『壹』 倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.5360/80，3個月遠期匯水200/190，倫敦市場年利率6%，紐約市場年利率4%
1.5160/90，美元升水
遠期買賣價差一定擴大，因此匯水如果是大數/小數，就用即期匯率減去匯水，反之則加
這個題目不是很清楚，閑置美元要去投資英鎊嗎？如果是，
按照即期匯率買入，3個月後英鎊貶值，會虧損：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
『貳』 設倫敦外匯市場即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水O.51美分。則3個月美元遠期匯率
即期匯率為1英鎊=1.4608美元，3個月美元遠期外匯升水0.51美分。美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
『叄』 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
『肆』 倫敦外匯市場即期匯率為1￡
匯率為1￡=1.3040$-1.3050$,為外匯交易者雙向報價，1.3040為外匯經營者買入基準貨幣（這里是英鎊）的價格，1.3050為外匯經營者賣出基準貨幣英鎊的價格。客戶賣出美元，即外匯交易者賣出英鎊，價格為1.3050
『伍』 如果倫敦外匯市場上的即期匯率為1=1.52
（B）美元貼水0.76美分
利率高的貨幣美元貼水，1.52*2%/4=0.0076
『陸』 設在倫敦外匯市場上，美元即期匯率為1.8879～1.8890，三個月遠期差價位升水103～98，試計算遠期匯率。
遠期匯率的升貼水為103/98，BID/ASK報價中，BID的數值大於ASK數值，表示遠期貼水，遠期匯率需要用即期匯率減去升貼水點。
所以遠期匯率BID價=1.8879-103/10000=1.8776
遠期匯率ASK價=1.8890-98/10000=1.8792
所以3個月的遠期匯率=1.8776/1.8792
『柒』 在倫敦外匯市場上,即期匯率gbp=cny9.0735
1.某日,倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555,
6個月後,美元發生升水,升水幅度為170/165,通用公司賣出六個月期遠期美元200萬,
問：
(1)六個月遠期匯率是多少?
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少?（保留整數）
（1）左高右低可下減,就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）獲利200*（1.9540—1.9370）=3.4萬
『捌』 設倫敦市場上年利率為12%，紐約市場上年利率為10%。
一、根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，貶值率與利差一致。該例中為遠期英鎊貶值。
9個月的遠期匯率￡1=$2.20*（1-9*2%/12）=$2.167
二、兌換成同一標價法
紐約 $1=FF5.5680；
巴黎：FF1＝￡1/8.1300；
倫敦：￡1=$1.5210，
匯率相乘：5.5680*1/8.13*1.5210=1.0417，不等於1，存在套匯的機會，大於1，英鎊持有者可在倫敦市場兌換成美元，再在紐約市場兌換成法郎，再在巴黎市場兌換英鎊，減去成本即為獲利：
2000萬*1.5210*5.5680*1/8.13-2000萬=833771.22英鎊
『玖』 已知倫敦外匯市場 即期匯率為 GBP=USD1.5800/1.5820 3個月遠期為 70/90 問：美元的3個月遠期的匯率為多少
你這是升水的，即期匯率加上對應遠期就行了。70/90單位是BP，簡稱加點，就是1.5870/15910
『拾』 假設倫敦外匯市場上的即期匯率為一英鎊等於1.3235美元三個月的遠期外匯升水為
即期匯率為1英鎊=1.4608美元,3個月美元遠期外匯升水0.51美分.美元升水,即英鎊貼水,匯率下降,3個月遠期匯率:1英鎊=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元