⑴ 已知：即期匯率USD/CHF=1.5420/30 EUR/USD=1.8230/40 掉期率 Spot/3 Month 146/150 Spot/3 Month 185/180
遠期匯率:USD/CHF=(1.5420+0.0146)/(1.5430+0.0150)=1.5566/1.5580
EUR/USD=(1.8230-0.0185)/(1.8240 -0.0180)=1.8045/1.8060
EUR/CHF=(1.5566*1.8045)/(1.5580*1.8060)=2.8089/2.8137
⑵ 求答案~~！！已知:即期匯率Eur /USD =1.2012，一個月遠期匯率為Eur /USD =1.1950，三個月遠期為Eur
一個月遠期匯率1.1950，低於1.2012，匯率歐元兌美元貼水，貼水幅度為1.2012-1.1950=0.0062，即62點。
同理三個月期匯率歐元兌美元為升水，升水幅度：1.2525-1.2012=0.0513，即513點
⑶ 國際金融問題2、已知即期匯率GBP/USD1.6150/1.6155，1個月掉期率
即期匯率GBP/USD1.6150/1.6155
1個月掉期率100/120
則：1個月遠期匯率GBP/USD=（1.6150+0.0100）/（1.6155+0.0120）=1.6250/1.6275
即期匯率AUD/USD0.9094/0.9100
1個月掉期率50/60
則：1個月遠期匯率AUD/USD=（0.9094+0.0050）/（0.9100+0.0060）=0.9144/0.9160
即期匯率GBP/AUD=（1.6150/0.9100）/（1.6155/0.9094）=1.7747/1.7764
1個月遠期匯率GBP/AUD=（1.6250/0.9160）/（1.6275/0.9144）=1.7740/1.7799
匯率相除，交叉相除
⑷ 已知即期匯率和掉期匯率，計算遠期匯率。
匯率表示一般用小數點後四位（美元/歐元/英鎊等對日元匯率為小數點後兩位），一般遠期報價以點數的形式報出，一點是小數點後第四位變動一個數字。如果遠期報價貨幣升值（升水），遠期點數(掉期匯率）雙向報價是前小後大，計算時是小加小，大加大，如果報價貨幣貼水，遠期點數雙向報價是前大後小，計算時是小減大，大減小。
⑸ 已知：即期匯率AUD/USD=1.0485/91
借美元（0.7055%），即期兌換成澳元（1.0491），並進行投資（3.556%），投資本利遠期出售，出售（匯率：A）得美元，與借美元需要的美元本利一致。
1/1.0491*（1+3.556%*9/12）*A=1*（1+0.7055%*9/12）
A=（1+0.7055%*9/12）*1.0491/（1+3.556%*9/12）=1.0273
⑹ 已知： 即期匯率 GBP/USD 1.8325/35 ， 6個月掉期率 108/115 即期匯率 USD/JPY: 112.
即期匯率GBP/USD：1.8325/35 6個月掉期率108/115 根據遠期匯率計算絕對形式那麼6個月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期匯率USD/JPY：112.70/80 6個月掉期率185/198 根據遠期匯率計算絕對形式那麼6個月USD/JPY：114.55/114.78 由於GBP是被報價貨幣那麼計算6個月的雙向匯率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 雙向匯率：GBP/JPY=211.1729/211.7691。
即期匯率GBP/USD：1.8325/35 6個月掉期率108/115 根據遠期匯率計算絕對形式，那麼6個月GBP/USD=1.8435/1.8450； 即期匯率USD/JPY：112.70/80 6個月掉期率185/198 根據遠期匯率計算絕對形式，那麼6個月USD/JPY：114.55/114.78 由於GBP是被報價貨幣，那麼計算6個月的雙向匯率 Bid Rate=114.55×1.8435=211.1729 Offer Rate=114.78×1.8450=211.7691 雙向匯率：GBP/JPY=211.1729/211.7691
⑺ 已知 即期匯率 GBP/USD=1.6025/35 6個月掉期率 108/115 即期匯率 USD/JPY=101.70/80 6個月掉期率 185/198
6個月遠期匯率 GBP/USD=（1.6025+0.0108）/（1.6035+0.0115）=1.6133/1.6150
USD/JPY=（101.70+1.85）/（101.80+1.98）=103.55/103.78
6個月遠期匯率：GBP/JPY=（1.6133*103.55）/（1.6150*103.78）=167.06/167.60
⑻ 已知： 即期匯率 GBP/USD1.8325/35 6個月掉期率 108/115 即期匯率 USD/JPY112.70/80 6個月掉期率 185/198
6個月遠期匯率:
GBP/USD(1.8325+0.0108)/(1.8335+0.0115)=1.8433/1.8450
USD/JPY(112.70+1.85)/(112.80+1.98)=114.55/114.78
GBP/JPY(1.8433*114.55)/(1.8450*114.78)=211.15/211.77
⑼ 高人求解已知即期匯率、掉期率,求擇期外匯交易中的買入匯率，以及知道兩種貨幣的利率及即期匯率求遠期匯率
1.
(1)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0365)／(1.6640-0.0245)=1.6255-1.6395
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620-0.0350)／(1.6640-0.0310)=1.6270-1.6330
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6270-1.6395
銀行買入美元的匯率是1.6270,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6395
(2)一月期遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0245)／(1.6640+0.0265)=1.6865-1.6905
三個月遠期匯率:USD／CHF=(1.6620+0.0310)／(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990
1個月到3個月的擇期:USD／CHF=1.6865-1.6990
銀行買入美元的匯率是1.6865,客戶買入美元(銀行賣出美元)匯率是1.6990
2.
是均衡匯率的計算問題
港幣利率為6%,美元利率2%，即期匯率USD/HKD=7.8850/70,就有可能：借美元(借期三個月,假如存與貸利率一樣),即期兌換成港幣,存款(投資三個月,利率4%),三個月以後連本帶利取出,再兌換成美元（遠期匯率設為R）,以償還借美元的本利,市場處於均衡時,理論上可以計算出均衡匯率R
1*7.8850*(1+6%/4)/R1=1*(1+2%/4) ,R1=7.9635
同理也可計算出另一個匯率水平:
1/7.8870*(1+2%/4)*R2=(1+6%/4),R2=7.9655
3個月遠期匯率為:USD/HKD=7.9635/55
顯然R變大了,也就是說港幣貶值(經濟學家凱恩斯的利率平價理論主要意思就是即期利率高的貨幣遠期貶值