㈠ 關於匯率套利的問題
borrow USD, 借1000萬美元， buy CHF spot, 換成1368萬瑞郎， 進入一個3個月後賣瑞郎的遠期， 金額是1369萬1975瑞郎。 把你的瑞郎存銀行。
這樣3個月後， 你就有1369萬1975瑞郎了（1368萬三個月0.35%連續復利）, 而且利用先前的遠期你可以把這筆瑞郎賣掉, 換回美元, 得到1369萬1975 x 0.7350 = 1006萬3602美元。
這時你可以還美元貸款了， 利息是2萬6284美元（1000萬三個月1.05%連續復利）， 所以你賺了1006萬3602美元 - 1002萬6284美元 = 3萬7318美元
㈡ 這匯率讓我虧了好多錢！有沒有和銀行鎖定匯率的企業怎麼弄的
就好比 你收匯100萬美金 放中國銀行那 ，中國銀行說 按6.3算你哪天要用錢了 ， 說需要結匯差不多10萬美金，那麼他就按6.3，給你差不多63萬RMB而且只能是公帳如果你多結匯幾次，賬上沒啥錢了，銀行肯定不給你這么搞了(具體最少要留多少，沒去了解過，我估計應該是 50-60%吧)你咋算都算不過銀行的，外匯放銀行幾個月即使6.3和6.1比，也就3.27%你結匯了 借RMB 給別人幾個月也都有這樣的回報了銀行不傻的，他算的比你精
㈢ 我想了解一下鎖定匯率的問題。什麼是鎖定匯率，鎖定匯率用於哪些場合，如何才能申請鎖定匯率。
鎖定就是指定，比如說你要買斤米只付2¥.1.9¥或2.1¥你都不會買。這就是鎖定匯率。
㈣ 如何套利當遠期匯率為多少時無套利機會
匯率不變情況下，由於利率差的存在可以套利，做法：借人民幣即兌換成美元，進行美元投資，到期時，美元投資本利收回再兌換成人民幣，減去借人民幣的本利，即為收益，理論上收益為利差1%。
根據利率平價理論，當利率高的貨幣貶值，貶值率與利差一致的時候就沒有套利的機會了，本例中以一年期為例，理論上當遠期匯率＝6.6*（1-1%）＝6.534時無套利機會
㈤ 如何鎖定匯率
鎖定匯率通常需要通過一些簡單的金融產品對沖，本人建議你到你的公司帳戶開戶銀行找客戶經理詢問以下相關信息並簽訂合約鎖定匯率。假設今天是2011年4月10日，美元收款日約為六個月後2011年10月10日
方法一、外匯遠期交易Forward Foreign Exchange
你可以和銀行簽訂外匯遠期合約，約定遠期外匯買賣的交割日為2011年10月10日
，交割本金，交割匯率；這樣你在即期就可以鎖定匯率成本。到期交割的時候你可以根據具體情況選擇是否交割，提前或者展期交割，以及違約平倉等。
方法二、人民幣外匯期權FX option
鑒於人民幣近幾年的單邊升值，你可以向銀行買入在2011年10月10日
的美元結匯期權；與上述方法不同，期權到期日你有權力選擇是否結匯行權，但是沒有義務去行權。不利的是在即期需要支付權利金給銀行購買該遠期結匯期權。這樣你可以將鎖定美元的最低匯率。（本來應該是買入put usd的同時賣出call usd的strategy鎖定匯率，但是目前中國外管局只允許企業買入期權）
方法三、區間外匯 time optinal forward
如果你不確定收款日，你還可以選擇買一個外匯遠期，但是交割日為2011年9月20日-2011年10月20日或者別的一個區間；同時你和銀行有義務在這個區間內交割完所有的外匯本金。比如你可以選擇在這個區間的某一日結匯所有金額、或者在每個周末各結匯四分之一。方法三和方法一相比好處是匯率固定，但是交割義務不局限在本金和時間的一次性上
當然還有其它方法，不過你就30分就寫這么些把。具體做交易的時候可能還要涉及到申請信用額度的問題，那些讓客戶經理幫你搞定吧。
㈥ 遠期匯率鎖定操作流程是什麼呀，這個到是怎麼回事，謝
遠期匯率鎖定也稱遠期結售匯業務，是確定匯價在前，實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。
客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。
辦理程序如下：
（1）與銀行簽訂《遠期結售匯總協議書》；
（2）提交《遠期結售匯委託書》，落實保證金或扣減授信額度；
（3）合約到期日攜款項並附貿易合同、商業發票等單據與銀行辦理資金交割。
㈦ 套利者將會如何套匯這種活動對匯率有什麼影響
套匯交易：是指在不同的時間（交割期限）、不同的地點(外匯市場)利用匯率或利率上的差異進行外匯買賣，以防範匯率風險和牟取套匯收益的外匯交易活動。
套匯交易又可分為直接套匯和間接套匯：
直接套匯
直接套匯又稱兩地套匯，是指當兩個不同地點外匯市場上某種貨幣匯率出現差異時，外匯交易者同時在這兩個市場買賤賣貴，從中賺取差價利潤的交易行為。
間接套匯
間接套匯又稱三地套匯，是指套匯者利用三個以上不同地點的外匯市場在同一時間內存在的貨幣匯率差異，同時在這些市場上買賤賣貴，套取匯率差額收益的交易行為。
套利活動的機會在外匯市場上往往轉瞬即逝，套利機會一旦出現，大銀行大公司便會迅速投入大量資金，從而使兩國的利差與兩國貨幣掉期率(即遠期匯率與即期匯率之間的差額)之間的不一致迅速消除。所以從這個意義上講，套利活動客觀上加強了國際金融市場的一體化，使兩國之間的短期利率趨於均衡並由此形成一個世界性的利率網路。同時，套利活動也使各國貨幣的利率和匯率之間形成了一種有機的聯系，兩者相互影響，相互牽制。
㈧ 金融套匯，匯率計算問題
1，紐約外匯市場換成直接標價：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元 2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小於1，逆套匯（大於1，順套匯，紐約開始），從香港市場開始，銀行賣美元：5000萬：7.6015=657.76美元；紐約市場：銀行賣港元，657.76：（1:7.7405）=5091.42萬港元獲利91.42萬港元不好意思，第一次回答問題，不知道對不對，你參考一下吧！O(∩_∩)O~~~~~
㈨ 遠期結售匯和鎖定匯率是一回事嗎最短可以做幾天
基本一致，鎖定匯率是對遠期外匯交易的一種解釋。最短可做7天。
http://www.bank-of-china.com/finadata/yqwhpj/201201/t20120109_1667023.html