㈠ 如果紐約市場上年利率為8%，倫敦市場的年利率為6%，倫敦外匯市場的即期匯率為GBP1
（1）求3個月的遠期匯率：GBP1=USD（1.6025-0.0040）/（1.6045-0.0030）=1.5985/1.6015
遠期貼水，即英鎊貼水，遠期美元升值，由於即期英鎊利率相對較低，又英鎊貼水，即利率高的貨幣遠期反而升值，也就是套利者在獲取利差的同時，還能夠獲得匯率變化的收益。
（2）根據以上分析，英鎊持有者投資在紐約市場有利。假定匯率不變，即期兌換成美元，投資三個月，收回後再兌換美元，減去英鎊投資機會成本，在不考慮買入價和賣出價情況下獲利收益率2%，即為：100000*2%/4=500英鎊
（3）投資者採用掉期交易來規避外匯風險，即期英鎊兌換成美元，進行三個月投資，同時出售美元三個月投資本利的遠期，到期時美元投資本利收回，履行遠期合同，出售獲得英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為凈收益：
100000*1.6025*（1+8%/4）/1.6015-100000*（1+6%/4）=563.69英鎊
㈡ 假設某日同一時刻，巴黎、倫敦、紐約三地外匯市場的匯率如下:
轉換成同一標價法
巴黎:FFR=GBP（1/8.5651）/（1/8.5601）
倫敦:GBP=USD1.5870/1.5885
紐約:USD=FFR4.6800/4.6830
匯率相乘（可用中間價）
[（1/8.5651+1/8.5601）/2]*[（1.5870+1.5885）/2]*[（4.6800+4.6830）/2]=0.8681
不等於1，可進行三地套匯，小於1，對於某一貨幣套匯（如英鎊），可從該貨幣為報價貨幣的市場開始（巴黎）進行套匯操作。對於某一貨幣投入套匯，1單位貨幣套匯獲利：
1*8.5601/1.5885/4.6830-1=0.150714
㈢ 如果倫敦外匯市場1英鎊=1.46美圓，法蘭克福市場1英鎊=1.20歐元，紐約外匯市場1美圓=0.86歐元。問：（1）這
(1)倫敦外匯市場1英鎊=1.46美圓 間接標價(以單位本幣兌換多少外幣)
法蘭克福市場1英鎊=1.20歐元;直接標價(以單位外幣兌換多少本幣)
紐約外匯市場1美圓=0.86歐元,間接標價
(2)換算成同一標價法
倫敦外匯市場1英鎊=1.46美圓
法蘭克福市場1歐元=1/1.20英鎊
紐約外匯市場1美圓=0.86歐元
匯率相乘:1.46*0.86*1/1.2=1.046,不等於1有利可圖,大於1,英鎊套利方向為先在倫敦市場兌換成美元,再在紐約市場兌換成歐元,再在法市場兌換成英鎊,減去套匯本金即為獲利:
10000000*1.46*0.86*1/1.2-10000000=463333.33英鎊
㈣ 如果紐約市場上美元年利率為百分之七,倫敦市場上的英鎊年利率為百分之九點五,倫敦外匯市場上的即期匯
通過利率平價原理計算遠期匯率。
基本原理：起初等值的兩種貨幣，分別按各自的利率投資後，本息也等值。本息的幣值就是對應期限的遠期匯率。
期初假設10000英鎊，對應19600美元
3個月後英鎊本息=10000*（1+9%/4）=10225英鎊
3個月後美元本息=19600*（1+7%/4）=19943美元
3個月英鎊/美元遠期匯率=19943/10225=1.9501
㈤ 假如紐約、香港、倫敦外匯市場行情分別如下：
假如紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下： 紐約： GBP1＝USD 1.9440/而到了倫敦GBP1=1.4618 明顯要比在紐約用英鎊換美元之後再到法蘭克福用換來
㈥ 如果紐約外匯市場上年利率為8%，倫敦市場上年利率為6%，即期匯率為GBP1=USD1.6025-1.6035，求：
1.3個月的 是：1.6035+1.6035*（8%-6%）*3/12=1.6115
2.可以用遠期匯率交易，也可以用外匯期貨交易，外匯期權交易.
3.遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
㈦ 如果紐約市場上年利率為14%，倫敦市場的年利率為10%，倫敦外匯市場的即期匯 率GBP1=USD2.40,求3個月的遠期
根據利率平價理論,利率高的貨幣遠期貼水,且貼水率與利差一致,遠期匯率:
GBP1=USD2.40*(1-4%/4)=2.7360
㈧ 假如紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
如果你假設的三個地點的匯率成立，是可以套匯的。
在紐約，GBP1=USD 1.944/50
到了法蘭克福1.944USD= 1.4392EUR
而到了倫敦GBP1=1.4618 明顯要比在紐約用英鎊換美元之後再到法蘭克福用換來的美元買歐元合適。
這樣的話就可以把這個過程反過來套匯了。
但是現在網路通信技術發達，各個國家銀行匯率都是同步的，匯率不會出現你說的那種情況，也就沒有套匯的機會了。
㈨ 假如某日同一時刻紐約、法蘭克福、倫敦外匯市場行情分別如下：
（1） 有套匯可能
（2）先換成都是間接標價法
美國紐約：￡1＝$1.9430/50（直接標價法）
換成：$1=￡0.5141/47（間接標價法）
德國屬於歐元區法蘭克福： 1＝$1.3507/27（間接標價法）
英國倫敦：￡1＝ 1.4618/55（間接標價法）
先在紐約買英鎊，再到倫敦買歐元，再到法蘭克福買美元。
1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）
收益為1015066.4-1000000=15066.4美元。
㈩ 假設香港外匯市場USD1=7.750/80，紐約外匯市場USD1=7.790/99套匯者匯金為100W美元 應該如何操作
顯然，港幣在香港市場上高於紐約市場，美元持有者可以在紐約市場低價購入港幣，再到香港市場兌換美元，可獲利：100萬*7.790/7.780-100萬=1285.35美元