問題所在。
奈納比喻：比如你要在超市花5美元買一加侖牛奶，但當你走到收銀台結帳的時候，價格已經漲到了5.05美元，而且你只能買到四分之三加侖。在這個情形里，高頻交易的證券公司就是速度極快、且能推測你購買行為的其他顧客。但如果這樣的顧客太多，超市可能就很難維持正常的秩序了。
由於負責高頻交易的計算機發生故障而引起的大小事故也頻頻見諸報端，除去2012年早些時候騎士資本的巨額虧損和BATS交易所的「閃電崩盤」，消息人士甚至對美國國會表示，發生在個股上的微小事故幾乎每天都在發生。
《商業內幕》報道稱，從2011年8月至2012年09月27日，交易資料庫的開發商Nanex就記錄下了2000多起非正常的股票波動情況。
《華爾街日報》2012年裡某些報道也指出，多名內幕揭露人士稱交易所往往會給採取高頻交易的證券公司提供「特殊照顧」；而不久前美國證券委員會（SEC）就向紐約泛歐交易所（NYSEEuronext）開出了500萬美元的罰單，原因則是後者給某些機構客戶提供信息的速度更快。

❼ 手工高頻交易(期貨炒單)都是怎麼做的

期貨炒單必備的兩大可觀條件：一、低廉的手續費，期貨炒單持倉時間短，每筆盈利少決定了必須要低廉的手續費，並依靠手續費返還去獲取利潤。
快速的開平倉不僅取決於炒單者炒單手法。 大部分炒單交易員都是依靠盤口去下單而k線基本是用來進行參考。
新手交易者如果想學習炒單，首先必須擁有一個有返還的期貨賬戶，從訓練止損開始，果斷的止損需要訓練3個月左右。在此期間一定是不斷地虧錢，等到手續費和盈利打平就開始准備走上炒單的道路。

❽ 高頻交易 量化交易 還傻傻分不清楚么

❾ 求外匯高頻交易高手分享技術，請有實盤經驗的大神回答

我算不了什麼高手，但是我確實高頻交易早上3個小時，也能穩定每月有百分50左右收益，要是你一天到晚交易肯定是吃不消的，每個人思路不一樣，我這錢太辛苦了，要起早床，哎!為了生活沒辦法！希望能幫到你！

❿ 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的

按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。

1. 交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。

2. 系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。

3. 位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。

   符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。