期貨長線移倉成本

① 國內期貨移倉換月的損耗如何計算

你要看品種，每個品種不一樣。一般在交割日前，主力資金就開始流向下一個合約。 這個時候先要看清楚流向哪個合約，有部分合約主力是不做的。換月一般情況下要一周以上，你看持倉量就可以了，主力合約是持倉量最大的那個合約，NetX外匯平台。

② 股指期貨怎樣移倉換月怎樣降低成本

移倉換月並非其字面意義上的「移動」或「遷移」，移倉是將近期合約上的持倉平倉後再在遠期合約按原持倉相同方向開倉。
首先是期貨合約存在最後交易日，在最後交易日來臨前，必須將所有非交割的持倉逐漸平掉。
其次，交易所的保證金是隨著最後交易日的臨近而逐漸提高的，從資金的運作效率考慮，寧願將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。
第三，交易所不僅在交割月前1個月開始調整保證金，而且規定持倉量也向下調整。
如何降低成本取決於個人眼光和水平，沒有固定模式，否則不會有那麼多人虧得血本無歸。

③ 做期貨長線，通過移倉換月好還是直接買遠月的合約好大資金應該就是買遠月的吧不然移倉是很困難的！

做長線可以考慮做遠月
不過也應該考慮做將來會成為主力合約的那個月份
不然波動太離譜，移倉很難

④ 期貨移倉的手續費一般是萬分之一多點 (糖) ----

白糖：交易所收3.2元/手。加上期貨公司部分，就算1.5倍，共計4.8元/手。
移倉也就是平開各一次。9.6元/手。
白糖約6000元/噸 × 10噸/手 =60000元/手。
於是：9.6 ÷ 60000 ，移倉手續費大約是【萬分之1.6每手】。

⑤ 超長線的期貨交易的移倉換月損失大不大

期貨只能在一兩年後開倉，五年內你必須在期限內轉換多個頭寸。 例如，如果您做多 5 年上升周期，上升周期期貨合約通常是溢價，因此如果您掉頭，您將損失該溢價。 如果您想減少損失，您可以在市場調整階段換倉，此時期貨合約的溢價很小或根本沒有。

但是交易之前要清楚的知道交易所的規定，比如交易所會有哪些保證金要求，交易者要繳納多少資金，交易之後有幾個月的保證金要求，等等。這是期貨交易者必須要了解清楚的，如果你不知道，就會出現虧損。在期貨交易中，有的時候不是所有的投資者在交易之前，都知道自己該做什麼，不該做什麼。但是你在交易的時候，可以做好充分的准備。以上就是本期內容了，大家可以在評論區踴躍討論哦。

⑥ 股指期貨移倉成本計算

股指期貨移倉需要先平倉再開新倉，涉及到兩筆交易，成本就是這兩次交易的手續費。

⑦ 期貨移倉時，不同月份的合約價格也不一樣，那投入成本不是發生變化了嗎

對於多單來說，遠期升水，會抬高建倉成本；遠期貼水，會降低建倉成本；
空單正好相反。

而實際，期貨牛市價差的話，一般是漲勢，多頭老倉一般會有利潤；熊市的話，空單一般有利潤。

所以移倉成本的變化，我覺得主要是財務處理的問題。

對企業影響可以大些，對個人來講，盡量做主力合約，期貨並不適合長線投資。

⑧ 在期貨中為什麼要移倉中間的利潤在哪裡

移倉就是把現在持有的單子平倉,立即開倉到上個月或者下個月的單子.(在買賣單子中是要扣手續費的)至於你所說的利潤和你說的移倉無關,這是要看你做的單子的錯對了.

⑨ 超長線期貨交易的移倉換月損如何

必有虧損，期貨一兩年後才能開倉，五年內要換好幾個倉位。 例如，如果您做多 5 年上升周期，上升周期期貨合約通常是溢價，因此如果您掉頭，您將損失該溢價。 如果您想減少損失，您可以在市場調整階段換倉，此時期貨合約的溢價很小與否。

這種交易模式在實盤操作中有很大的不確定性。在期貨市場中如果做順勢交易，盈利的可能性較小，如果做震盪行情，就會很不利。因為順勢交易的結果不可預期，隨機性很強，不確定性相對較大。所以，在期貨市場中要選擇適合自己交易的模式。 我們在進行期貨“+0交易的時候，就要把止損設置為一個固定值，也就是說你要設置的止損點，是你的保證金。當你做出了止損點以後，如果行情還在下跌，那麼你的止損點就會提高。