⑴ 股指期貨保證金以前和現在是多少
股指期貨首日掛牌的有：
if5月：保證金15%
if6月：保證金15%
if9月：保證金18%
if12月：保證金18%
基準價在上市前一個交易日公布。
如果是3500點，15%保證金就是157500元/手。50萬可做3手；18%保證金就是189000元/手。50萬可做2手。
⑵ 期貨即將恢復常態化 股指期貨是什麼意思
期貨恢復常態化，顧名思義，就是期貨將恢復正常的交易規則，以前所做的各種限制將會取消。
2015年，由於市場的劇烈波動和流動性不足，迫於各方壓力，中金所連續出台管控措施，在大幅提升交易保證金和手續費的同時，還將日內開倉交易量限制到了10手。之後，股指期貨流動性驟降，市場幾近「冰封」。導致股指期貨失去了其正常的功能，如價格發現，對沖風險，資產配置等功能。
股指期貨，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種。
⑶ 股指期貨的保證金不足，就要強行平倉，如果虧的一方「找不到與之平倉的人」，那勢必要輸完後還要欠債。
股指期貨的盤口 差價不會超過3點。
除非突然 全球性災難。
否則不可能會出現說找不到與之平倉的人。
正常 來說 開倉附近100個 價位的掛單 最少有 幾千手在上面。
所以你說的可能性不存在。
⑷ 關於股指期貨保證金的問題
就是這樣的
⑸ 股指期貨保證金最近幾天連續提高，請問是短期行為還是長期行為，如果是短期，何時恢復正常
不是短期行為，至少也是中長期
可能以後股指市場穩定後會再調低，但最近這一兩個估計是不會了
股指全國開，一手28塊左右
⑹ 股指期貨如果賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉規定的時間為幾天
股指期貨這個商品的合約價值很高，一手市值大概一百萬左右，操作的話建議不要滿倉交易，用30%的倉位來做就會自如的多了，因為股指期貨本身實行的就是杠桿交易，已經把交易放大了，資金的使用效率絕對放心，如果說出現保證金不足的情況，期貨公司會第一時間給客戶打電話，不是非平不可的情況，期貨公司一般不會採取強平的措施的，另外股指期貨的交易時間是上午的9：15到11:30，下午的13:00到15:15。其他時間是不能做交易的。
⑺ 股指期貨的保證金問題
你的理解沒出錯的
從你說的情況看，發生這種差異的原因可能性是兩點，一個是在模擬操作軟體設置的保證金比例參數不是8%吧，比8%高一些，這在真正的操作中也是這樣的，8%是交易所最低限制，一般期貨公司都要提高一點的，為了提高風險控制。
另外一點可能就是模擬操作中的指數不止3000點吧，你仔細看一下遠期合約的指數，特別是對手盤的價格。
⑻ 什麼是股指期貨保證金
股指期貨全稱股票價格指數期貨稱股價指數期貨、期指指股價指數標物標准化期貨合約雙約定未某特定期按照事先確定股價指數進行標指數買賣作期貨交易種類型股指期貨交易與普通商品期貨交易具基本相同特徵流程
初始保證金(Initial
Margin),指期貨交易者始建立期貨交易部位(Trading
Position)要交納保證金
股指期貨與其金融期貨、商品期貨共同特徵
合約標准化
期貨合約標准化指除價格外期貨合約所條款都預先規定具標准化特點期貨交易通買賣標准化
期貨合約進行
交易集化
期貨市場高度組織化市場並且實行嚴格管理制度期貨交易期貨交易所內集完
沖機制
期貨交易通反向沖操作結束履約責任
每負債結算制度
每交易結束交易所根據結算價每員保證金帳戶進行調整反映該投資者盈利或損失價格向利於投資者持寸向變化每結算投資者須追加保證金保證金足投資者寸能強制平倉
股指期貨採用保證金交易由於需交納保證金數量根據所交易指數期貨市場價值確定交易所根據市場價格變化決定否追加保證金或否提取超額部