⑴ 期貨基礎知識計算題如下
選D。
首先對沖多頭股票肯定要賣出股指。
其次就是要算賣出多少。標普每一點價值250美元，所以當前一手合約就是870.4*250=217600美元，又由於β是1.2，所以就是10000000*1.2/217600=55.14.約等於55個s&p
⑵ 2012年3月第一版期貨基礎知識習題集與2012年6月第一版期貨基礎知識習題集內容有區別嗎
基本沒有什麼區別！
⑶ 一道期貨基礎知識的計算題，請指教！！
答案是C 權利金 總共花費 800
若想盈利，只有行情的波動 對自己有利！如果不是那麼損失的最多就是權利金！所有權利金總額是800 所以若想盈利！只有跌破 13000-800 或者突破 13000+800
⑷ 期貨基礎知識計算題
首先這是賣出套期保值，基差算出來是走強的，所以該方案是盈利的，B就排除了。
其次，飼料廠是以高於期貨價格10元/噸的價格交收的，期貨基準價格告訴你了3600，所以C也不對，應該是3600+10=3700.
D明顯不對，期貨市場3220賣出開倉，3600平倉，所以是虧損380.
所以只能選A.
⑸ 期貨考試基礎知識計算題如下：
118*1000+31.25*22+31.25*0.25=18695.3125
⑹ 期貨基礎知識考試計算題如下：
C
1450+(8%-1.5%)*2.5/12=1469.64 書上有公式的
主要是月份 四月十五到六月三十是兩個半月 就是2.5/12 得出兩個半月的利率
⑺ 2012年5月份期貨基礎知識太難了，根本來不及做，比往年的難很多，尤其是計算題混入了單選，還混入了判斷題
您下次考試可以先做計算題，最後做單選，把計算題做好，心態不一樣了，做選擇也就沒那麼猶豫了，祝您這次能過啊。
⑻ 一道期貨基礎知識的計算題
你這道問題的分數真的不容易拿，我通過中國期貨業協會的全國期貨從業人員資格考試用書中(基礎知識部分)的期貨市場教程里的相關例題才計算得出此題的答案，這題的答案應該是A.16440元。相關解釋如下：
如果用我以上所說的教程來說，此題目如果答案是A，問題應該是問當日成交時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少，如果是問當日結算時應從其結算準備金帳戶劃出的交易保證金應為多少則題目的條件不足。
當日成交時的交易保證金劃出=賣出期權所得的金額(或稱為權利金)+上一交易日期貨交易保證金-虛值期權的一半=[46+864*5%-(864-850)/2]*200=16440元。
注意：這題目明顯是一個虛值期權，所以會用到以上計算方式，另外還要注意一點傳統的期權保證金制度對於每一張賣空期權保證金為這兩個計算出來的數的較大者作為期權保證金，這兩個數分別為：
1. 權利金+期權合約保證金-虛值期權的一半；
2. 權利金+期權合約保證金一半。