Ⅰ 期貨中的對沖是什麼意思如何操作
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
Ⅱ 期貨合約、遠期合約匯率對沖比較
A 原因 遠期合約 是非標准化的 ，應對快速下跌比較靈活，也就是說遠期合約具有零散的分割功能，可以多買也可以少買。。期貨合約是標准化的，不可以分割，在快速變化時，不好對應現貨。
Ⅲ 遠期對沖和期貨對沖的區別，還有分別有什麼優點與缺點
遠期 的目的 基本上是 存在實物交易基礎上的，僅僅只是預先採購或者銷售，而不是 期貨的 對沖 為主。
典型的 請 參照 LME交易所，這個就是典型的遠期合約交易所
而 CBOT 是 期貨交易所
LME 的 合約 是遠期合約， 滾動交割
比如： 11月6日的 你買入 CU 1手 25噸， 交割日期為 3月後 的 6日，即2月6日，若 11月8日，你賣掉該頭寸。 你的盈虧 中間 要 扣掉 這兩日 的 升貼水。
Ⅳ 誰能給個期貨對沖的通俗教程謝了
期貨上的對沖對沖是指客戶買進（賣出）期貨合約以後，在賣出（買進）一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
2、
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
不明白以下兩句，感覺矛盾
「交割月份都相同的期貨合約」
「但期限不同的和約」
Ⅳ 投資期貨中，對沖的含義是什麼，套期保值嗎
期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的合約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式。
Ⅵ 遠期交易或期貨對沖無法完全規避風險的原因是什麼
理論上是可以完全對沖的。現實中可能因為找不到以現貨為標的的遠期或期貨合約，或是現貨的交割期（持有期）跟遠期或期貨合約的到期日不同，就產生了所謂的基差風險，導致無法完全套保。
Ⅶ 如何利用期貨，遠期，期權等來對沖市場風險，說一種即可！謝謝
你感覺你手裡的東西以後要掉價，那就在期貨市場上買這種東西的空單，結果過了一陣真的掉價了，好了，你手裡的東西便宜了，但是在期貨市場里你的空單就掙錢了，相互抵消以後你就對沖了市場風險了
Ⅷ 遠期對沖（基金）和期貨對沖（基金）的差別是什麼
你所涉及到的對沖，也可以說成是套利。
一般基金採用跨期套利和跨市場套利。
你所說的遠期對沖 就應該屬於跨期套利交易的一種
期貨對沖基金，一般指的是跨市場套利，但是也不排除跨期套利。具體要看每個基金怎樣操作。